您好,Jimmy！给我们介绍一下自己：您从事什么工作，您的专业是什么，您进入外汇市场时间有多久了?

好。首先我想感谢你们能够给我这次访谈的机会。我今年45岁。在印度尼西亚的万隆信息技术大学(Institut Teknologi Bandung)获得了本科学位和电脑信息硕士学位。随后在美国德克萨斯大学Техаcа (Texas A&M University)获得信息类的博士学位。我在印度尼西亚的国家航空工业局(PT IPTN)任 软件工程师直至 2003年。当前我作为一个提供信息技术服务的个体户。我认识外汇和我的一位朋友有关，大约是在2004年，那时我正想寻求一切机会赚钱。虽然现在外汇交易并没有给我带来实质性的收益，但潜在市场却令人期望。特别是自动交易系统，无需时刻察看市场的动态。

您参加了2006年度和 2007年度的锦标赛。您从中得到了怎样的收益呢？您认为这两届锦标赛的差别是什么呢？

自从我认识外汇交易那时起，我便明白自动交易在这个领域有着很大的潜力。不过，我经常使用Unix/Linux，而很少使用Windows系统。所以我寻找了可以支持*nix平台或是以Java/Web基础的平台。很遗憾的是对于自动交易领域没有好的程序。那时我没有想到 MetaTrader 4平台。

然而，第一届2006自动交易锦标赛的举办使我注意到了这个平台。让我感到惊喜的是在Wine中可以轻松地安装 MetaTrader 4 平台。(您可以在Wine老的参赛名单中找到我)。我很快就掌握了这个平台并且开始使用 MQL4语言编程。那时距锦标赛开赛大概剩下一两个月。所以我创建了以指标CCI 为基础的简单智能交易。虽然结果不是很理想，但我并不气馁准备参加 2007年度自动交易锦标赛。

第二次大赛我编写了全部代码。这样做可以说是错误的，因为智能交易的复杂性使它运行得非常困难。它的失败 显然是必然。今年的大赛我差点就错过了智能交易的准备阶段。在锦标赛开赛的前几个月我编写了新的智能交易，这个智能交易是一个非常简单基础的程序，可以尽可能支持平台的数据库。

我从中的收益？锦标赛自身扮演着非常重要的角色，因为它见证了自动交易的发展。

在第一节锦标赛中我看到几乎没有人知道将会出现什么样的结果，而且所有人都根据自己理想的构想编写了智能交易。这样在大赛中出现了很多重要的因素，像是交易策略，资金管理系统，同样还有很多有特性的智能交易。

第二届的锦标赛则向我们展示了什么是好的基础交易策略。我们知道那时大赛的获胜者使用了AI。事实证明这些交易策略和是适当的选择是正确的。现在，我们知道长时间持仓是可能的，同样短期仓位也可以带来盈利。甚至是非常少量的交易同样可以提高排名（我从一位同样来自印度因西亚的参赛者被取消参赛资格中认识到这点。）

本届锦标赛可以说得到了新的成果。人们使用并拓展了原有的交易策略，其中一些显示了非常好的成果。我们可以从排名的前四名或者是今年的5行列表中看出。他们都是用追随趋势的长期系统或者点数系统。

如果明年还有锦标赛，参赛者将会创建新的智能交易，这些智能交易以交易策略/系统/或者其他为基础将会超越今年。

往往大众使用的方法就是最好的方法。相反地如果方法过于复杂或是没有成绩出现，人们会自然而然地放弃它。在 第一次锦标赛期间和大赛之后对于多元货币对智能交易的使用有不少声音。一些参赛者在第二次大赛中使用了这种智能交易，但并没有取得理想的成果。今年我们看到多元货币对智能交易似乎没有良好的进展。另外一个范例就是以人工智能(Artificial Intelligence)为基础的系统。在第二届锦标赛中取得了不错的成果，但是在当前的大赛中显然没有作用。我并不期待在下届锦标赛中出现很多以人工智能为基础的智能交易。我并不是说这种方式的智能交易是失败的。可能这些方法重新成为大众的最爱。也可能明年多元化智能交易成为大众喜爱？谁知道。

2006年度自动交易锦标赛和本届锦标赛你都选择了货币对 GBPJPY ，这是什么原因？ 您为什么会在2007年度自动交易锦标赛中选择了货币对 EURJPY呢?

问得好。竞赛就是竞赛。 这里要么选择生存，要么选择死亡。为了赢得比赛，我们不得不提高风险值来提高获胜的机率。我选择了货币对GBPJPY，因为它属于波动性较大的货币对。在一天之内它的行为能够带来大量的点数。所以我决定了较多点数会带来较多赢利(或者是亏损)。出于兴趣我在每年使用了不同的货币对。选择货币对EURJPY可以说是我的智能交易运行得最差的一个。所以决定重新使用我已经了解的货币对GBPJPY。如果我可能参加明年的锦标赛，我会选择其他的货币对。这是一种探索。总的来说我会选择波动性较高的货币对。

根据 统计报告 №2 中的数据使用货币对GBPJPY执行交易的智能交易在前两个月中平均赢利为正值。您怎样看待，是这种货币对幸运还是它比当前大赛中其他货币对优秀？

诚实的说我不清楚。我们看到这个货币对的活动还是很积极的。 Gorez 的预言是正确的，货币对GBPJPY将会在很多期的交易中下跌。希望这将有助于他在竞赛结束获得成功。对于其他货币对我了解得 不多。但是由于这个货币对较高的波动性，很多参赛者要接受的只有两个结果： 要么是大额赢利，要么是大额亏损。您可以看看当前有多少使用货币对GBPJPY的智能交易剩下的差额值很小。我的智能交易在波动的最活跃的时刻表现的并不是非常好。那时他几乎处于“死亡”状态。市场稍微平静之后，它的运行开始好转。总之，赢利不仅仅局限于货币对，同样还有有好的交易策略和“干净”的代码。

Jimmy您的智能交易使用货币对GBPJPY在锦标赛期间下降超过涨幅 。但是您的智能交易完成了25笔买入交易和19笔卖出交易。那就是说他的运行与趋势相反？

智能交易没有反趋势运行。它是根据趋势执行交易，但是一周之内只有几次。它在试图寻找波动的顶峰，并且在这个领域开仓。不过有时会发生错误错过了好的信号或者接受了错误的信号。所以在十月初我的智能交易在程序中显示错误。由于市场活动的速度非常快，智能交易错过了“自己的班车”基本上没有执行任何交易，只有等待价格的调转。幸运的是每个星期末许多重要的参数会自动复位，准备下个星期的运作。

参量可以改变是件非常有趣的事情。您能够指出改变参量的范例吗？它是如何改变的？

例如，当窃听器发生故障时，智能交易已经决定购买！ 按照推测，它会等到达到最底层进行购买。所以智能交易画出线并等待，在价格没有超过此线时完成购买。每隔几个小时会重新画线。不过智能交易不能刷新该线。所以价格不超过该线，智能交易不会有任何动作。 不过幸运的是每个星期末智能交易会结束购买的行动,智能交易回归原始状态迎接接下来的有效信号.

您在锦标赛中的成绩不错 - 赢利仓位的百分比极好(超过60%),这样平均赢利 (Average profit trade = $5 328) 就越于平均亏损(Average loss trade = - $4 803).您怎样解答，测试时的情况相同吗？

目前的统计数据和智能交易的测试数据相似。盈利接近 60% (亏损的两倍)，借款的值也几乎相同，平均赢利和平均亏损仓位也很相像。测试时的盈利因素约2.0。所以目前我的智能交易运行与预测的相近。我并不是说它能够获取很多盈利。我只是想说目前智能交易的运行状态没有脱离测试的结果。我们不会忘记测试是以历史数据为基础的，测试结果会影响这些数据的质量。除此之外，市场中总盈利(或总亏损) 同样会有波动。不管怎样，希望我的智能交易的亏损不会突然爆发导致存款额全部亏损。

在图表中看到 MAE值也不错，您使用了停止定单。您是怎样设定 Stop Loss值的？

SL 和 TP值同时决定着买入和卖出。在波动间隔的范围内TP必须进行预测，而SL必须计算这个范围。SL水平和方法决定了仓位的成交量。如果SL值接近市场价格，交易的标准手数将会比 SL运力市场价格的标准手数高。我的智能交易最后两给仓位的对比就可以看出．最后一个仓位使用的标准手数多，因为使用的SL水平小．而前一个仓位执行交易的标准手数少，因为SL水平离市场远．我认为这种方法可以检测亏损，并且在 MAE值中显示．

部分定单由 SL平仓，其他按照TP平仓．不过还有一些定单根据市场平仓．在怎样的信号／状况下定单会根据市场平仓？

不错，我的智能交易基本上使用设置的止赢和止损水平平仓．不过，如果占用的时间太长，观众(这里指我)开始感到寂寞．所以如果仓位超过两天，智能交易可以关闭任何仓位．如果仓位获得的盈利较少持仓时间较长或者是接近TP水平，不过在一定的时间内不可能超过该水平，智能交易同样会平仓．不过在这个领域还需要研究．

根据SL水平关闭的定单亏损不超过170点．对于波动幅度大的货币对 GBPJPY，这个值可以说是非常小．您是故意添加的这个结果吗？

SL和TP水平都经过计算．不过，除TP之外：如果计算值过大，真正的值会减少．想必大多数根据SL水平关闭的仓位的盈利会很少．程序还有待改善。

似乎智能交易使用了Trailing Stop。这是简单追踪运算保护水平，还是使用了复杂的运算？

这是一个普遍的停止水平保护，可以随着时间调整。它称不上是真正的追踪止损。我并不想使用传统方法的Trailing Stop，因为SL水平经常受到市场的排斥。

开仓的大小有时大幅度改变。是什么原因影响开仓标准手的数量？

有两个原因：SL水平距离市场价格的状态和金钱分配方式。如果不计差额的分配方式，那么存款额是相同的。计算的方法非常简单，所以当市场达到SL水平，我宁愿失去分配方法的百分比，也不愿意 StopOut下降。这样我们在每个仓位中可以使用的标准手数就会增多。所以标准手数没有固定，而是根据这两个因素决定。

智能交易如何开仓 - 根据市场还是放置挂单交易？

根据市场。不过，如果预先计算标准手数量可以预测智能交易可以打开一个以上的仓位。放置挂单是最后的方法。对于挂单的放置没有任何原因，只是出于兴趣。至于利润市场需要任何类型的交易。

您方便为我们解释一下我们在每个定单评论中看到的数字吗？这些数字并不像 MagicNumber。

这些数字使用于智能交易的调试。我应用的原因是它们的长度小，同样在登陆文件内。我知道总的标准手数量，但不想破坏登录文件最大数量的标准点数。例如，第一个数字表示封存的资金。在最后的交易中12表示在(12x$5000=) $60000中封存的总数。 所以在其他智能交易的差额值没有超过该值之前，我的智能交易不会退出前十强。这是因为我的智能交易不会低于这个差额值。其他的数字则是程序中的标记，我可以检验智能交易做出买入和卖出的决定。

智能交易获得盈利是在１１月，那是货币对GBPJPY的趋势并不明显。这些元素中是否有联系呢？

可以说有关系。 在九月强烈的运动之后，我没有意料到十月同样会如此。所以我没有检测自己的智能交易在这种强烈运动条件下的抵抗能力。

您的智能交易完成了44笔交易，这些交易全部是在白天开仓。这是什么原因呢？

我所在的国家这个时间是傍晚和夜间。交易在欧洲和美国市场执行那是因为这个时期亚洲市场波动性很低的缘故。

Jimmy, 您在真实账户上执行过交易吗？有怎样的结果呢？

暂时没有。在看到这个智能交易在锦标赛中的不足进行改善之后，我会发送它到真实账户中。

２００８锦标赛中的那些智能交易更吸引您？为什么？

这三个智能交易都占据过第一名。它们有着稳定的差额增长。虽然这些智能交易完全不是我的风格，但是我很喜欢。以交易策略为出发点，我喜欢Gorez，abeiks　和前不久被取消继续参赛资格的 strelec，喜欢它们接近市场的方式。我认为这些智能交易为我们展示了自动交易系统的新方向标。把某种形式融入了基本的分析中。或许在明年会看到更多更好的代码和更加详细的基本代码分析？

谢谢 Jimmy带来的访谈。祝您成功！