В этом отчете мы рассмотрим некоторые показатели первых десяти финалистов Чемпионата Automated Trading Championship 2008. С самого первого дня текущий Чемпионат отличался от предыдущих тем, что его проведение совпало с сильнейшими потрясениями на финансовых рынках всего мира. Мы видели такие стремительные взлеты Участников, которых не было ранее, и видели такие же сокрушительные падения, как и падение ценовых графиков по многим валютным парам. И это несомненно отразилось на показателях торговли первой десятки финалистов.

Валютные пары

Считается, что одни валютные пары имеют устойчивое предпочтение среди трейдеров по сравнению с другими. Так, например, на трейдерских форумах наибольшее число сообщений связано с обсуждением пары EURUSD, и поэтому она считается наиболее изученной и лучше всего подходящей для совершения спекулятивных сделок. Поэтому неудивительно, что Участники Чемпионата обычно торгуют именно на этой валютной паре. А как обстоит дело в этом году в ТОП 10?

Четверо Участников из ТОП 10 торговали на EURGBP, и еще четверо торговали на GBPJPY. Эти две валютные пары оказались фаворитами ATC 2008. EURUSD и USDJPY, которые традиционно входят в основные наиболее торгуемые валютные инструменты, оказались фактически аутсайдерами, а пара GBPUSD не представлена вовсе. Первая десятка предыдущего Чемпионата предпочитала совсем другие валютные пары.

Рис. 1. Валютные пары, на которых торговали победители Чемпионата 2007 и 2008 годов.

Кроме того, из Таблицы видно, что в ТОП 10 текущего финала попал мультивалютный эксперт Участника vam из Люксембурга. Он отличается от остальных не только тем, что торговал на четырех валютных парах, но и тем, что совершил самое большое количество сделок.

Количество сделок

Количество сделок, которые совершил на конкурсном счете советник Участника Чемпионата, неплохо характеризует заложенную в эксперт торговую стратегию. Но если мы сравним по этому показателю первую десятку Участников двух Чемпионатов, то можем сделать еще один вывод.

Рис. 2. Количество сделок первой десятки на ATC 2007 и ATC 2008.

На диаграмме цифрами показано количество сделок, совершенных советником каждого Участника. Активность советников значительно возросла за прошедший год, на первый план вышли агрессивные стратегии, которые нацелены на получение малых и частых прибылей. Но, тем не менее, первое место занял Участник Liliput из Болгарии, чей советник совершил всего 27 сделок на USDJPY, чтобы заработать почти $160 000 за три неполных месяца.

Максимальная просадка

В Статистическом отчете №3 прошлогоднего Чемпионата мы рассматривали максимальные значения денежной и относительной просадок. Сравнение Участников первой десятки 2008 года по этому показателю также оказалось интересным.

Рис.3. Максимальная денежная просадка.

Если год назад ни один из Участников финальной ТОП 10 не превысил значение в $20 000, то в этом году только abeiks из Латвии не перешагнул этот порог. Все остальные Участники испытали существенные просадки, а у Участника Cronex просадка составила более $67 000! Это больше, чем имеет на счете Участник amelabs из США. Мы можем сделать вывод, что Участники ТОП 10 прошли через "американские горки" на пути к финишу.

Рис.4. Относительная просадка.

Относительная просадка также оказалась очень высокой, только один Участник имеет просадку меньше 40 процентов, в то время как 6 Участников из ТОП 10 имеют просадку больше 60%. Год назад все было наоборот, только три Участника из десяти имели просадку более 40%.

Коэффициент устойчивости

Стабильность торговли мы измеряем как отношение полученной прибыли к максимальной испытанной просадке за время торговли. Другое общепринятое название этого показателя - фактор восстановления (Recovery Factor).

Рис.5. Устойчивость экспертов: отношение прибыли к максимальной просадке.

Можно сказать, что значения этого показателя для этой десятки не сильно отличаются от результатов ATC 2007. Как и год назад, значение этого показателя у большинства Участников находится в районе 2. Даже Участник Liliput, занявший 1 место, имеет небольшое значение этого показателя. Только 1 Участник - abeiks - имеет больший фактор восстановления, чем остальные.

Выводы:

• выбор валютной пары для торговли имеет меньшее значение, чем выбор торгового метода по этой валютной паре;
  
• советники, представленные на ATC 2008, торговали более агрессивно, чем те, которые мы видели в 2007 году;
• максимальная потенциальная прибыль, которую можно получить на протяжении трех месяцев, не сильно зависит от частоты сделок;
• получение большой прибыли невозможно без того, чтобы не испытать большую абсолютную и относительную просадку;
• коэффициент устойчивости не зависит от показанной абсолютной прибыли, большая прибыль будет нивелирована соответствующей просадкой.