您好,Vladimir！首先介绍一下自己吧.您是学习什么专业的？现在从事什么工作？

我不认为人的生活道路取决于教育的程度。 对于我来说社会中的一些观点根本就不存在。 我可以举出很多例子来推翻这些观点： 这对于在某些领域拥有建树或成就的人来说阅读他们的教育专业简直是一种灾难。 有才能也就是苦读书。一个人联系到"银行的构想"，很好地意识到潜在的可能性并很乐意地开始投入其中。我根据自己内心的声音和直觉做出了自己的选择。按照我要求的知识和信息有时只是需要找到并得到解释。

我参加2008自动交易锦标赛的智能交易是我同Shay S.先生一起创建的。我们代表Software House Kaful FS公司集中在外汇和期货市场研发自动交易AI (Artificial intelligence) 的编程工作。我们的公司2004年创建，现今有14位员工。我们正在试图找寻自己的框架，在工作中得到自己的成果。为了这个目标我们使用一切可能的工具-不同的编程语言，不同的分析方法，交易策略和系统。 在这段时间里我们得到了以不同基础编程70多个连续稳定盈利的交易系统。

您提到：为了自己的工作您使用不同的工具和不同的编程语言。您能否举例说明呢？

当然。举例使用的程序语言列表很长。我主要使用以下语言 MQL4, JAVA, C++, EasyLanguage。

Vladimir, 您说你们的公司主要专注于开发人工智能的自动交易程序。锦标赛中您所使用的智能交易应用了这些领域的创建吗？

智能交易本身不代表 AI的研发创建，市场分析使用了基因演算(Genetic Algorithm, GA)。智能交易是以相应的基因演算为基础运行的。

可以详细说说基因演算吗？

根据一个公认的模式我们使用Fitness function探测指标的报警质量。 这个过程经过了很多代（不同型号）的考验得到了不错的结果。这是一个技术含量非常高的过程，值得我们继续开发探索。我建议在百科全书中阅读更详细的信息。例如： http://tinyurl.com/Kafulga (Wikipedia)。

您的智能交易货币对EURGBP在夜间存在规律性。您怎样解释这个现象？您是否受到上届参赛者winwin2007的影响呢？

参赛者winwin2007我是在2008自动交易锦标赛初期得知的。那时大赛将本届参赛者和上届参赛者做比较。他的智能交易和PrizmaL之间没有任何关系。可能构想的原理详细吧。

在当前大赛中不仅仅您的参赛者使用货币对EURGBP执行交易。您对这个现象感到惊讶吗？

惊讶没有。这是一个非常普遍的现象。某些人调整波动的同时，这些也是无线电或电话的想法。

您的智能交易使用货币对EURGBP在最小的波动时刻执行交易。您是否发现了这个时期的指标还是您只是选择了以统计基础的最佳交易时间？

时间代和货币对EURGBP的行为由 GA的结果决定。Take Profit和 Stop Loss水平我们是从MetaTrader 4中策略测试的优化结果的得到。

大多数使用货币对EURGBP的智能交易都得到了盈利并且在大赛列表的前面。完成的交易使用了内部通道。这样的战术称作转手倒卖，或是scalping对于这点这些智能交易的创建者表示不满。 您怎样看待，它们之间存在差距吗？如果存在，那么是什么？

对于我们的智能交易， PrizmaL，它关系到家庭策略PH (Pips-Hunter)。对于那些想用Scalping（俄语称作转手倒卖）做比较的人来说是错误的。可能他们只是缺少信息和交易经验。

这两个系统之间的差距在于以 Scalping策略为基础的质量智能交易会遵循柱价格的变化，并且收集价格上升下跌。在认识到骤变的时刻智能交易改变价格方向开仓开仓或者反方向开仓-这些取决于交易的想法。Scalping交易策略另外一个不高明的地方：它不同于第一种情况，智能交易尝试在时间间隔内打开十个仓位。任何经纪不可能允许这种交易模式。这两种交易策略都掩盖了自己的缺点。通过测试这些智能交易，它们的交易结果并不可信。参量的逻辑代码是原因会尝试赢得历史价格文件。这里清楚地说明了策略测试和智能交易之间的关系。这种策略测试不能给出要求的解决麻烦的过程，并且公布技术仓位不同于真实交易。 这个在同一个时期真实交易和策略测试比较的多次结果。

现在我们来说说家庭策略PH (Pips-Hunter)。这些策略是以最小时间段的信号指标为基础，最小时间段是М1-М5-М15。讲讲指标，需要考虑要重要的一个方面：对于不能给出合适交易信号使用自己的内部指标。计算这个仓位的目的是达到最接近的价格，范围3到15点。开仓持仓时间 - 10-30 分钟，极少情况下- 1-5 分钟。昼夜的开仓信号数量平均不超过5-7。在智能交易 PrizmaL中存在版本可以在一个昼夜内运行一小时，并且只开仓一个到两个。相应地，真实交易和策略测试之间的结果大约为 95%. 如果我们对比智能交易在模拟账号和真实扎账号之间，我们惊奇的发现没有实质性的差别 - 它们基本相同。

在您的智能交易中使用了怎样的指标 - 自己的创建还是标准的指标？

在智能交易PrizmaL中我们使用了由MQL4语言辅助编写的指标和MetaTrader 4程序中内置指标。这些警报的质量远远高于内部指标。对于新的指标和现有的指标并没有适合当前智能交易的。

在您的智能交易描述处您指出使用了17个内部参量。很多人(其中包括著名计数分析书籍的作者)认为这种大数量的参量磨合可能导致交易系统成为历史。您怎样看待这样的评论？

我尊重那些写相关书籍的人们。17种参量是通过10年历史的优化方式得到的。在长期的真实账户上我们得到了盈利的结果。 磨合是参量在历史的时间间隔中调整。

这个智能交易在真实的账户中运行？那么它的盈利和锦标赛中的差距是怎样的？

当然，你们的观点是应该编写一个可以带来真正金钱的智能交易？ 在讨论是否参加锦标赛这个问题的时候我们的答案是“否定”的。当我独自回到家里思考这个问题的时候，我改变了想法。我想可以通过竞赛检验智能交易的进攻性和风险性。在参赛PrizmaL的代码中消失了两个单位- 因为需要根据锦标赛规则重新调整。策略测试的数据显示锦标赛这个时期，智能交易现在应该盈利300 000美元。对于我来说PrizmaL可以占得大赛第一名的位置仍然是事实。它的差额图表总是处于上升状态 - 这些取决于市场的心情。在我们的真实账户和我们客户账户上运行的智能交易风险性较低，但是盈利并不少。

当前的交易方法是否使用过其他货币对？使用其他货币对和货币对EURGBP之间的差别是什么？

这个交易方法我们曾经使用过其他的货币对。对于每种货币对的计算方法会做出变动。这些数据是我们长期得到的。这些就是我们的精神财富。

您的智能交易风格特性可以说是这样：烫手的山芋，越快出手越好。这是您理想的智能交易吗？您为什么要选择它呢？

智能交易 PrizmaL 的盈利点数分布图.

这个智能交易并不是理想的交易。我们有很多交易策略。我选择这个交易策略的原因是它符合当前大赛的规则条件，并且可以长期稳定地获得盈利。智能交易完成了很多盈利交易的点，差额图表很漂亮。

对于2008自动交易锦标赛您有什么要讲的吗？大赛中您对谁的智能交易感兴趣？

三个月的交易时间并不能评估交易系统。在历史中的策略测试我们并不了解智能交易的行为。对于我来说最短的策略测试时间-策略测试中的一年和模拟占湖测试一个月，这样才可以有胜算。

我没讨论人或者他们的工作 - 这样做没有任何意义。我喜欢将时间用于分享自己和其他人的成果。消极情绪的排泄总是带有破坏性的。 在大赛的论坛和讨论中，交易的主题都是他们的智能交易很好，不过并不是有利可图的智能交易，要么就是切入点不正确，要么平稳市场到来智能交易没有能力在这种环境中良好运行，要么是发生什么事情智能交易打破了止损，要么是今天很好地运行明天错过了最好的盈利平仓时间，要么就是某人的智能交易差额图表清晰上升智能交易没有在真是账户上运行。令人沮丧的图表。这些交易者注定是失败者。他们对市场的揣测就是徒劳。智能交易只能分为两种。一种是在自己的账户中运行智能交易的想法或者在良好状态持仓造成交易停止。第二种是交易者可以享受交易成果的智能交易。

如果举行2009自动交易锦标赛您会发送什么样的智能交易：其他智能交易还是这个？

现在我们正在研究指标可以连接到欧洲航天局 ESA (European Space Agency) ，或者更具体地说是Kopernikus GMES - 地面监测中心。这个指标将可以获得第一手的资料信息。它将直接连接航天局，通过各种卫星通把地球上的危机。这似乎像是星期的天气预测。这样的信息指标可以预测市场中的影响智能交易的变化。这种指标可能配合其他交易策略使用，您会在2009年的锦标赛中看到。.

在您的评论中您提到您收到 2 000多封要求购买 PrizmaL的信件。 您打算出买自己的智能交易吗？

在锦标赛期间并且现在还在继续，我们收到了很多有关智能交易PrizmaL所有信息的信件。我们对这些进行了讨论并做出了当前的决定：智能交易PrizmaL将会以不同的公司面貌使用于不同的商业系统中。根据不同的客户租出不同的服务分组，像是银行、投资基金、经纪公司和个人。 根据原因其他智能交易会被使用。

谢谢 Vladimir带来的访谈。祝您好运！