Статистический отчет №3

В этом отчете мы рассмотрим некоторые показатели первых десяти финалистов Чемпионата Automated Trading Championship 2008. С самого первого дня текущий Чемпионат отличался от предыдущих тем, что его проведение совпало с сильнейшими потрясениями на финансовых рынках всего мира. Мы видели такие стремительные взлеты Участников, которых не было ранее, и видели такие же сокрушительные падения, как и падение ценовых графиков по многим валютным парам. И это несомненно отразилось на показателях торговли первой десятки финалистов.

Валютные пары

Считается, что одни валютные пары имеют устойчивое предпочтение среди трейдеров по сравнению с другими. Так, например, на трейдерских форумах наибольшее число сообщений связано с обсуждением пары EURUSD, и поэтому она считается наиболее изученной и лучше всего подходящей для совершения спекулятивных сделок. Поэтому неудивительно, что Участники Чемпионата обычно торгуют именно на этой валютной паре. А как обстоит дело в этом году в ТОП 10?

# Логин Имя
ПФ
Баланс
Прибыль
Trades
Expected PayOff
Symbols
1 600349 Liliput
3.2
169 584.64
159 584.64
27
5 910.00
USDJPY
2 600486 PrizmaL
1.86
156 650.22
146 650.22
1 113
131.76
EURGBP
3 600011 abeiks
2.33
155 936.98
145 936.98
595
245.27
EURGBP
4 600260 Gorez
3.33
137 181.88
127 181.88
60
2 119.70
GBPJPY
5 600125 Cronex
1.44
90 189.54
80 189.54
220
364.50
EURUSD
6 600211 fireflies
1.6
74 464.63
64 464.63
53
1 216.31
GBPJPY
7 600233 FXPro
1.2
68 726.41
58 726.41
1 124
52.25
EURGBP
8 600638 vam
1.35
64 931.36
54 931.36
1 437
38.23
EURUSD, EURCHF, EURGBP, USDJPY
9 600066 arnautov
6.45
63 553.90
53 553.90
5
10 710.00
GBPJPY
10 600046 amelabs
3.59
61 922.24
51 922.24
15
3 461.00
GBPJPY

Четверо Участников из ТОП 10 торговали на EURGBP, и еще четверо торговали на GBPJPY. Эти две валютные пары оказались фаворитами ATC 2008. EURUSD и USDJPY, которые традиционно входят в основные наиболее торгуемые валютные инструменты, оказались фактически аутсайдерами, а пара GBPUSD не представлена вовсе. Первая десятка предыдущего Чемпионата предпочитала совсем другие валютные пары.


Рис. 1. Валютные пары, на которых торговали победители Чемпионата 2007 и 2008 годов.

Кроме того, из Таблицы видно, что в ТОП 10 текущего финала попал мультивалютный эксперт Участника vam из Люксембурга. Он отличается от остальных не только тем, что торговал на четырех валютных парах, но и тем, что совершил самое большое количество сделок.

Количество сделок

Количество сделок, которые совершил на конкурсном счете советник Участника Чемпионата, неплохо характеризует заложенную в эксперт торговую стратегию. Но если мы сравним по этому показателю первую десятку Участников двух Чемпионатов, то можем сделать еще один вывод.


Рис. 2. Количество сделок первой десятки на ATC 2007 и ATC 2008.

На диаграмме цифрами показано количество сделок, совершенных советником каждого Участника. Активность советников значительно возросла за прошедший год, на первый план вышли агрессивные стратегии, которые нацелены на получение малых и частых прибылей. Но, тем не менее, первое место занял Участник Liliput из Болгарии, чей советник совершил всего 27 сделок на USDJPY, чтобы заработать почти $160 000 за три неполных месяца.

Максимальная просадка

В Статистическом отчете №3 прошлогоднего Чемпионата мы рассматривали максимальные значения денежной и относительной просадок. Сравнение Участников первой десятки 2008 года по этому показателю также оказалось интересным.


Рис.3. Максимальная денежная просадка.

Если год назад ни один из Участников финальной ТОП 10 не превысил значение в $20 000, то в этом году только abeiks из Латвии не перешагнул этот порог. Все остальные Участники испытали существенные просадки, а у Участника Cronex просадка составила более $67 000! Это больше, чем имеет на счете Участник amelabs из США. Мы можем сделать вывод, что Участники ТОП 10 прошли через "американские горки" на пути к финишу.


Рис.4. Относительная просадка.

Относительная просадка также оказалась очень высокой, только один Участник имеет просадку меньше 40 процентов, в то время как 6 Участников из ТОП 10 имеют просадку больше 60%. Год назад все было наоборот, только три Участника из десяти имели просадку более 40%.

Коэффициент устойчивости

Стабильность торговли мы измеряем как отношение полученной прибыли к максимальной испытанной просадке за время торговли. Другое общепринятое название этого показателя - фактор восстановления (Recovery Factor).


Рис.5. Устойчивость экспертов: отношение прибыли к максимальной просадке.

Можно сказать, что значения этого показателя для этой десятки не сильно отличаются от результатов ATC 2007. Как и год назад, значение этого показателя у большинства Участников находится в районе 2. Даже Участник Liliput, занявший 1 место, имеет небольшое значение этого показателя. Только 1 Участник - abeiks - имеет больший фактор восстановления, чем остальные.

Выводы:

  • выбор валютной пары для торговли имеет меньшее значение, чем выбор торгового метода по этой валютной паре;
  • советники, представленные на ATC 2008, торговали более агрессивно, чем те, которые мы видели в 2007 году;
  • максимальная потенциальная прибыль, которую можно получить на протяжении трех месяцев, не сильно зависит от частоты сделок;
  • получение большой прибыли невозможно без того, чтобы не испытать большую абсолютную и относительную просадку;
  • коэффициент устойчивости не зависит от показанной абсолютной прибыли, большая прибыль будет нивелирована соответствующей просадкой.


Создана: 13.01.2009  Автор: MetaQuotes
Automated Trading Championship 2008 завершен!

Почти три месяца Чемпионата остались позади. Подошло время назвать Победителей и вручить им призы.

Победители Automated Trading Championship 2008!

Победители АТС 2008 получили призы и награды и поделились своими мыслями.

Предыдущая Следующая
Страницы: 
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Scriptong писал (а):

Вот в этом абсолютно согласен с вами - эмоции на рынке враг, как положительные так и отрицательные. Только интересует это утверждение:

А если в просадке, то тянете до полного слива или все-таки где-то есть стоп (кроме МК)?

По моему глубокому разумению, отсутствию эмоций может научить только более сильные эмоции. Точнее более сильные понизят ранг воздействия более мелких. И это достигается только на практике... учебники в этом пустой звук. Тем более для русского менталитета.

Я торгую минимальным лотом с минимальным стопом - меньше не бывает. Это мне позволяет смотреть в будущее, и завтра и после завтра. Как только я вмешиваюсь в этот процесс, плохое будущее становится гораздо ближе.

Как показала практика - не важно, какой лот, а важно делать прибыльные сделки. Мысль на столько смешная, на сколько глубокая. Слово лот можно заменять на любой прибамбас в торговле. Суть не меняется.

02.02.2009 21:15
MarchCat писал (а):

Помню свою первую просадку. Воздуха нет, пульс за 200ти и я от такого сердцебиения прямо со стулом подпрыгиваю, мышь с рукой по коврику скачет, судорогами грудную клетку сводит, хочется перезагрузиться или проснуться. Теперь во мне не осталось эмоций. Сколько бы я не терял, как будто не чего не произошло. Я этому рад. Для торговли плохо, а для тривиального здоровья очень хорошо. Как сейчас помню, чуть не умер.

Вот в этом абсолютно согласен с вами - эмоции на рынке враг, как положительные так и отрицательные. Только интересует это утверждение:

Я делаю в месяц, сколько мне надо и выключаю компьютер.

А если в просадке, то тянете до полного слива или все-таки где-то есть стоп (кроме МК)?

96
31.01.2009 23:16
arnautov писал (а):

Все просто здорово! Если вы умеете эффективно работать в течение дня в обоих направлениях, мне остается только завидовать. Я так не умею. Опять вот полез вперед своего робота сижу в большой просадке.

Но мне вот интересно, почему вы с такими познаниями в чемпионате не участвуете? Тем более если программист профессиональный? Я собственно чего спрашиваю то? Я малость накосячил в коде своего советника на чемпионате, спешил сильно. В итоге сделки закрывались только по тейкам и стопам. И вот эта маленькая убогая програмулина из-за такой особенности взяла все движение вниз по фунто-йене практически сплошняком. Разрывов пунктов на 200 набежало, но это не важно. Советник работал одной позицией в 1 лот. Прибыль 53 500. А если бы вошел 5-ю лотами? 267 500! Лилипут где-то там далеко...

Это я все к чему... 3 позиции по 5 лотов да в обоих направлениях. Лимон как не фиг делать. Все три предыдущих и три следующих чемпионата все остальные просто не имеют никаких шансов обойти вас. 240 килобаксов вас не интересуют? Откуда такой альтруизм с такими-то возможностями? Или для вас это уже давно не деньги?

arnautov! Вы правы я альтруист и балбес. Я делаю в месяц, сколько мне надо и выключаю компьютер.

Я уже писал, что, наверное, эта "светлая" идея приходит всем в голову. Открыть две позиции в разных направлениях и потом только наслаждаться профитом.

А Лилипут "красиво" всех сделал. Жаль, что это от везения, а не от работы советника. Сколько таких рисковых легло.

Но больше всего меня злит в чемпионате, это то, что победители (10ка), на последующих чемпионатах даже не попадаются. Это означает, что люди крутят рулетку. Хорошая идея рубится на корню. Поди, после этого объясни, что от трейдера что-то зависит...

>>>Я малость накосячил в коде своего советника на чемпионате, спешил сильно. Есть такое правило - "Первого показа". 8) Сколько бы Вы не проверяли код, не тестировали программу. Именно при первом показе (презентации) он работать не будет. 8)

А я с лотами не балуюсь. Тестировал себя... очень заманчиво. Но как доходит до дела, так минус. В этом убедился и на чемпионате. Такое ощущение, что операции с 5 лотами используются судьбой как киллеры. Далеко ходить не будем советник Scriptong.

Помню свою первую просадку. Воздуха нет, пульс за 200ти и я от такого сердцебиения прямо со стулом подпрыгиваю, мышь с рукой по коврику скачет, судорогами грудную клетку сводит, хочется перезагрузиться или проснуться. Теперь во мне не осталось эмоций. Сколько бы я не терял, как будто не чего не произошло. Я этому рад. Для торговли плохо, а для тривиального здоровья очень хорошо. Как сейчас помню, чуть не умер.

>>>Опять вот полез вперед своего робота сижу в большой просадке. Аналогично и неоднократно.

Про просадку. Я не мог понять почему, 3 дня я делаю по 100% в день, а потом, чтобы я не делал (по ~30 операций в день) - медленно и верно сливаю. Оказалось, что должны быть высокая волатильность. Сейчас я этот параметр использую для рекомендуемого ТP.

31.01.2009 01:48
Arnautov!

Когда я проходил обучение, то это было одно из условий прохождения (50/50, 2 в день.). Чего и Вам желаю. И где это такой тренд чтобы в нем нельзя торговать на отскок. Может, бывают, но 1 раз в месяц или в 3, протяженностью меньше часа ... Все остальное время курс летает во всех направлениях. «Зарабатывай, не хочу!»

Все просто здорово! Если вы умеете эффективно работать в течение дня в обоих направлениях, мне остается только завидовать. Я так не умею. Опять вот полез вперед своего робота сижу в большой просадке.

Но мне вот интересно, почему вы с такими познаниями в чемпионате не участвуете? Тем более если программист профессиональный? Я собственно чего спрашиваю то? Я малость накосячил в коде своего советника на чемпионате, спешил сильно. В итоге сделки закрывались только по тейкам и стопам. И вот эта маленькая убогая програмулина из-за такой особенности взяла все движение вниз по фунто-йене практически сплошняком. Разрывов пунктов на 200 набежало, но это не важно. Советник работал одной позицией в 1 лот. Прибыль 53 500. А если бы вошел 5-ю лотами? 267 500! Лилипут где-то там далеко...

Это я все к чему... 3 позиции по 5 лотов да в обоих направлениях. Лимон как не фиг делать. Все три предыдущих и три следующих чемпионата все остальные просто не имеют никаких шансов обойти вас. 240 килобаксов вас не интересуют? Откуда такой альтруизм с такими-то возможностями? Или для вас это уже давно не деньги?

9
30.01.2009 22:45
MarchCat писал (а):

Я так понимаю, что наткнулся на человека, который ищет гениальные идей (или генерирует сам) и ждет ту самую заветную волну.

Да, все верно, я нахожусь в постоянном поиске идей, проверяя их на истории и, если стратегия подает надежды, отлаживаю ее онлайн в течение 2-3 месяцев. После запускаю на реал. В результате, у меня все время используется 2-3 стратегии в реальной торговле. Насчет "ждать" - нет, ничего я не жду, а всего лишь работаю.

В подтверждение простоты - посмотрите некоторые результаты моей публичной работы. Даже для меня было откровением, что на простейших индикаторах (см. Parabolic, Bollinger, CCI) можно создать прибыльную систему. Это подтверждается back- и online-тестированием за три последних года и три последних месяца соответсвенно.

P. S. Так как насчет торговли по 200-м условиям вручную? ;)


96
30.01.2009 14:04
Scriptong писал (а):

Идея совсем не нова. И к чему здесь опыт ручной торговли вовсе непонятно. Скажем, для совмещения 4-5 индикаторов в советнике (4-5 простых условий) достаточно присоединить эти индикаторы к графику и посмотреть, при каком сочетании они наиболее эффективны. Эти сочетания и запрограммировать. То же самое для 200-300 простых условий, только ручной работы больше. Ни проффессиональность программирования, ни опыт торговли в данном случае на качество полученного советника никак не влияют, так как это довольно простая, хоть и громоздкая, программа. Имеется в виду, что программист не допустил банальные ошибки в коде, то есть его квалификация где-то "средней руки".

Совсем другое дело, когда имеется абсолютно оригинальная идея (в идеале очень простая, так как все гениальное - просто), выстраданная на собственном опыте реальной торговли.

Насчет такого количества условий возникает противоречие - человек не в силах "в уме" просчитать сочетание 200 условий, чтобы ручками открыть позицию. Скорее всего, он использует те же 4-5, максимум до 20 условий. Поэтому совсем непонятно как на собственном торговом опыте возникла такая махина. Видимо, все же не "от руки".

Я так понимаю, что наткнулся на человека, который ищет гениальные идей (или генерирует сам) и ждет ту самую заветную волну.

Прости. Но я практик и знаю, что не того и не другого НЕТ! А тот, кто этого ждет, в конце все-таки дождется и именно это его и «утопит».

А я и не претендую на первенство. ))) Вообще странный пост. Scriptong, а Вы знаете закон, по которому Цена включает все. И вы этот закон решили описать(обойти) одним двумя условиями...

PS Похоже рынок Вас заждался.

30.01.2009 00:10
MarchCat писал (а):

2. Советник принимает решения на базе балловой системы. К примеру, на закрытие операции влияет больше ~200-300 условий. Балловая система позволяет заложить любое количество идей, причем, чем больше их, тем удивительнее! работает советник.

3. Естественно, что для создания такого количества условий нужен ручной опыт торговли.

4. По сути советник состоит из множества простых условий.

8ж)

Идея совсем не нова. И к чему здесь опыт ручной торговли вовсе непонятно. Скажем, для совмещения 4-5 индикаторов в советнике (4-5 простых условий) достаточно присоединить эти индикаторы к графику и посмотреть, при каком сочетании они наиболее эффективны. Эти сочетания и запрограммировать. То же самое для 200-300 простых условий, только ручной работы больше. Ни проффессиональность программирования, ни опыт торговли в данном случае на качество полученного советника никак не влияют, так как это довольно простая, хоть и громоздкая, программа. Имеется в виду, что программист не допустил банальные ошибки в коде, то есть его квалификация где-то "средней руки".

Совсем другое дело, когда имеется абсолютно оригинальная идея (в идеале очень простая, так как все гениальное - просто), выстраданная на собственном опыте реальной торговли.

Насчет такого количества условий возникает противоречие - человек не в силах "в уме" просчитать сочетание 200 условий, чтобы ручками открыть позицию. Скорее всего, он использует те же 4-5, максимум до 20 условий. Поэтому совсем непонятно как на собственном торговом опыте возникла такая махина. Видимо, все же не "от руки".

96
29.01.2009 17:54
Gorez писал (а):

.... «Зарабатывай, не хочу!»...

может есть желание показать инвестпароль от того счета ? :)) мой робот "для песочницы" на твоих глазах торговал 3 месяца самостоятельно, после фундаментального анализа. Готов показать мастер-класс своих знаний? :)

PS Чего вы все улыбаетесь? 8)

Показывать не буду, идею сказать могу. Естественно, она мало, что даст %)

ЗЫ Меня всегда удивляет, когда говорят, что написали 20, 120, 300 советников. Много маленьких убогих программулек.

1. Я профессиональный программист и за все время сподобился только на один советник 8(, который дописываю по мере возникновения идей. Я беру не количеством, а интеллектом закладываемого в советник. 8)

2. Советник принимает решения на базе балловой системы. К примеру, на закрытие операции влияет больше ~200-300 условий. Балловая система позволяет заложить любое количество идей, причем, чем больше их, тем удивительнее! работает советник.

3. Естественно, что для создания такого количества условий нужен ручной опыт торговли.

4. По сути советник состоит из множества простых условий.

8ж)

28.01.2009 23:52
MarchCat писал (а):

.... «Зарабатывай, не хочу!»...

может есть желание показать инвестпароль от того счета ? :)) мой робот "для песочницы" на твоих глазах торговал 3 месяца самостоятельно, после фундаментального анализа. Готов показать мастер-класс своих знаний? :)
4
27.01.2009 21:46
arnautov писал (а):

Гениальная идея! А что по всем сигналам индикаторов советника тренд - никого не чешет. Вот вставай против тренда раз в день и хоть тресни. А если висит прибыльная поза все равно закрывай - хрена ее держать :)

Сдается мне, что людям, которые платят деньги виднее какие должны быть правила. А если не устраивает - организуйте свой чемпионат пипсарей (не менее 20 сделок в день в каждом направлении :)) и платите призовые.

8) Призовые платить не буду! 8) Я лучше не буду их отнимать )))

Arnautov!

Когда я проходил обучение, то это было одно из условий прохождения (50/50, 2 в день.). Чего и Вам желаю. И где это такой тренд чтобы в нем нельзя торговать на отскок. Может, бывают, но 1 раз в месяц или в 3, протяженностью меньше часа ... Все остальное время курс летает во всех направлениях. «Зарабатывай, не хочу!»

С высказыванием про то кто платит, тот и заказывает правила – согласен.

8)

27.01.2009 10:24