选择角度看待2008自动交易锦标赛第三期竞赛

我们继续从不同角度来关注2008自动交易锦标赛的参赛者们。下面便是锦标赛第三个星期前十强列表。

Account Login Trades ExpectedPayOff RelDrawdown, % PF
RF
600046
amelabs
15 3461.48
24.5
3.6
2.6
600661
waddahattar
12 2846.70
0.0
0.0
0.0
600612
thezen
12 3077.33 0.0
0.0
0.0
600260
Gorez
12 2354.69
2.5
30.8
29.8
600016
adamoliberato
95 286.04
58.3
1.2
0.9
600352
LisExpert
12 2355.22 38.7
4.7
7.3
600385
maximich
76 301.95
19.6
2.8
2.9
600125
Cronex
44 483.33 18.5
4.2
3.7
600137
DCP
82 292.34 22.7
2.3
5.0
600349
Liliput
3 7434.49 21.2
3.6
2.6

这一次我们决定从新的视角来评估前十强。看到这个比赛列表,我们的脑海中会产生很多问题 – 这些智能交易赚取的金额或是智能交易的点数是多少?以点数的想法计算,给出的结果更加客观。那是因为排除了风险管理系统和资金管理的影响。

交易者经常讨论这样的问题:亏损的交易系统在账户中,正确的开仓标准手管理可以获得。同时也存在一些其它的观点 – 只有最初赢利系统在正确的金钱管理的帮助下可以获取更多赢利。对于亏损交易不会成为任何可以转变赢利系统的技巧。

以点数的形式评估交易结果是一件非常有趣的事情。那时由于每种货币对在存款额中都有自己的价值。货币兑 EURUSD的一个点代表价值为1美元,而货币对 EURGBP的一个点代表的价值差不多等于1.70美元。所以根据规格化的交易(交易完成0.1标准手)来计算结果更加方便。另外,这种交易模式可以帮助排除风险管理系统和金钱管理系统的影响。

呈现在您面前的是全部的锦标赛参赛者都以固定的0.1个标准手作为成交量完成交易。我们重新计算了前十强智能交易在每个开仓0.1标准手的全部交易,并且得到了一下结果。


图. 1. 前十强每个开仓0.1标准手的交易赢利.

以这种方式计算赢利,参赛者 Gorez 以2 825.63美元成为领军者。他的智能交易使用货币对GBPJPY进行交易。作为第三期领军人物 amelabs完成了12笔交易。其中9笔为赢利交易。记得 amelabs 同样是完成了不超过15 笔交易。其中只有一笔为亏损交易。

最小的赢利是参赛者 maximich ($304.48)。在真实的交易中他并不处于第十名。 他的智能交易的位置与开仓标准手变化很少息息相关。

现在我们来看看最大相对借款。


图. 2.前十强参赛者规格化交易的最大相对借款.

这项智能交易参赛者 adamoliberato 最多超过 5.4 %。该智能交易使用三种货币对进行交易,并且在前十强的参赛者中是唯一一位使用多元货币对的智能交易。由于参赛者 waddahattar thezen 不存在亏损交易,其差额没有减少,所以在这项借款中值为零。

借款这项中最小值是来自俄罗斯的参赛者 Gorez为 0.7 %。这个值引起我们的兴趣,决定 通过参赛者的MAE – Profits 分布图表弄清楚借款值的原因。


图. 3.参赛者Gorez MAE – Profits分布图表.

令人奇怪的是无可挑剔。在这位参赛者身上我们没有等到亏损交易。所有的交易都整齐的分布在笔直的回归线上。这种呈现的图表意味着该智能交易很快将使用固定点数停止。

同样不能错过重要角色赢利因素,看看前十强在已有条件下的赢利因素。


图. 4. 前十强参赛者规格化交易的赢利因素值.

我们可以预料,这项的最好值属于参赛者 Gorez。可以说没有一位2006年度和2007年度的参赛者有过这样搞的赢利因素值。 可能在这位参赛者账户上我们还没有看到明显的亏损。

参赛者maximich的赢利因素值最小。值得注意的是这位来自俄罗斯的参赛者从竞赛的第一天开始基本处于在前十强之列,偶尔可能会稍稍落后。这位参赛者的智能交易能否证明其稳定性,时间将会说明一切。

我们最后一个感兴趣的问题就是如果第三期交易每位参赛者交易0.1标准手,在第三期末 (19.10.2008)存款额的值。


图. 5. 前十强参赛者规格化交易19.10.2008.的存款额值.

这项数据中的第一名仍然是Gorez。随后是来自美国的参赛者 DCP ($ 11 740)。排在第三位的是来自叙利亚的参赛者waddahattar($11 635)。

通过前十强的0.1标准手的重新计算数据我们可以做出结论:金钱管理系统和风险管理系统的存在可以加强智能交易的赢利。证实金钱管理可以挽救亏损交易系统不成立 。在前十强中这样的系统不存在。不过,我们会继续在这个领域发展研究。

创建日期: 2008.10.22  创建人: Rashid Umarov
锦标赛报告第三期(10月13日-19日)

第三星期的市场状况发生了转变,锦标赛的前十强也有一定变化。

对于Maxim Minenko (maximich)的访谈

我个人认为方法不一定要标准,但是必须非常简单。

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