Интервью с Максимом Кондратюком (maxfade)

Здравствуйте, Максим. Расскажите, пожалуйста, немного о себе: чем Вы занимаетесь, как давно в трейдинге?
Мне 33 (уже почти 34) года. Образование высшее. Рынком Форекс интересуюсь с 2005 года. В данный момент работаю в сфере логистики и перевозок. До этого работал программистом.

То, что Вы работали программистом, помогает при разработке экспертов?
Конечно. Нет проблем при написании советника по алгоритму. Труднее найти саму идею.

Как Вы подбираете идеи для реализации?
Пытаюсь визуально выделить закономерности на графике цены на разных таймфреймах, потом пишу советник для проверки, проверяю в тестере и оптимизирую по параметрам. Если в результате на графике оптимизации есть целые диапазоны значений параметров, при которых советник дает прибыль, значит, можно ожидать, что при значении параметров из центра этого диапазона он будет торговать прибыльно и в будущем. Из индикаторов на данный момент использую в основном МА и – иногда – МАСD.

Вы указали, что советник использует пересечения средних как сигнал к открытию позиций. Считается, что такие сигналы сильно отстают. Почему Вы их использовали?
Не совсем пересечение двух средних – пересечение ценой средней с определенным периодом (хотя цену можно считать средней с периодом 1). На графиках видно, что довольно часто цена пересекает МА и идет дальше. Именно это движение и пытается «перехватить» данная стратегия.

Советник, который работает на Чемпионате, использует фиксированные параметры: период МА, уровень SL и TP. Эти параметры были выбраны по результатам оптимизации из прибыльных диапазонов. В дальнейшем я буду искать закономерности, чтобы сделать эти параметры динамическими, вычисляющимися заново для каждой новой сделки.

Чем Вас заинтересовала автоматическая торговля?
У меня есть опыт реальной торговли. Автоматическая торговля – это один из шагов к исключению эмоций при принятии решений, а также к возможности получить больше свободного времени. За рынком следит советник, и он сделает то, что и когда нужно, и не сделает, если момент оказался упущен. Нужно только обеспечить его бесперебойную работу и связь с сервером.

Как часто Вы вмешиваетесь в работу советника? Иными словами, как долго эксперт работает без Вашего вмешательства, доработок?
У меня пока еще нет такого советника, который я поставил бы на реальный счет. Хотя я запускал их на очень непродолжительное время на реальном счете в тестовых целях, чтобы оценить различия между демо-счетом и реальным.

И какие различия были выявлены?
Скажем так: различия видны в ручном режиме. Например, время исполнения торговых запросов на реальном счете все-таки больше, чем на демо, и я хотел посмотреть, как советник будет вести себя. Он работал без заметных проблем – этого для меня было достаточно.

Каким, по-Вашему, должен быть эффективный советник?
Думаю, эффективный советник должен содержать несколько подсистем, которые перекрывали бы как можно больше различных фаз рынка. При этом он должен давать прибыль на «своем» участке и не оказаться убыточным на «не своем» участке.

Ваш советник сейчас показывает хорошие результаты. Давайте поговорим о его алгоритме – что лежит в основе?
В основе лежит наблюдение, показывающее, что цена довольно часто пересекает график МА и проходит еще дальше на определенное расстояние. Ставится отложенный ордер (Buy Limit или Sell Limit) по цене, равной значению МА(590-М1). При изменении цены меняется значение МА, ордер также модифицируется, и так – до тех пор, пока он не сработает.

После срабатывания ордер не модифицируются. Выход – по жестким ТР и SL. Как только советник «видит», что ордеров нет, выставляется новый отложенный ордер. Так как часто бывает, что цена только касается МА и не идет дальше, я выбрал SL достаточно маленьким – 30 пунктов. Уровень TP=70.

Почему количество продаж почти в полтора раза превышает количество покупок? За время Чемпионата пара EURUSD, на которой торгует Ваш советник, в основном росла. Советник является контртрендовым?
Советник пытается поймать «тренд» в 100 пунктов. Поэтому «не видит» глобального тренда. И еще – он очень не любит, когда пара медленно растет без сильных откатов, так как в этом случае он постоянно пытается открыться против тренда на откате и выходит по SL. Именно для этого, в случае если предыдущая сделка была убыточной, советник, скорее всего, открывался против тренда, его цель уменьшается в два раза (просто красивое число) и TP=35 пунктов. Так у эксперта больше шансов получить прибыль на откате и открыться уже по тренду.

До 27 ноября Баланс и Эквити на Вашем торговом счете колебались в районе между 10 000 и 20 000 долларов. И только после 27 ноября, когда цена EURUSD упала с 1.4960 до 1.4530, Баланс резко взлетел до 40 000 долларов. Это случайность или закономерность?
Как сказать… Скорее – случайность. При тестировании у меня никогда не было столько прибыльных сделок подряд. Видимо, именно такой тип рынка больше всего подходит для этого советника: большие движения в обе стороны. Примерно тогда же я смотрел и соотношение прибыльных и убыточных сделок – оно составляло 50/50.

Количество прибыльных сделок равно количеству убыточных, но прибыль на счете положительна. Вы можете объяснить, каким образом это достигается?
Это достигается за счет соотношения TP/SL (70/30>2). То есть даже две убыточные сделки перекрываются одной прибыльной (главное, чтобы частота появления убыточной сделки не увеличивалась во столько же раз).

Вы не используете Trailing Stop для открытых позиций, зато модифицируете отложенные ордера. Это редкий подход. Почему именно так?
Если честно, влияние Trailing Stop на данную стратегию я не успел изучить.

Ваш эксперт прикреплен к минутному таймфрейму EURUSD. А какие еще периоды он «отслеживает»?
Больше никаких. Я использую то, что МА(590) на минутном графике примерно равно МА(590/60) на часовом. Только мы не можем обратиться к МА на часовом графике с дробным параметром. Поэтому использую минутный. Правда, если бы нужны были значения МА еще больших периодов, то пришлось бы все-таки обращаться к ним, так как встроенная функция не принимает слишком большие значения параметров.

Вы уже упоминали, что используете MA и MACD. А Вы применяете еще какие-нибудь дополнительные индикаторы?
Нет, тот же MACD – это всего лишь простые арифметические действия над значениями средних, да и другие индикаторы тоже (может, я еще открою для себя какой-нибудь индикатор – кто знает).

Максим, а почему Вы выбрали для своего советника такое название – Disaster?
Чтобы отпугнуть неудачи.

Вы участвовали в прошлогоднем Чемпионате, правда, без таких достижений, как в этом. Помогли ли Вам результаты Чемпионата-2006 в подготовке к нынешнему? Какие уроки Вы извлекли?
Результаты помогли. Я начал больше думать над результатами оптимизации советника: случайны они, или все-таки это – результат подгонки параметров под историю?

Самый серьезный урок – это управление размером лота. На прошлом Чемпионате советник использовал для открытия позиций процент от текущего баланса и мог открыть максимально 3 ордера. Каждый раз после прибыльной сделки он увеличивал размер лота и из-за этого при следующей убыточной сделке получал убыток больше, чем получил бы, торгуя фиксированным лотом.

Хотя на этом Чемпионате я использовал такой же метод, для реально работающего советника он не подходит. Например, рабочий лот можно увеличивать после серии убыточных сделок.

Кроме того, в этом эксперте я решил перейти на отложенные ордера.

А какие уроки Вы извлекли из нынешнего Чемпионата?
Пока урок один – нужно более упорно работать. Также уроком был успех и огромный отрыв советника Better’a. Это как сигнал – нужно изучить все, что связано с нейронными сетями. До этого я прочитал статью на сайте MQL4 и не увидел перспектив работы в этом направлении. Очевидно, я ошибся.

Спасибо, Максим, за интервью и желаем успехов.

Репортаж о 10-й неделе Чемпионата (3-9 декабря) Десять недель с начала Чемпионата позади. До конца соревнования осталось всего две недели.	Отчет об 11-й неделе Чемпионата (10-16 декабря) Одиннадцать недель остались позади. Вот и финишная прямая.
Предыдущая	Следующая