у меня резонный вопрос! а так торговать дадут ? - как торгует АЛЕКСАНДР - точнее его гениальная программа!
А в чём может быть проблема? Если только откровенная кухня не
захочет выплачивать профит из своего кармана? Но такая кухня
никому профит не отдаст. Это уже скорее вопрос порядочности
брокера, а не техники работы МТС. "Гениальная программа"
не стрижёт пипсы, а берёт нормальный профит в десятки пунктов
и позиции держит часами. Какие собственно здесь-то могут возникнуть
вопросы?
YuraZ писал(а):
я знаю что ему блокировали счета! ведь вопрос! не праздный !!!
Если не секрет, то кто и по какой причине (или официальной версии)
заблокировал счета? И ещё: если этот факт Вам стал известен,
то это и есть ответ на Ваш вопрос. Если заблокировал зарегистрировавшийся
вчера брокер-однодневка, то понятно. С трудом верится чтобы
несколько брокеров одновременно заблокировали.
Не скажетели вы, какой длинны берёте тренировочный, тестовый
и экзаменационные наборы? День, два, неделя или больше? Или может
быть экзаменационный исключаете?
Боюсь, что мой вопрос потонет. Но если вдруг Вы его увидите, и
Вас не затруднит ответе, пожалуйста.
Как я понял из приведенного выше ответа, на выходе НС два класса
разделенные одним порогом (А). Для пояснения сути вопросов возьму
пример. Пусть прогноз направления курса (f) это будет уравнение
прямой y(x)=a*x+b, точнее коэффициент а сравнивается с неким порогом А. (двоичная логика Да-Нет), и распознаются 2 класса (вверх и в низ)
Вопросы.
Есть ли у Вас исследования двух пороговой логики, т.е. введение
зоны не знаю (Да-Нет-Незнаю). Если Да. Приводит ли эта логика к
улучшению распознавания?
Есть ли третий класс (допустим колебательное звено) некий аналог
флэта ?
Используете ли Вы в каком либо виде фильтр Калмана ?
Better писал(а): Нет, НС на выходе дает только одно значение - прогноз направления курса (f). Потом он интерпретируется торговой системой. Если f больше некоторого порогового значения (A), то покупаем, если f<-A - продаем.
Стопы, тейки и параметр А выбираются путем оптимизации. Для советника выбрано три набора таких параметров, так что сейчас советник состоит как бы из трех подсистем. Стопы действительно везде одинаковые - 60п.
Боюсь, что мой вопрос потонет. Но если вдруг Вы его увидите, и Вас не затруднит ответте, пожалуйста.
Как я понял из приведенного выше ответа, на выходе НС два класса разделенные одним порогом (А). Для пояснения сути вопросов возьму пример. Пусть прогноз направления курса (f) это будет уравнение прямой y(x)=a*x+b, точнее коэффициент а сравнивается с неким порогом А. (двоичная логика Да-Нет), и распознаются 2 класса (вверх и в низ)
Вопросы.
Есть ли у Вас исследования двух пороговой логики, т.е. введение зоны не знаю (Да-Нет-Незнаю). Если Да. Приводит ли эта логика к улучшению распознавания?
Есть ли третий класс (допустим колебательное звено) некий аналог флэта ?
Используете ли Вы в каком либо виде фильтр Калмана ?
johnston писал(а):
Olexandr, can you do as a great favor and train ur network on 2005 data and tell
us how it backtests for 2006? if one year training data is not enough use 2004
and 2005 data plz.
could you please also let us know how long training takes?
point is that training ur EA on 2006/2007 data evidently creates a long bias
Results of the EA in 2006 and 2007 don't differ much.
As for "a long basis", I answered you in this thread about 2 weeks ago.
Try to find this post. The summary is following: my EA doesn't depend much on a
long-term trend and the most part of profit was earned during a sideways market.
elritmo писал(а):
Better, а ты вообще использовал оптимизацию на истории? Я так понимаю
что ты дообучаешь на новых пришедших данных скажем за неделю
- то есть подбираешь параметры сети из уже более узкого диапазона
допустимых значений. Я предполагаю что ты просто дооптимизируешь
параметры в уже более узком диапазоне допустимых значений близким
к тем, что нашёл твой оптимизатор на более продолжительных данных
истории в твоей системе написанной на С++?
А можно посмотреть прогонку стратегии этой на исторических
данных ну хотябы с начала лета этого года?
В системе есть параметры, которые не подстраиваются во время
работы. Они были получены в результате обычной оптимизации
и затем жестко прописаны в советнике. По грубым прикидкам, их
должно хватать как раз месяца на три. Потом их нужно переоптимизировать.
А что касается результатов бэктестов... Я считаю, что посторонний
человек не может извлечь их них никакой информации о реальной
прибыльности системы. Ведь добавление всего одного оптимизируемого
параметра легко может превратить убыточную систему в "прибыльную",
а еще одного - в "грааль". Именно так и поступают начинающие
системописатели, демонстрируя потом свои бэктесты на форумах.
Конечно, совсем без оптимизации обойтись невозможно. Но разработчик
системы, зная количество и диапазон оптимизируемых параметров,
может приблизительно оценить реальную произодительность системы
в будущем. Все остальные могут только делать догадки.
у меня резонный вопрос! а так торговать дадут ? - как торгует АЛЕКСАНДР - точнее его гениальная программа!
А в чём может быть проблема? Если только откровенная кухня не захочет выплачивать профит из своего кармана? Но такая кухня никому профит не отдаст. Это уже скорее вопрос порядочности брокера, а не техники работы МТС. "Гениальная программа" не стрижёт пипсы, а берёт нормальный профит в десятки пунктов и позиции держит часами. Какие собственно здесь-то могут возникнуть вопросы?
я знаю что ему блокировали счета! ведь вопрос! не праздный !!!