Не совсем согласен с Вами: в большинстве случаев две позиции из трёх открыты встречно (фактически лок), т.о. можно рассматривать одну позицию без учёта залога на все три позиции, который по большому счёту влияния не оказывает всилу близких стопов и быстрого закрытия убыточных поз с рынка.

А то что Better и Reshetov - одно и то же лицо смешно даже предполагать :)

Заявленные места проживания участников немного отличаются (Узбекистан и Украина). Better коренным образом отличается по стилю общения от Reshetov-а (при этом в гораздо лучшую сторону!!!).

Вообще-то с моей точки зрения 7% от депо на одну сделку при том что сделок 3 (21% от депо) - это вообще очень круто и на грани быстрого слива, если не попасть в струю... Очевидно что что такой риск был выбран именно в расчёте на то что это демо (то есть автор ничем не рискует из того что у него уже есть в материальном плане)

На виаке советник,если это он, мониторится под именем AI. Значит ли это что он ведет отсчет в своей разработке от
Artificial Intelligence гуру Решетова? Интересное совпадение, несущее определенную информацию жаждущим
разгадки феномена Better?

С глубоким уваженнием к автору мирового фаворита
Борис

Dear Sir,

which type of NN do you use ? a MLP (Multilayer parceptron) or RBF (Radial basis function) ?

Thxs a lot for your response.

Нет. Вариант о том что автор не подозревал не рассматривается :)

Это все равно как взять напильник и строгать им контрабас, и вдруг неожиданно получается скрипка Страдивари :)

Либо автор знал все по результатам бек и форвард тестов, либо эксперту просто фортит.

А вариант что автор не подозревал о такой профитности системы не рассматривается? Ведь ей без году неделя. И толком-то её проверить было некогда. Нашёл её на Виаке: http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=2102 мониторится с июля, причём первый месяц-полтора явно сливала, потом ещё столько же ничего не зарабатывала, ну а потом ... попёрло :) То ли обучилась хорошо, для чего требовалось немало времени, то ли действительно в струю попала на бычьем евро-рынке. Но с большой долей вероятности автор не предполагал таких успехов при выставлении эксперта на чемпионат. Косвенное тому подтверждение:

Лот при старте 0.7 (7% депо) говорит имхо о неуверенности (или неполной уверенности) автора в своём эксперте. Так что до конца октября - середины ноября едва ли сам автор мог подозревать о возможном взрыве профитности. Поэтому неизвестно что ждёт эксперт впереди. .. Несмотря на это перспектива занять 1-е место практически очевидна.

Благодарю за развернутый ответ.

Снижение выраженности тренда на меньших таймфреймах является следствием шума. Однако, если стоит задача поймать не 1-2 пипса в шумах, а 20- , то существование глобального тренда будет обнаружено на любом таймфрейме. Это не учитывать не возможно. Поскольку ваш эксперт ловит не шумы, следовательно, НС "учла" наличие глобального тренда. Более того при наличии глобального тренда возрастает автокорреляция на любом таймфрейме и снижается фрактальная размерность всех таймфреймов в большой или меньшей степени. Как известно, наличие связи между двумя объектами означает, что существует третий объект, с которым они связаны. Поэтому, используя исторические данные с трендом для обучения НС, невозможно доказать, что тренд не влияет на результаты обучения.

Для снижения этого влияния следует выровнять обучающую выборку, вычтя из нее тренд. Только в таком случае можно считать с большой долей вероятности, что система не зависит от тренда. Было бы очень интересно посмотреть на результат вашей системы, если бы вы переобучили ее на данных, из которых вычли тренд.

Однако, вычтя тренд, мы столкнемся с другой проблемой. Вероятностные НС требуют, чтобы в обучающих данных события были представлены с теми же вероятностями, что и в данных с которыми НС будет работать впоследствии. Таким образом, если НС будет работать на бычьем тренде, то и обучаться она должна на бычьем тренде. Вот такая получается дилемма :) В разной степени это относится ко всем типам НС.

Здесь мы вернулись к фундаментальному вопросу о том, насколько вообще НС способны предсказывать движения валют.

Впрочем, я не являюсь специалистом по НС, чтобы развивать эту тему :) Полагаю, что гипотетически все же можно построить систему на НС, но она должна содержать, как минимум три НС: для бычьего тренда, для медвежьего и тригерную для выбора подходящей. Самая сложная НС, если вообще возможна, то это - тригерная.

YuraZ, поверьте, что от создания хорошего эксперта до игры в гольф и съемок в журнале Форбс существует очень много нюансов о которых Вы не знаете и я бы не стал ставить между ними знак равенства... Это во-первых. Во-вторых, я просто хочу выяснить для себя как соотносятся между собой такие фантастические показатели эксперта и то что его выставили на чемпионат (в некотором роде рискуя раскрытием алгоритма)... Если бы он был так хорош, разработчик бы именно "сидел тихо и колотил" и никакие инвесторы не были бы нужны... Зачем с ними делиться? (Если сомневаетесь, посчитайте сколько эксперт сделает за год даже при старте с 200$). Тем более, что сам автор не выказывает заинтересованности ни в продаже ни в сигналах, ни в управлении активами... Есть тут несоответствие. Поэтому либо эксперт не так хорош, либо ему не дали заработать.

А что есть "ЗДРАВЫЕ" разработчики у которых эксперты сделали больше 40к за 3 месяца на реалах ?

в чемпионатах не учавствуют ;-) потому как лень отрываться от игры в гольф

еще и съемки для журнала FORBIS , прогулки на яхте - времени у них нет да ?

и их МАССАА ? сидят тихо и колотят ?

ну а почему бы не поучавствовать ? целей быть может много - к примеру привлечь инвесторов...

кажется просто дикая зависть гложит некоторых ! ( сольет - не сольет )

не сольет :-) потому как YEAR свеча вряд ли закроется ниже OPEN, да и нефть не подешевеет до 25 декабря и золото не упадет

и евру не толкнут на 10 фигур вниз до 25 го

кстати а может в советнике предусмотрен случай на переобучение при сильном движении против "ЛЮБИМОГО" тренда