 |
 |
|
|
The trading system is based on neural nets
Better wrote: DrGM писал(а):
is it possible to make a site for teaching Neural Networking using MQL4 or C++ , or at least giving hints about your resources for NN ? thanks in advance :) I'm not a teacher, I'm a trader. So I won't make such a site. I don't know good sites on NN in English. Not because they don't exist but because I prefer to read in other languages. There are a lot of interesting articles on neural networks in the internet. The best resource for NN is google.com :) 2007.11.26 21:39
DrGM писал(а): is it possible to make a site for teaching Neural Networking using MQL4 or C++ , or at least giving hints about your resources for NN ? thanks in advance :) I'm not a teacher, I'm a trader. So I won't make such a site. I don't know good sites on NN in English. Not because they don't exist but because I prefer to read in other languages. There are a lot of interesting articles on neural networks in the internet. The best resource for NN is google. com :) k005 писал(а): Уважаемый Better Так как советники на малый таймфреймах сильно зависимы от качества котировок, не могли бы Вы сказать, на котировках какого поставщика проводилось разработка и тестирование Вашего советника? Заранее благодарен MetaQuotes. Но тесты на Alpari дают такие же результаты. ArtemRG писал(а): Я уже поздравил вас, Better, с успехом. Теперь немного покритикую саму стратегию ;) Слабые места ее вы знаете, но напомню их другим.. В данном случае для обучения сетей были использованы исторические данные рынка с бычьим настроением. Соответственно сеть лучше распознает бычьи сигналы, чем медвежьи. Как известно, алгоритмы нейросетей представляют собой черный ящик. Весьма сложно разобраться: почему сеть принимает то или иное решение. Поэтому понять, как будет работать эта система на медвежьем рынке или флэте - невозможно. Поясню на своем примере... Некоторое время назад я пытался найти подходы по распознаванию бычьих и медвежьих сигналов с помощью кластерного и дискриминантного анализов. Система была сделана на основе данных 2005-2006г., а эксперт на ее основе показывал хорошие результаты в форвард тесте (2007). Использованный подход близок к нейронным сетям, но более трудоемкий. Однако он дает возможность четко видеть внутреннюю структуру, отвечающую за распознавание сигналов, и сделать стат. анализ этой структуры. Результат анализа этой структуры показал, что сформированы правила по распознаванию бычьих сигналов с надежностью около 90%, а распознавание медвежьих сигналов только с надежностью 30%. Т.е. в исторических данных просто не было достаточно информации для построения надежной системы для медвежьего рынка. Соответственно эта система не будет успешна при смене настроения на рынке. Если добавить в первичные (обучающие) данные участки с медвежьи рынком, то надежность распознавания медвежьих сигналов увеличивается, но ухудшается распознавание бычьих сигналов. Аналогично и с нейронными сетями. Чтобы они были эффективными на разных рынках, в обучающих данных должны быть бычьи и медвежьи сигналы в равных пропорциях. Но сохранится ли в таком случае достаточная надежность распознавания этих сигналов – большой вопрос. Спасибо за конструктивную критику. Конечно, долгосрочный тренд по EUR влияет на длинные сделки положительно, а на короткие - отрицательно. Но нельзя приравнивать влияние долгосрочного тренда на торговые системы, построенные на разных тайм-фреймах. Давайте возьмем, к примеру, систему, обученную на дневках EURUSD за январь-сентябрь 2007 года. Посчитем в пипсах сумму (Сlose[i]-Close[i-1]) отдельно для белых свечей и отдельно для черных. Соотношение их будет 1.24. Конечно, система, обученная на таких данных, будет иметь явных уклон в сторону роста EUR. Но для тайм-фрейма H4 это сотношение уже 1.15, для H1 - 1.08, а для пятиминуток - всего 1.02. Это означает, что для системы, работающей на 5-минутках, длинные и короткие сделки будут практически равноправными. А на систему, построенную на тиках (например, winwin2007) вообще этот долгосрочный тренд никак не повлияет. Т.е. я хочу сказать, что прямо переносить полученные Вами результаты на мою систему не корректно. Поскольку в обучающих данных были в основном бычьи сигналы,
то фактически мы видим результаты работы хорошей бычье-трендовой
системы на сильном бычьем рынке. Если бы система действительно была бычье-трендовая, то она не совершала бы коротких сделок вообще (на Чемпионате такие системы есть). А так у меня количество коротких и длинных сделок одинаково, и , более того, короткие сделки не тянут систему вниз, а дают прибыль. В немалой степени успех системы также обусловлен агрессивным
реинвестированием. А управление капиталом является такой же важной составляющей
системы, как и правильные входы/выходы, не так ли? Если бы кто-то написал эксперта для чемпионата, который на самом
первом откате встал бы на buy по EUR/USD 3-5 лотами и сделал 2-3 реинвестирования,
то он сейчас бы и был лидером. :) Эта фраза мне напомнила инструкторов в ДЦ, у которых стоит задача нарисовать новичкам блестящие перспективы их будущей карьеры на форексе. Открыв график на экране монитора, они показывают новичкам - "Если бы мы здесь купили, а здесь продали, то получили бы доход *****$, и это всего за несколько часов!". Но это всё эмоции, давайте лучше посмотрим на цифры. Как уже было написано, система состоит из трех подсистем, обозначенных в комментариях индексами [0], [1] и [2]. Убираем "агрессивное реинвестирование", считаем в пипсах. Вот графики прибыльности отдельно каждой из подсистем и системы "Buy&Hold EURUSD", которой моя система якобы (по Вашим словам) уступает.
Mathemat wrote: да я так специально чтобы увидеть участок где экспонента тока
набирала обороты. Вот видно три участка, где заметны разные
скорости изменения профита.elritmo, а нельзя ли верхний график в логмасштабе по вертикали сделать? И вообще надо предложить все Эйфелевы башни в логарифмической шкале рассматривать, чтобы голова лишний раз не кружилась... Первый до 25 октября я замечаю где не было заметно вообще роста. Второй участок с 25 октября до 14 ноября где был умеренный рост. Ну и супер рост с 14 ноября. Можно посмотреть что делала стратегия на чарте с барами и позициями. на этих участках почему так получалось. 2007.11.26 19:59
|
Sponsors
Media Sponsor
Organizer
|
Heard others who supposedly had, and thought you would've, since you're outperforming them all.