Здравствуйте, Кирил. Расскажите откуда Вы, чем занимаетесь кроме написания советников.

Я родом из Болгарии, сейчас живу там же. Я получил образование в области электротехники и машиностроения, с момента окончания учебы (год назад) я работаю внештатным сотрудником. Трейдинг – это моя вторая профессия. В целом я посвящаю около 60 % времени инженерии и 40% трейдингу.

Были ли Вы знакомы с программированием до изучения MQL4?

Да, у меня был опыт программирования до знакомства с MQL4 – я работал программистом, писал на C++ и JAVA. Поэтому я быстро понял основы MQL4 и начал писать на нем советники. У меня ушло примерно 2-3 месяца на написание без ошибок кода эксперта, основанного на простой скользящей средней. Это был мой первый советник.

Сколько советников Вы разработали?

Более десяти за 6-7 месяцев. Все они были простыми, не более 1 000 строк кода. Некоторые из них были прибыльными, но ни один не завоевал моего доверия и уважения. Поэтому я отказался от них и никогда не использовал в реальной торговле.

А можете объяснить подробнее, в чем причина?

Я не использовал их в реальной торговле, потому что рано или поздно они требовали моего вмешательства. Поэтому мне пришлось взять хорошие куски кода (части, где производится много расчетов) и преобразовать их в скрипты. Вообще, я больше люблю полуавтоматическую торговлю, чем полностью автоматическую. Собственно, так я торгую на реальном счете – так, мне кажется, я лучше контролирую ситуацию.

А о полностью автоматической торговле Вы не подумываете?

Вообще-то, у меня в проекте - разработать окончательный эксперт, но пока такого у меня нет. В данном долгосрочном проекте советник Ruler играет очень важную роль. И я решился попробовать его на Чемпионате, посмотреть, как он сможет торговать без моего вмешательства.

А Вы можете описать его стратегию?

Да. В своей основе он пытается ловить на рынке моменты перекупленности/перепроданности и торговать на них. Для этого он использует осциллятор, зависящий от волатильности, который я включил в него как часть кода. Он торгует на дневном графике на паре USDJPY с использованием техники контроля бара, которая есть в MQL4.

Эта стратегия долгосрочная, поэтому у моего эксперта сделок гораздо меньше, чем у других. Также проще анализировать небольшое количество данных дневного таймфрейма, чем, например, M5. Благодаря этому советник защищен от шума меньших таймфреймов, который я называю "белым шумом" и которого опасаюсь.

Размер лота вычисляется по квадратичной зависимости от Эквити счета и вероятностного коэффициента, рассчитываемого советником для предполагаемой сделки. И первые сделки были очень важны для меня – необходимо было достичь более надежного баланса. Например, как MathSqrt(9)=3. Рассчитанное по Эквити, это дает число, которое умножается на вероятностный коэффициент, и все это в соревновании приводится к размеру лота с шагом 0,1.

Вот так система мани-менеджмента соотносится со стратегией. Другой вопрос состоит в том, что с таким количеством денег на счете и максимальным размером лота, равным 5, советник торгует пятью лотами при каждой сделке. Возможно, в будущем надо ввести какую-нибудь защиту. Я подумаю об этом.

Ваш советник использует осциллятор. А какие-нибудь еще индикаторы в нем есть?

Нет, только осцилляторы, основанные на волатильности. Я стараюсь не усложнять код и верю, что в простых вещах содержится больше знаний, чем в сложных.

В описании советника сказано, что он следует правилам "Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction"(RIPPER). Что означают эти правила?

RIPPER – это алгоритм, используемый в процессе извлечения данных (Dataminig) для создания деревьев решений. Основной плюс – это то, что он представляет/структурирует данные для более простого принятия решений. В нашем случае это - решения купить, продать или закрыть позицию.

Насколько мы поняли, данные берутся из других программ и затем импортируются в Ваш советник. Это действительно так?

Наполовину. Основной анализ того, как советник должен торговать, производится вне MQL4 с использованием, например, Excel, Matlab и других инструментов. Затем результат импортируется в MQL4 для написания торговых приложений с использованием возможностей MetaTrader 4.

А как Вы думаете, можно ли все это сделать, используя только возможности платформы MetaTrader 4?

Да, возможно. Но это будет сложно, в MT4 это большой объем работы. Может, это будет проще с платформой MetaTrader 5, когда, надеюсь, объекты станут частью языка MQL.

Советник не использует модификации открытых ордеров, то есть не подтягивает стопы и не изменяет уровни TakeProfit. Почему?

Да, эти уровни зафиксированы. Трейлинг-стоп – это способ выкинуть себя из игры. Любой скачок цен, которых очень много на рынке Форекс, может достать подтянутый стоп, если он расположен слишком близко. Подтягивать большие стопы тоже не имеет смысла, потому что в обычных условиях при необходимости сделка может быть закрыта. Так зачем позволять рынку решать, когда сделка должна быть закрыта?

Поэтому лично я не вижу связи между подтягиванием стопов на Х пунктов и текущей рыночной ситуацией. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, – это найти оптимальное значение StopLoss в X пунктов, которое будет результатом подгонки на истории. Умный советник должен уметь определять такие скачки цен и правильно справляться с ними.

StopLoss для покупок и продаж равен 180 пунктам, TakeProfit также постоянен и равен 460 пунктам. Вы подобрали эти значения на этапе оптимизации?

Да, после некоторых анализов я пришел к таким значениям, и эти значения оказались среди тех, что я получил при оптимизации. Я выбрал их, потому что результаты оптимизации меня удовлетворили.

Возможно ли при торговле по данному алгоритму появление длинной серии убыточных сделок, которая серьезно повредт торговому счету? Есть ли какой-то механизм защиты на этот случай?

Нет, у меня нет режима паники. Советник будет торговать/бороться до конца. Только время покажет, с какими результатами он завершит ATC 2008. В ТОП 10 так много экспертов, которые превосходно торгуют. И между ними такое маленькое расстояние. Впереди много интересного, а для меня еще и много волнения, потому что мне теперь есть что терять. Как говорится, надежда умирает последней. Тестирование на истории показало стабильные результаты на большом промежутке времени, скажем, в 8 лет. И я стараюсь не думать, что этот год может все разрушить. Но кто знает. Такие сумасшедшие рынки и два оставшихся месяца – очень важные факторы.

Почему Вы выбрали именно пару USDJPY, ведь она за последние годы не демонстрировала трендов? Ваш советник предназначен для торговли во флете?

На паре USDJPY работа была самой стабильной, по крайней мере, мне так кажется. Я выбрал ее, как пару с наилучшим соотношением прибыль/PF/просадка. Эта пара виновата в том, что мой первый счет был потерян. Так что у меня с с ней незаконченные счеты. Может, еще и поэтому я ее выбрал. Кроме того, верно, советник обучен торговать во флете. Частота открытия/закрытия увеличится, если волатильность упадет. Сейчас на рынках ситуация невероятная: мы видим падения в 1 000 пунктов, а на следующий день откат в 600 пунктов. Так что это тренд, но происходит он за 2 дня.

Вы проводили оптимизацию. Каким параметрам Вы уделяли наибольшее внимание - просадка, прибыль, матожидание или что-то еще?

Да, стандартно результаты оценивались по просадке, прибыли и матожиданию. Как я говорил ранее, я добавил соотношение SL к TP, еще один параметр для системы мани-менеджмента и один для торговой системы. Итого получилось 4 входных параметра. Первые два – StopLoss и TakeProfit – это те, о которых мы говорили выше. Оставшиеся два использовались для оценки мани-менеджмента и как параметр переключения в оценке вероятности.

Спасибо за Ваши ответы, Кирил. Желаем Вам успехов.