Здравствуйте, Леонид. Хочется поздравить Вас с неплохими результатами советника. Как давно Вы в трейдинге?

Спасибо за поздравления. А вообще, это длинная история. С детства у меня было два увлечения - радиотехника и музыка. Каждый раз какое-то из них перевешивало. В школе я играл в школьном ансамбле и собирал радиоприемники, передатчики, телевизоры и даже собрал себе синтезатор. После школы я поступил в МИРЭА (Московский Институт Радиотехники, Электроники и Автоматики).

Там я тоже "работал" на два фронта - музыку и радиотехнику. Играл в институтском ансамбле и учился на конструктора радиоприборов. После окончания института в 1989 году увлечение музыкой полностью меня захватило, и радиотехника отошла на второй план. И я начал заниматься музыкой профессионально.

Группа "Технология". Леонид - второй слева.

Играл в различных группах – «Биоконструктор», «Технология». Писал музыку для проектов «Технология», «Комиссар», Н.Гулькина и группа «Звёзды», Лада-Дэнс, «Стрелки» и многих других. Занимался продюсированием своих коллективов - Лада-Дэнс, «Стрелки», «Вирус». И так было до 2004 года. В 2004 году по стечению обстоятельств мне пришлось оставить шоу-бизнес. Я начал искать себе какое-то другое занятие, которое было бы мне интересно. Вот тут я и столкнулся с Форексом и Акциями, NeuroShell и MetaTrader 4. И мое инженерное образование мне сильно пригодилось.

Расскажите подробнее о своем опыте в трейдинге.

Первое, с чего я решил начать - это пойти учиться, чтобы не гадать на кофейной гуще. Пошел на различные трейдерские курсы и стал брать частные уроки. Учился у Вениамина Сафина (ФорексКлуб), Сергея Беляева (Альпари). После этого начал торговать вручную. Проторговав год, я понял, что ручная торговля не для меня, так как она отнимает много времени, сил и нервов, а успех очень сильно зависит от твоего психологического состояния. Так я начал задумываться об автотрейдинге.

В интернете наткнулся на интересную программу NeuroShell Trader, которая позволяет в автоматическом режиме получать сигналы для входа в рынок. Помучив ее полгода, побывав на различных форумах по ней, пообщавшись с «местным населением» этих форумов, я понял, что никто не понимает и реально не знает, как ей пользоваться. Или если знает, то тщательно скрывает это, что вряд ли. После этого я сделал единственно правильный вывод, как потом оказалось: помощи ждать неоткуда кроме как от разработчиков.

В итоге, я решил пойти учиться к ним, чтоб понять, как правильно использовать нейросети в трейдинге. В МГУ, в компании Нейропроект, нашел курсы по применению нейросетей на финансовых рынках. Вот там я познакомился с Сергеем Доленко (старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, официальный представитель NeuroShell в России, принимал непосредственное участие в создании NeuroShell2), который прочитал мне курс лекций по этой тематике и по применению нейросетей, а в частности NeuroShell, на финрынках. Потом съездил в Америку к Стиву Варду (Steve Ward), разработчику NeuroShell серии, который тоже поделился со мной своими знаниями и дал мне несколько уроков.

Надо сказать, что это оказало мне неоценимую помощь в понимании предмета, и я в корне поменял свои взгляды, которые у меня сложились от общения на различных форумах о нейросетях. Надо отметить, что применение нейросетей на финансовых рынках очень сильно отличается от их применения в других областях. Все дело заключается в том, что мы не знаем будущее, не знаем, как будет вести себя рынок в будущем, поэтому наша задача заключается в том, чтобы обучить сеть на уроках прошлого предсказывать будущее. И не только предсказывать будущее, но еще давать профит, а это немного разные вещи. И не только давать профит, а чтобы еще кривая эквити плавно шла вверх. Если обобщить сказанное, то в итоге наша цель - преобразовать непредсказуемую и «хаотичную» линию Close (или Open – не важно) в достаточно предсказуемую, гладкую, плавно идущую вверх линию Эквити. Это нетривиальная задача, поэтому ее решение тоже не тривиально. Далее я начал искать российского брокера, с которым возможно было бы торговать в автоматическом режиме. Вот тут я и столкнулся с MetaTrader 4. Отмечу, что MetaTrader 4 мне понравился сразу.

Начал изучать язык MQL4, но через какое-то время я понял, что за короткий срок мне невозможно будет выучить и понять язык, чтобы на профессиональном уровне делать сложные программы. Поэтому я решил, что лучше остаться любителем в одной области и стать профессионалом в другой. Я опять же обратился к разработчикам, но теперь уже МТ4. Они мне посоветовали обратиться на форум MQL4. Я обратился. И вот на форуме MQL4 я нашел много интересных программистов, которые впоследствии стали моими хорошими друзьями. В итоге, язык MQL4 я знаю на любительском уровне, но при правильно поставленной и сформулированной задаче хороший программист справится с ней гораздо быстрее меня и без лишних ошибок. Это, я считаю, достаточно для успешного создания советников. Да и я по натуре больше разработчик, нежели программист. Вообще, считаю, что трейдер и программист это разные специальности. Они могут объединяться в одном человеке, но это не обязательное условие. Главное - правильно поставить задачу.

С Романом Крамарь (bstone) мы сделали профессиональную связку МТ4-NeuroShell MTFeed, которая полностью синхронизирует эти две программы не только по тикам и барам, но и по времени, что очень важно для некоторых индикаторов. А Юра Зайцев (YuraZ), Виктор Николаев (Vinin), Игорь Колмогоров и также Роман Крамарь
(bstone) помогали мне писать советники, которых у меня несколько, и я их использую в зависимости от рыночных условий и рабочих инструментов. В итоге, с помощью профессиональных программистов я перевел свои Торговые модели из NeuroShell Trader на язык MQL4.

Вообще, считаю, что язык MQL4 достаточно прост с одной стороны и очень эффективен с другой стороны для создания профитных Торговых Стратегий. Я не приверженец сильных преобразований исходного временного ряда Close или Open, так как при любом преобразовании сигнала возникают нелинейные искажения, которые могут привести к потере информативности. А в какой-то момент очередного преобразования можно вообще потерять исходный сигнал – он просто не будет заметен на фоне самих искажений, что в итоге естественно даст ложную картину о рынке вашей Торговой Стратегии. И в MQL4 есть все средства для создания профитной ТС.

Хотелось бы поговорить о советнике, который мы видим на Чемпионате. Он торгует на двух валютных парах - EURUSD и GBPUSD. Но при этом, судя по комментариям к ордерам, торговля основана на трех торговых стратегиях. Как так получилось? Сколько торговых стратегий Вы рассматривали для участия в Чемпионате?

Изначально я планировал сделать три ТС на трех валютных парах - EURUSD, GBPUSD и USDCHF, чтобы показать советник во всей красе, так сказать. Во время подготовки к Чемпионату я вел активное общение на форуме и консультации с моим товарищем по трейдингу Михаилом Валько, финансистом-математиком, вице-президентом компании Интерфинтрейд, который также использует нейросети, в частности NeuroShell Trader, в качестве одного из инструментов для торговли на финрынках. В результате, я пришел к выводу, что условия Чемпионата очень жесткие, и если разговор идет о победе, то надо брать наиболее волатильные пары.

В результате, ТС по USDCHF была убрана из-за низкой волатильности и заменена на ТС по EURUSD. Так скажем, ТС по EURUSD дает больше прибыли, чем ТС по USDCHF. Вообще, основная сложность Чемпионата для меня это то, что советник должен проработать 3 месяца с растущей Эквити без изменения параметров. В реальной жизни я меняю параметры советника от одного раза в неделю до 1 раза в 2 месяца. То есть я постоянно, практически каждый день, занимаюсь оптимизацией (тренировкой) торговой стратегии. И одновременно веду (наблюдаю) на реале 10-20 ТС с различными параметрами. Как только я понимаю, что какая-то из этих ТС начинает работать лучше, чем та, по которой я торгую, я меняю параметры ТС.

Рис. 1.

Касательно этого советника нужно отметить, что ТС по GBPUSD не претерпела изменений, и с этими параметрами я торгую до сих пор на реале - лучше я пока не нашел. На рисунке 1 можно видеть работу этой ТС, зеленая часть (выделена в красный круг) - это OOS (Out Of Sample – вне интервала оптимизации). А вот ТС по EURUSD претерпели изменения. После 23 сентября я нашел параметры ТС гораздо лучше, чем те, которые сейчас стоят в советнике, который торгует на Чемпионате. И нужно отметить, что эти 2 ТС по EURUSD не очень удачно отторговали в самом начале Чемпионата - была просадка немного больше, чем я планировал.

Рис. 2.

Но предвидеть это до 19 сентября (время сдачи советников) было очень сложно, хотя сейчас я понимаю, что можно было. Но так как у меня мало опыта в этом (не было необходимости в длительной работе ТС без переоптимизации), я ошибся. Подвела увеличившаяся волатильность рынков, советник стал слишком часто торговать. И нужно отметить, что я ошибся в выборе СЛ и ТП - я никак не ожидал такой большой волатильности. За весь 2008 год ТП и СЛ не срабатывали ни разу, а за октябрь это произошло несколько раз. На рисунке 2 изображены ТС для EURUSD с новыми параметрами, и в кружок отмечено место, после которого я понял, что эти ТС стали лучше работать, чем предыдущие, которые я поставил на Чемпионат. Зеленая часть – OOS. Но я все-таки надеюсь, что рынок успокоится, волатильность уменьшится, и ТС по EURUSD еще проявят себя с лучшей стороны.

Все мои ТС переворотные, они всегда в рынке, всегда торгуют. ТП и СЛ - просто на всякий случай, так сказать аварийные, и при их срабатывании на Чемпионате я получал дополнительные убыточные сделки и дополнительный убыток. Это связано с тем, что при увеличивающейся волатильности ТП срабатывали в самом низу при падении, и так как падение было сильным, то ТС выдавала сигнал на переоткрытие сразу и в ту же сторону. Происходило переоткрытие, и на откате я получал СЛ или получал убыток при перевороте, хотя должен был получить просто меньше прибыли, если бы ТП не сработал, а при достаточно агрессивном ММ лот при переоткрытии увеличивался, и хотя пунктов было меньше, но по деньгам это было больше. Это можно посмотреть в моей статистике - не очень большой процент прибыльных коротких сделок. Это все из-за срабатывания ТП.

Согласно статистическим данным за первый месяц Чемпионата, валютная пара EURUSD является самой популярной среди Участников. На втором месте находится GBPUSD. Ваше мнение на этот счет, почему это так?

На мой взгляд, это происходит из-за некоторого стереотипа и некоторой инертности трейдеров. То есть, когда начинаешь пробовать, то начинаешь пробовать на EURUSD, как самой известной и самой популярной паре. Потом просто трудно с нее слезть в силу привычки и сложившихся условий. Хотя я считаю, что на других парах можно торговать не хуже. Именно поэтому я хотел сделать третью ТС в своем советнике по USDCHF. Кстати, это можно видеть по тем же статистическим данным - самая прибыльная пара GBPJPY, да и EURJPY тоже неплохая.

Рис. 3.

Могу сказать, что мои первые шаги в автоторговле были связаны как раз с торговлей по основным кросс-курсам EURGBP, GBPJPY, EURJPY и других. Используя нейросети и прямые курсы, из которых они состоят, можно делать очень прибыльные торговые модели. Вообще, общеизвестно, что кросс-курсы гораздо легче предсказываются, чем прямые. На рис. 3 можно увидеть одну из них по GBPJPY, зеленая часть это OOS. Далее, в ходе постепенного поиска систем для автоматической торговли на финансовых рынках, было разработано большое количество работающих систем для основных наиболее ликвидных инструментов. Некоторое время торговал на акциях ММВБ, однако в определенный момент упавшая волатильность и повышение количества гэпов, связанных с внерыночными причинами, привело меня обратно на рынок Форекс. Самое большое достижение, которое у меня было на фондовом рынке, это то, что, торгуя акциями Сбербанка, я встал в короткую позицию на уровне 110 рублей. Это было как раз началом кризиса и глобального падения акций. И вышел на уровне 60 рублей. Но именно в этот момент сильно упала волатильность, снизилась ликвидность и рынок принял очень хаотичный характер. В данный момент я и мой коллега Михаил Валько разрабатываем автоматическую торговлю деривативами на европейских площадках.

У Вас также предпочтение отдано паре EURUSD. Почему на EURUSD у Вас задействованы две торговые стратегии, а на GBPUSD одна? С чем это связано?

При выборе стратегии я провел очень глубокий анализ всевозможных эконометрических методов оценки будущего поведения торговых моделей на основе предыдущих результатов торговли. При построении системы принятия решений, основанной на одной или нескольких стохастических моделях, требовалось найти баланс между степенью сложности и результативностью системы. Изначально планировалась торговля по трем валютным парам: USDCHF, EURUSD и GBPUSD. По результатам тестирования оказалось, что торговые модели по USDCHF выдавали объективно меньшее увеличение эквити в связи со сравнительно меньшей, чем по евро и фунту, волатильностью. Из торговых моделей по GBPUSD осталась всего две, способные выдать значительное увеличение эквити.

Ставить две почти одинаковые торговые модели по GBPUSD было не рационально в связи с тем, что требовалось не получить удвоенную просадку и максимально диверсифицировать портфель. По EURUSD было найдено две торговые модели с разными параметрами, которые удачно хеджировали друг друга, также как удачно хеджировались с GBPUSD. Целью при построении портфеля из трех ТС было получить минимальную просадку при плавном росте эквити, поэтому, выбрав именно эти три системы и проанализировав их совместное поведение, я пришел к выводу, что требуется остановиться именно на них. И можно видеть, что именно тут я не ошибся - хеджирование сыграло мне хорошую службу.

На GBPUSD советник совершил 28 сделок и заработал 2205 пунктов без учета свопов (матожидание = 78.8 пункта). На EURUSD он совершил 105 сделок и заработал 2703 пункта без учета свопов (матожидание = 26.03 пункта). Причем на EURUSD "Третья ТС" (как записано в комментариях к ордерам) совершила 61 сделку с общей прибылью 1411 пунктов (MO = 23.1 пункта), а стратегия "Первая ТС" закрыла 44 позиции с прибылью 1322 пункта (МО = 30.1). То есть мы видим, что все три стратегии прибыльны на двух валютных парах! Как Вам это удалось? Показывало ли предварительное тестирование подобные результаты?

При планировании будущей результативности системы, выбора оптимальных параметров для управления риском самым важным было сделать правильный прогноз по понедельной волатильности курсов трех валютных пар. Мы с Михаилом Валько рассчитали наиболее вероятное будущее подневное и понедельное поведение волатильности и динамики основных валютных курсов на финансовых рынках на основе продвинутых моделей численного (Quantitative) и эконометрического анализа. Сформировав такие прогнозы, произведя симуляцию поведения портфеля торговых систем на рынках такой структуры и стресс тесты, а также оценив наиболее правдоподобные распределения прибыли, мы выбрали самые оптимальные параметры для управления риском и еще раз утвердили структуру портфеля. На рисунке 4 (EURUSD) и 5 (GBPUSD) можно увидеть, как выглядит анализ доходности стратегии путем привычных средств MatLab.

Рис. 4.

Рис. 5.

При оценке будущей результативности систем были использованы последние достижения в этой сфере, комплексный анализ был произведен с помощью собственных систем оценки разработанных в Matlab, SPlus и Eviews. И если бы не срабатывания ТП, то результат был бы еще лучше. Вот как выглядели Эквити ТС для EURUSD и GBPUSD в MetaTrader 4 до Чемпионата. На них изображено Эквити на периоде оптимизации и периоде OOS вместе. Рисунок 6 (EURUSD) и 7 (GBPUSD).

Рис.6.

Рис. 7.

Самое главное, чтобы на периоде оптимизации и на периоде OOS прибыль была максимальна и рост эквити был плавным, без резких скачков и впадин. Как с постоянным лотом, так и с ММ. Вообще, считаю, что оптимизация - это искусство, от которого зависит успех в автоторговле. Так же как численная оценка вероятности будущей прибыли по результатам предыдущей торговли. Рисунок 8. Это почти идеал.

Рис. 8.

Для подстраховки Вы ставили уровни SL/ TP. Являются ли параметры установки SL и TP результатом оптимизации советника в тестере MetaTrader 4? Или есть какие то другие причины для этого?

Да, они являются в какой-то мере результатом оптимизации, они были просто подобраны по максимуму, чтобы не мешать Торговым Стратегиям, но в тоже время, чтобы они выполняли защитную функцию для ММ, чтобы убыток не превысил определенные значения при различного рода чрезвычайных ситуациях.

Расстояние в пунктах для значений SL и TP абсолютно равны (для EURUSD SL = TP = 300 пунктов, для GBPUSD SL = TP = 500 пунктов). Означает ли это, что заложенные в советник стратегии не являются трендовыми, им все равно, куда пойдет цена после открытия?

Да, ТС, которые я использую, не являются ни трендовыми, ни флетовыми. Но нужно признать, что во флете они могут испытывать некоторые трудности. То есть может произойти непредвиденная просадка. Все зависит от того, какой флет. Флет тоже бывает разный. ТС идут в ту сторону, в которую идет рынок. По сути, я использую закономерности, которые в большом количестве присутствуют на рынке Форекс. Их можно находить как с нейросетями, так и без них. Эти закономерности не являются явными, то есть их сложно увидеть человеческому глазу или найти путем анализа. Они не явные. По сути, это вероятности, куда может пойти цена - вверх или вниз - при данной ситуации на рынке.

Нужно отметить, что Чемпионат проходит в жесточайших условиях кризиса, когда волатильность по всем валютным парам увеличилась в несколько раз, и мы наблюдаем небывалый рост доллара. Размах флета и длительность тренда увеличились в несколько раз. Поэтому различные Торговые Стратегии проверяются в экстремальных условиях. Для некоторых из них большая волатильность играет на руку, то есть они имеют гораздо больший профит, чем они имели бы на обычном рынке. А для других наоборот – чрезмерная волатильность приводит их к ложным входам в рынок, и они получают гораздо больший убыток, чем на обычном, не кризисном, рынке. Это можно наблюдать даже по моему советнику – по двум ТС, которые торгуют на EURUSD. Одна из них очень чувствительна к рынку и повышение волатильности привело ее к увеличению количества сделок – происходит много ложных входов в рынок, что увеличило просадку этой ТС. А вот у второй ТС таких проблем нет.

На GBPUSD советник совершил 28 сделок и заработал 2205 пунктов без учета свопов (матожидание = 78.8 пункта). На EURUSD он совершил 105 сделок и заработал 2703 пункта без учета свопов (матожидание = 26.03 пункта). С другой стороны, разбирая на истории сделки Вашего советника на GBPUSD, можно увидеть, как закрывается одна короткая позиция, и тут же открывается другая. И так может происходить несколько раз подряд. Это очень необычный вид стратегии, можете объяснить, как это происходит, по каким причинам?

Это происходит при срабатывании ТП. Тактика ТС проста. Если срабатывает ТП, то ТС ждет следующего сигнала, и если он в ту же сторону, то ТС открывается в ту же сторону. Единственный момент, что при срабатывании ТП может произойти откат и закрытие с минусом при перевороте. А если работает агрессивный ММ, то убыток может быть больше чем профит. Поэтому ТС, в принципе, не рассчитана на срабатывание ТП - я описывал эту ситуацию выше.

Давайте теперь поговорим о нейросетях. Какие типы нейросетей Вы используете? Как происходит процесс обучения нейросети?

Существует мнение, что на финансовых рынках могут работать любые типы нейросетей. Но это абсолютно не так. Финансовые рынки очень сильно зашумлены и нестационарны, поэтому не любая нейросеть правильно и адекватно может воспринять эти данные. Мне нравится использовать, в зависимости от того на какой валютной паре или на каких Акциях, Адаптивную вероятностную сеть (Adaptive Probabilistic Neural Network), Рекуррентную сеть (Reccurent network), Сеть с обходными соединениями (Jump Сonnection network) и еще некоторые другие. Процесс обучения - ответ на этот вопрос сложен и на него нет однозначного ответа. Правильность обучения зависит от многих параметров.

Так как нейронная сеть - это сильнейшее нелинейное преобразование, то если параметры обучения выбраны не правильно, происходит так называемое переобучение сети, то есть это когда сеть слишком хорошо выучивает правила рынка на истории, и это ей не позволяет хорошо (с прибылью) работать в будущем. Один из главных параметров - это период тренировки. Если он будет слишком мал, то переобучение сети наступит слишком быстро, а если он слишком большой, то сеть не сможет найти нужные закономерности. Поэтому к периоду обучения нужно подходить очень аккуратно и внимательно.

Второй параметр - это входы. Это одни из важнейших параметров. Если входы не несут нужную информацию для сети, то обучать ее бесполезно. Существует мнение, что чем больше входов, тем лучше, что можно на входы сети подать все что попало, а сеть сама разберется, что ей нужно. Это тоже абсолютно не так. Чем больше входов, тем быстрее наступает перетренировка, ну и если входы неинформативны, то сеть не обучится.

И третий параметр - это генетический оптимизатор. Его применение не всегда может дать нужный результат. А нахождение нужного, правильного результата зависит от диапазона изменения переменных и от шага поиска каждой переменной. Если дать слишком большой диапазон поиска, то геноптимизатор может не найти нужного значения, то есть попадет в локальный минимум, из которого выбраться не сможет. Это тоже один из вариантов перетренировки. В общем, вопросов больше, чем правильных ответов.

Обучали ли Вы сначала нейросеть на поиск оптимальных сигналов для входа в позицию, а затем уже дорабатывали стратегию по поиску стратегий выхода, или это происходило как то по-другому?

Я люблю переворотные стратегии. То есть вход является выходом из предыдущего входа. Я считаю, что если найти хорошие входы в рынок, к примеру buy, то они будут являться хорошими выходами из предыдущего sell, и наоборот. Хороших входов, на самом деле, не так уж и много. Поэтому я обучаю сеть на поиск только входов. Обычно для длинных входов использую одну нейросеть, для коротких входов другую. Но иногда одну и для длинных и для коротких. Но, кстати, могу сделать ТС без нейросетей. И она будет работать. Нейросеть - не грааль и не панацея. Это всего лишь инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Есть очень много других инструментов, которые с успехом работают на финрынках не хуже, а может даже лучше нейросетей. В принципе, задача, как сделать на Форексе прибыльную торговую стратегию, как найти закономерности рынка, для меня решена. До конца не решенным остается вопрос выбора наиболее оптимальных параметров ТС для будущей торговли (наибольшей прибыльности) после ее оптимизации.

В прошлом году победителем оказался Better с советником, основанном на нейросетях. Для Вас интересны были его идеи? Знакомились ли Вы с ними?

Конечно, мне было очень интересно. Вообще, вся статистика по Чемпионатам очень интересна и дает очень много полезной и нужной информации. Так как вообще по прибыльным советникам и стратегиям статистики нет никакой нигде, не с кем проконсультироваться и получить действительно правильного совета, то статистика, которую вы собираете на Чемпионатах, очень полезна и очень информативна. Лично мне она дала очень много, и я понял, что нахожусь на правильном пути. Хоть я и не участвовал в прошлом году в Чемпионате, но я внимательно следил за его ходом и внимательно читал все интервью и статьи.

Как Вы считаете, кто имеет шансы на победу в этом году? Считаете ли Вы, что у мультивалютных советников больше шансов стать победителями?

У мультивалютных советников есть один большой плюс - если стратегии подобраны правильно и правильно рассчитан ММ, то хеджирование может дать большой плюс такому советнику. Это, кстати, можно увидеть на примере моего советника на этом Чемпионате. Когда ТС по EURUSD повели себя не очень хорошо, то ТС по GBPUSD вытянула весь советник, а когда все три ТС заработали вместе, то эквити советника сразу взлетела. Из советников на Чемпионате мне понравились советники Cronex'а и Liliput'а за их передовые алгоритмы. У Участника YuraZ неплохой советник, основанный на дивергенциях, по которым я тоже когда-то работал и очень хорошо их знаю, но он что-то перемудрил с оптимизацией, наверное. У Участницы Pushistik хороший был взлет, но она, на мой взгляд, не рассчитала с ММ. Если говорить о Gorez'е, то сложно судить о советнике без длинных позиций. Это как бы получается неполный, урезанный советник. Конечно, можно сослаться на то, что был предсказан сильный тренд вниз, который мы сейчас видим по GBPJPY, но такие тренды происходят редко, поэтому ориентироваться только на это нет смысла, так как не понятно, как он будет вести себя во флете, когда будут работать и buy и sell. И тем более, что места для длинных позиций все-таки были, но были успешно пропущены.

Сказать что-либо о группе советников, которые именуются как пипсаторы или пипсари, и которые находятся в первой десятке (strelec, PrizmaL и abeiks), я ничего не могу, так как это не мой принцип и стиль работы. Я считаю, что этот способ работы не очень корректен, так как не все ДЦ с ним будут согласны и готовы выплачивать прибыль по нему. Хотя по правилам Чемпионата они вроде бы проходят, но вопрос реала для них остается открытый. Но, с другой стороны, имея нормальную (не пипсовочную) ТС можно пользоваться и близкими целями (4-5 пунктов) в качестве «хеджирующей» ТС. И в условиях Чемпионата, при повышенной волатильности рынка, они имеют гораздо больше шансов на победу, тем более что торговые условия остались неизменными. А вообще, много интересных советников, всех сразу не вспомнишь. Считаю, что по уровню советников этот Чемпионат превосходит прошлый.

Спасибо, Леонид, за интересное интервью. Желаем Вам удачи!