Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, о себе: откуда Вы, как давно знакомы с рынком Форекс, каких успехов Вы достигли в реальной торговле.

По специальности я - инженер-электронщик. У меня техническое образование, я кандидат технических наук. С Форексом познакомился фактически случайно в 2005 году, когда нужно было поменять тайваньские доллары на доллары США для поездки в Россию в гости к родственникам. И в тот момент я задался вопросом о выборе времени обмена и, соответственно, вспомнил слово Форекс. Используя данное слово, я зашел на сайт www.forex.com. Сайт принадлежит компании Gain Capital, у которой я сначала открыл демо-счет, а впоследствии и реальный мини-счет.

Но после месяца постоянного смотрения в монитор на графики колебания валютных пар я понял, что смотреть в монитор круглосуточно я не буду. Немного позднее во время изучения материалов, посвященных трейдингу, я обнаружил частое упоминание о торговой платформе MetaTrader 4, которую практически сразу же стал изучать с целью написания экспертов и индикаторов.

Приняв решение о переходе на торговую платформу MetaTrader 4, я выбрал одного из крупных брокеров на Форексе, работающего с ней. Этим брокером оказался InterbankFX, один из спонсоров Чемпионата. На нем и торгую по настоящее время на миниреале на копеечные суммы с 2006 года. Денег пока что не заработал, но мое увлечение разработкой экспертов стало моим хобби. Кто-то разгадывает кроссворды, кто-то играет в компьютерные игры, а мне интересны логические задачи, которыми богат рынок Форекс.

Можете рассказать о последней логической задаче, которую Вам пришлось решать на рынке Форекс?

Наверное, говоря о множестве задач, я ошибся с числом. На самом же деле это всего лишь одна, но совершенно нетривиальная задача - получение прибыли при любых условиях рынка.

Вы наш постоянный Участник. В 2006 году Вы представляли вполне простой советник, работающий на одной валютной паре. В 2007 году мы увидели совершенно иной, мультивалютный эксперт. Вы написали тогда, что хотели оценить его потенциал, дав ему возможность работать на Чемпионате. Какое мнение у Вас сложилось о нем после Чемпионата?

Действительно, я постоянно участвую в Чемпионатах, проводимых вашей компанией. Насчет второго советника, представленного в 2007 году, то он участвует повторно в Чемпионате 2008 года. Единственное, что было в нем изменено - это снято ограничение на номер счета и время действия, а также представлен исходный код для всех желающих с ним ознакомиться.

Идея представления повторно проигравшего советника состоит в том, чтобы для себя лично убедиться, что победа в Чемпионате зависит в большей степени от случайности (особенностей рынка в период Чемпионата), нежели от самого советника. Мой советник, согласно всем тестам, является “сливающим” - иначе и быть не может. Ведь давно доказана невозможность постоянного заработка на мартингале с использованием постоянной ставки. То есть получается, что все Участники Чемпионата занимаются ничем иным, как игрой в Спортлото, так как количество открываемых позиций на Чемпионате имеет жесткое ограничение.

Будет весьма забавно, если советник покажет какой-нибудь положительный результат на фоне прошлогоднего проигрыша. В принципе, я думаю, что мой советник ничем не лучше советника на двух скользящих средних. Просто он снабжен блоком, выбирающим те валютные пары, где разница между скользящими средними максимальная. И он неизбежно начнет сливать на флете и последующем развороте рынка.

Я думаю, что вероятность выигрыша в Чемпионате при существующих ограничениях по количеству открываемых позиций одинакова как для простого советника на двух средних скользящих, так и для сложного нейросетевого советника.

Андрей, Вы писали, что в советнике есть какие-то виртуальные стоп механизмы. Расскажите нам, когда они срабатывают?

Я давно пришел к выводу, что установка жесткого стоп-лосса в любом виде является заранее провальной идеей независимо от способа его расчета. После многочисленных экспериментов я пришел к выводу, что выход из позиции как убыточной, так и прибыльной должен происходить по текущему значению профита или убытка суммарной позиции открытых ордеров. Для случая Чемпионата советник производит расчет количества пипсов прибыли и убытка всех позиций. И выход из прибыльной (суммарно) позиции происходит по достижению профита, например, в 100 пунктов (цифра взята “с потолка").

Из убыточных позиций советник производит выход, когда имеются показания того, что есть более выгодные валютные пары для торговли, а также тренд на данной валютной паре изменился на противоположный. То есть советник при определении трех торговых пар ищет пары с максимальной разницей скользящих средних. Со временем эти 3 пары меняются в зависимости от рыночной ситуации. И если у нас имеется убыточная позиция по паре, которая при очередном расчете не вошла в тройку лидеров, советник безжалостно закрывает убыточную позицию.

В общем, моя конечная идея состоит в том, что на рынке нужно зарабатывать деньги, или же, другими словами, выходить из позиций с заданным профитом, а не дожидаться достижения расчетных значения тейк-профита или стоп-лосса, которые могут быть достигнуты или наоборот не достигнуты с разницей всего лишь в 1 пипс, что, как правило, является неисчерпаемым полем для обсуждения среди начинающих трейдеров.

Независимо от того, как рассчитано значение тейк-профита и стоп-лосса, рынок Форекс с вполне достаточной вероятностью побывает в обоих точках. Весь вопрос только во времени.

Согласно моим взглядам на рынок, настоящее не содержит информации о будущем. Иными словами, всевозможные идеи, связанные с построением каналов, показывающих направление будущего движения валютной пары по наблюдаемому в настоящий момент времени тренду, - это совсем не то, что может рассказать вам про будущее. Единственное, о чем может вам поведать настоящее, - лишь о текущих статистических характеристиках исторических данных, на основании которых вы можете сделать предположение, что в ближайшее время данные статистические характеристики сильно не изменятся просто в силу целого ряда факторов, влияющих на рынок. И это, пожалуй, единственное, что можно пытаться эксплуатировать на рынке и в перспективе получать прибыль порядка 50-100% в год при использовании стандартного плеча, которое предлагают брокеры.

У Вас в советнике очень простой механизм выбора количества лотов при открытии позиций - 0.3 лота на каждые $10 000, имеющихся на Балансе. Рассматривали ли Вы другие алгоритмы для расчета размеров позиций? Или в данном случае "лучшее - враг хорошего"? Многие используют сразу большие размеры. Почему Вы не придерживаетесь такого же мнения?

Я считаю, что при существующем ограничении Чемпионата в размере трех открытых позиций применение любых схем расчета объема позиций являются бессмысленным, поскольку ограничение количества открытых позиций заблаговременно является попыткой выиграть на мартингале. В живой торговле на своем миниреальчике я также не использую никаких расчетов размера позиций. Я просто выбираю, например, самый минимальный допустимый размер позиции, а затем банально советник увеличивает количество открытых позиций в зависимости от рыночных условий.

Тони Мансо тоже, как и Вы, считает, что не стоит ставить фиксированных стопов. А что Вы думаете по поводу его советника?

Я, к сожалению, пока что ничего не могу сказать о его советнике, так как не видел его кода и не знаю его идеи. Единственное, что мне уже не нравится в нем, так это очень маленькое количество сделок (15 сделок на 24 октября), а также огромный размер лотов уже на старте (от 2 лотов). Я на старте начинал всего лишь с 0,3 лота и считал, что установил максимальный риск, который вообще возможен даже в условиях Чемпионата.

Мне лично более симпатичен другой - советник Участника из Италии adamoliberato. Он также применил сверхагрессивную политику вхождения в рынок, но, по крайней мере, количество сделок у него гораздо большее.

Я просто не верю в то, что советник, увеличивший 2-3 сделками счет в 3 раза, вообще жизнеспособный. Я больше верю в те советники, которые торгуют активно и позволяют получить хоть какую-то статистику своей работы (более 1000 сделок) за разумный период тестирования в реальном масштабе времени.

Ваш советник основан на кластерных индикаторах, и Вы ссылаетесь на статью Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка Forex. Считаете ли Вы это направление перспективным для торговли, являются ли кластерные индикаторы более точными, на Ваш взгляд?

Нет, они не являются перспективными по той простой причине, что в их основе лежит попытка предсказания будущего направления движения по известному настоящему движению. Это просто противоречит моему принципу того, что "Будущего в настоящем нет". Они ничем не лучше советников на основе двух скользящих средних. Они просто являются всего-навсего конечным этапом развития подобных советников. И этим самым они и были мне интересны в свое время.

Вы выложили свой код в открытый доступ. Почему Вы все-таки это сделали?

По моим убеждениям, для того чтобы Чемпионат в полной мере соответствовал своей идее популяризации языка MQL4, а также самой идее о том, что роботы могут торговать вместо людей и даже с прибылью, необходимо представить убедительные доказательства данного факта всем заинтересованным потенциальным пользователям. И самым главным доказательством является предоставление открытого кода советников. Это необходимо делать для ликвидации недоверия к “черным ящикам - экспертам” со стороны людей, осведомленных об автоторговле только поверхностно. Когда люди видят какие-то рейтинги счетов, пускай даже с представлением отчетов по трейдам, но абсолютно не знают того, что именно позволило показать тот или иной результат, они не будут считать рейтинги Участников реальным доказательством возможности прибыльной автоторговли. Раскрытием кода своего советника я хотел бы просто помочь вашей компании в продвижении идеи автоматизации торговли. Это ведь очень интересно - разрабатывать советники!

В коде советника есть такой комментарий - "Закрываем ордер с прибылью в связи с входом в гистерезис на паре". Этот термин взят из электроники? Что он означает в работе Вашего советника?

Действительно, это технический термин, смысл применения которого в данном контексте заключается в том, что если значение разницы между двумя средними скользящими в абсолютном значении меньше какого-то уровня, то происходит закрытие уже открытой позиции, если она прибыльная. Также в этот момент система не открывает по данной валютной паре ордеров, даже если эта пара вошла в тройку лидеров среди других пар. Такая вот слабая попытка как-то защитить советника от флета, которая достаточно широко применяется в автоторговле.

Вы написали в своем профайле следующее как раз про открытый доступ: «У меня существует устойчивое мнение о том, что все стратегии, имеющиеся в открытом доступе, не дадут вам заработать. Представленная мною стратегия является абсолютно такой же». Похоже на самоиронию.

Я думаю, что это, скорее всего, не самоирония, а просто реальность. Люди, которые действительно могут зарабатывать на Форексе, на форумах не общаются и в конкурсах советников не участвуют, так как им это просто-напросто неинтересно – наблюдать, как другие люди решают задачу, которую они уже решили. Да и потом, как известно, "деньги тишину любят". А форумы служат лишь стартом, где можно получить помощь в каких-то недоразумениях, которых много у начинающих экспертописателей, со стороны людей, которые сталкивались с подобными проблемами ранее.

Спасибо, Андрей, за интервью. Желаем Вам удачи!