Здравствуйте, Тони. Вас можно назвать нашим постоянным Участником. В прошлом году Ваш результат был не самым лучшим. Какие уроки вы извлекли из АТС 2007?

Что действительно можно было извлечь из предыдущего соревнования – это понимание того, что невозможно предугадать, каким будет рынок к моменту начала Чемпионата. Я писал свой эксперт с надеждой на определённый тренд, но тренд изменился в противоположную сторону. Мой советник не умел справляться с периодами консолидации и потому провалился. Я сделал ещё один вывод: если ты думаешь, что твой советник слишком агрессивный, и вступаешь в борьбу, то вскоре ты обнаружишь, что у многих разработчиков эксперты еще агрессивнее.

А Вы можете назвать имена Участников ATC 2007, чьи эксперты были агрессивнее Вашего?

Признаюсь честно: я думал, что смогу победить, имея к концу соревнования $30 000. Поэтому я писал советник с таким расчётом, чтобы при определённой ровной прибыли к концу соревнования на счету было приблизительно $30 000. Ясно, что все, кто достиг большего баланса, думали намного шире, чем я. Собственно, все, кто оказался в первой десятке, превысили мои прогнозы для этого соревнования. В особенности это Участник под именем Better, на счету которого к концу Чемпионата было более $100 000. Я даже подумать не мог об увеличении баланса в десятки и более раз. В моем понимании это было невозможно без огромной удачи. К концу Чемпионата 2007 г. я понял, насколько я ошибался.

Расскажите, пожалуйста, немного о себе, о своем знакомстве с рынком Форекс.

О Форексе я узнал, смотря как-то по телевизору рекламу о продукте для торговли на этом рынке. Это было, наверное, в 2004 году. До этого я торговал опционами на акции и индексы. Идея о том, чтобы торговать 24 часа в сутки, мне понравилась, и я записался на семинар о рынках Форекс, открыл демо-счёт в компании FXCM и сразу же начал играть на рынке. Через несколько месяцев я уже был уверен, что у меня все получится, и открыл реальный счёт. И полностью "слил" 4 первых счёта. Тем не менее, это меня не остановило. Я видел потенциал и понимал, что это лишь вопрос проб и ошибок - и я смогу заставить рынок работать на меня. Тогда я познакомился с несколькими успешными трейдерами, но понятия не имел об автоматической торговле. И только в 2006 году я узнал о платформе MetaTrader.

На тот момент (будучи программистом с 24-летним стажем) я понял, что смогу добиться своего, только на это требуется время. Я пробовал использовать чужие эксперты, но безуспешно. Я пробовал писать собственные советники, иногда достаточно успешно. Но все они переставали работать, если условия рынка менялись. И вот за несколько месяцев до начала Чемпионата 2008 года я наконец-то закончил советник, который мог торговать на реальном счёте. После нескольких месяцев успешной торговли я решил поучаствовать в соревновании и посмотреть, как долго продержится мой эксперт.

Какова Ваша общая торговая стратегия?

Я не люблю индикаторы. Большинство индикаторов говорят о том, что уже произошло. Я использую две скользящие средние для определения общего тренда и поведение текущей цены для определения входов и выходов. И хотя я считаю себя своего рода учёным, я стараюсь не использовать сложную математику, индикаторы либо осцилляторы в моих стратегиях. Я должен уметь смотреть на голый график - 4-часовой и дневной - без индикаторов и понимать, куда движется рынок. Я могу посмотреть на последние сформированные бары на обоих графиках и почти с уверенностью сказать, стоит открывать сделку или нет.

Пока у Вас нет ни одной убыточной сделки. На реальном счёте у Вас такой же результат?

На реальном счёте потери были. Как-то я потерял всё, что было на счёте, сразу после снятия денег. Я начинаю с небольшой суммы, а эксперт её удваивает. Как только депозит удвоен, я снимаю первоначальную сумму и теперь торгую с нулевым риском. Эксперт работает до тех пор, пока не наметится перемена тренда. Тогда я снимаю большую сумму, в то время как эксперт продолжает работать. Недавно, когда я в первый раз снял депозит во избежание риска, тренд поменялся, и я потерял остатки на моем счёте. Фактически я ничего не потерял, однако я считаю это потерей.

Вы используете этот эксперт на реальном счёте, только с более низкими рисками. Какие результаты он показывает сейчас?

Вообще-то, на реальном счёте у меня не всё так хорошо. Вот только сегодня я потерпел большие убытки, в то время как на Чемпионате эксперт идёт хорошо. Но он восстановится, так что я не переживаю. Стоит заметить, что мой советник - Cross Trader - не совсем идеальный. Он не может работать без вмешательства человека долгое время. Если его оставить одного на долгое время, он погибнет ужасной смертью.

Хотя он изначально не был предназначен для длительного роста. Наоборот, я писал его для так называемого «взрывного кратковременного роста». Если я не буду периодически снимать деньги со счёта, за несколько месяцев я потеряю все свои деньги. Тем не менее, для обычного потока наличности он замечательно подходит. Как видите, при самых агрессивных настройках он может увеличить Ваш счёт в четыре раза в считанные дни. Хотя так же быстро он может всё потерять. Я надеюсь, во время соревнования нисходящий тренд на GBPJPY продлится достаточно долго и Cross Trader сможет продержаться до конца Чемпионата.

Насколько риски советника на реальном счёте отличаются от рисков соревнующегося эксперта?

На соревновании я торгую примерно 1 мини-лот на каждые 500 долларов счёта. На реальном счёте – это 1 лот на каждые 2000 долларов, имеющихся на счёте. Получается, на Чемпионате риск в 4 раза выше.

Вы написали, что советник открывает сделку при условии высокой вероятности достижения ценой определенной цели. Можете рассказать подробнее, какие цели здесь подразумеваются?

К сожалению, сейчас я не могу об этом говорить, потому что я работаю над книгой о Форекс-стратегиях, в которой всё это описывается детально. Могу сказать, что я использую свечи для определения уровней StopLoss и TakeProfit, и в 85% случаев срабатывает TakeProfit. Во время повышенной волатильности, как на прошлой неделе, сделки обычно закрываются с прибылью по уровню StopLoss, а не TakeProfit.

Почему Вы выбрали трейлинг-стопы вместо фиксированных уровней StopLoss и TakeProfit?

Мой опыт показывает, что установка фиксированного уровня SL – это верный путь к беде. Что делаю я: устанавливаю изначальный уровень SL так далеко, что его невозможно когда-либо достичь. Потом я могу выдержать несколько просадок сразу после открытия сделки. Как только цена начинает двигаться в выгодном для меня направлении и я распознаю определённые положения свечей, я включаю трейлинг-стоп. Что касается уровня TakeProfit, я выставляю его до уровня SL. Процедура такова:

1. Я открываю сделку на открытии нового бара.
2. При открытии следующего бара я устанавливаю уровень TP, если распознаю определённые модели свечей.
3. Если к третьему бару сделка в прибыли, а TP еще не достигнут, я начинаю искать возможность для трейлинг-стопа. Опять же, это происходит, если распознаётся определённая модель.

Когда начинает действовать "режим паники"? Какие условия должны быть для этого соблюдены? Этот режим когда-нибудь срабатывал на реальном счете?

У меня есть 2 типа режима паники, которые определяют, что сделку надо закрыть. Первый предлагает закрыть сделку, если бар закрывается между двумя средними. Второй режим более рисковый: закрывать сделку, если бар полностью находится между двумя скользящими средними. Они предотвращают то, что я называю "самоубийственными сделками", или "сделками на смерть". Это когда я устанавливаю StopLoss на уровне, скажем, 900 пунктов, а цена начинает идти в неблагоприятную для меня сторону, как раз направляясь к этому уровню и обнуляя мой счёт. Как я уже говорил, если я не буду периодически вмешиваться в работу моего советника, такая самоубийственная сделка, в конце концов, произойдёт.

Почему все Ваши сделки на продажу были открыты с одним и тем же первоначальным уровнем StopLoss (197.42)?

Это цена самого большого бара среди определённого количества баров. Я не помню точную цифру, но вряд ли их очень много. Возможно, около 100. Идеальные параметры для торговли на реальном счёте были подобраны во время оптимизации. Возможно, если я проведу оптимизацию сегодня, цифра будет меньше.

Почему этот уровень проведён по цене Bid, а не Ask? Ведь продажи должны закрываться по Ask, что выше уровня Bid на размер спреда.

Хороший вопрос. Должно быть, это моё упущение. Мне казалось, что для продажи используется цена Ask.

При открытии ордеров уровни TakeProfit не были указаны. Но потом при благоприятном движении цены уровни фиксации прибыли были выставлены, и 4 позиции закрылись по ним. Это достаточно редкий способ закрывать ордера. Как он появился в системе? Что означают эти уровни TakeProfit, и как они вычисляются?

Я думаю, большинство трейдеров знает точку выхода уже на момент входа. Для автотрейдера это непрактично и в целом - не обязательно. Cross Trader открывает сделку на открытии бара и ожидает на протяжении всего бара, чтобы убедиться, что уровень TakeProfit установлен не рано. После как минимум одного завершённого бара я смотрю, что произошло, и определяю наиболее благоприятный уровень для установки TP. В идеальных условиях Cross Trader открывает сделку в начале бара, устанавливает TakeProfit в начале следующего и закрывает сделку до окончания формирования третьего бара. Но это в идеальных условиях.

Почему выбрана именно пара GBPJPY?

Я проводил оптимизацию на 10 различных парах, по большей части - основных, с наибольшей волатильностью. Когда результаты были готовы, выбор GBPJPY для моего эксперта был очевиден. Были и другие пары, например, GBPCHF и EURJPY, на которых он работал неплохо, но ни у одной не было такой стабильности, как у GBPJPY.

Вы когда-нибудь использовали мультивалютные советники?

Пока нет. Хотя я обдумываю версию советника Cross Trader, которая смогла бы следить за несколькими валютными парами одновременно. Возможно, я начну работать над таким экспертом после окончания Чемпионата.

Тони, спасибо за интервью. Желаем Вам успехов!