Здравствуйте, Уильям. Ваш советник, Bogie-ATC2007-1, показывает хорошие результаты. Поздравляем Вас. Вы писали, что на 1 успешный эксперт на Чемпионате прошлого года приходилось 4 неудачных. А что Вы скажете об экспертах, участвующих в Чемпионате этого года?
Как пишет на странице с комментариями Better’у Phy, в целом соревнование этого года не так уж сильно отличается от предыдущего. Хотя общий уровень эквити в этом году выше. Александр (Better) ведёт нас к доселе неисследованным большинством МТ4-трейдеров уровням доходности.

Да, его эксперт впечатляет. А Вы попытались написать похожий?
Да, у меня есть один похожий, сейчас я его тестирую на демо-счёте. Пока, за 1 неделю, эквити увеличился до 60% при том уровне риска, который используется на соревновании. Ещё рано говорить о том, смогу ли я освоить создание экспертов, предсказывающих рынок на основе нейросетей, но эта сфера определённо вызывает интерес.

Вы – профессиональный трейдер? А опыт в программировании у Вас есть?
Нет, я не профессиональный трейдер, просто трейдер, который имеет общее представление о программировании на C++, MQL4, Java и AppleScript.

Вы писали, что уже 10 лет торгуете на фондовой биржe. Есть ли что-нибудь в автоматической торговле на рынке форекс, что Вы хотели бы позаимствовать для торговли на фондовой бирже?
Сейчас я вручную торгую инструментами фондовой биржи, используя многие торговые стратегии, которые я изучил, кодируя эксперты для MT4. Я очень рад, что мне удалось успешно перенести торговые стратегии с форекса на фондовую биржу. Если бы компания MetaQuotes Software предложила возможность автоматического трейдинга на фондовой бирже с помощью платформы MT4, я стал бы одним из первых клиентов.

Вы следили за АТС-2006. Какие уроки Вы извлекли из него? Что из этого Вы использовали при подготовке к Чемпионату 2007 года?
По Чемпионату 2006 года я понял, что многие советники были нестабильны на протяжении соревнования. Выигрыши и проигрыши происходили как бы циклами. В этом году я также вижу много похожих экспертов, но некоторые выигрывают очень стабильно. В этом году мой эксперт, представленный на соревновании, основан на анализе очень большого объёма исторических данных, чтобы попытаться определить кратковременные тренды и наилучшее время для открытия позиций. Пока всё идёт хорошо. Но соревнование ещё не закончилось.

Давайте поговорим о Вашем советнике. Он прикреплён к дневному графику EURUSD, но открывает сделки в 20:00 по серверному времени. Какие ещё таймфреймы он учитывает?
Фактически, эксперт одинаково работает на любом таймфрейме, поскольку используемые таймфреймы жёстко запрограммированы в советнике. Я думаю, это делает его более надёжным. Я использую много жёстко запрограммированных таймфреймов для определения трендов. Здесь я пока не хотел бы говорить, какие именно таймфреймы, поскольку именно они и составляют всю «соль» моего эксперта. Выбор определённого таймфрейма осуществлялся в основном для удобства просмотра графика.

Как Вы пришли к мысли о написании советника, который открывает сделки по времени? В своём профайле Вы написали, что эксперт сначала определяет тренд. Могли бы Вы рассказать поподробнее, как именно он это делает?
На большинстве завершённых дневных баров максимум находится выше цены открытия, а минимум – ниже. Теоретически, в начале нового дневного бара Вы должны иметь возможность открывать длинные и короткие позиции ежедневно, причём сумма выигрыша будет составлять больше 90%. Но незнание интерполяции будущего дневного бара делает риск очень серьёзным. Эксперт сравнивает тренды внутри одного бара на нескольких таймфреймах и определяет, движется ли дневной тренд в 20:00 по серверному времени вверх или вниз, открывая соответственно длинные или короткие позиции.

Пока мы общаемся в рамках этого интервью, я только что заметил, что я потерял свои позиции в таблице Участников. Прошлым вечером я был вторым, а сейчас я уже на 7-м месте. Это лишний раз подтверждает, что позиции на Чемпионате меняются очень быстро.

Да, но будем надеяться, что Ваш эксперт снова поднимется по таблице. Как Вы думаете?
Советник правильно выбрал направление и время открытия и закрытия для 90% сделок. Однако для пары EURUSD в настоящее время, похоже, происходит «откат», и цена совершает очень короткие циклические движения. В основном это – внутридневные циклы, что затрудняет определение коротких трендов. Но я надеюсь, что мой эксперт сможет достойно завершить соревнование 22 декабря.

Большинство сделок закрывается по Stop Loss, хотя сами стопы модифицируются редко и в разное время. Определяет ли Ваш советник какие-то важные уровни при принятии решения о применении «скользящего стопа»?
Да, трейлинг-стоп – это код, предназначенный – при активации по достижении рассчитанного заранее уровня прибыли – для удержания сделки в пределах разложенного диапазона цен (MarketLevel) с целью достижения прибыли и максимально возможного её удержания.

Вы не используете закрытие по рынку. По Вашему мнению, использование трейлинг-стопа позволяет добиться лучшего закрытия?
Для моих целей такой трейлинг-стоп оказался более продуктивным, чем фиксация прибыли по рынку. Я протестировал много трейлинг-стопов, которые можно найти во многих советниках, а также 3-хбарный (некоторые называют его 3-хсвечным) трейлинг-стоп, но тот трейлинг-стоп, который я написал сам, всегда показывает наилучшие для меня результаты.

Большинство сделок, примерно 95%, были закрыты с прибылью. Это результат целенаправленной оптимизации или случайное совпадение с поведением рынка?
Я думаю, от каждого понемногу. Текущие настройки переменных в этом году хорошо показали себя в Тестере стратегий, на демо-счёте и на реальном счёте. Но те же самые настройки оказались неудачными по результатам прогона в Тестере стратегий за 2006 год. Я могу оптимизировать переменные для данных 2006 года и получить очень хорошие результаты. Как мы все знаем, этот рынок, форекс, очень динамичен. Поэтому я решил, что мне нужно регулярно переоптимизировать переменные.

Используете ли Вы какие-то индикаторы или паттерны?
В данном эксперте не используется никаких традиционных индикаторов. Однако важной составной частью является распознавание внутридневного паттерна по OHLC на многих таймфреймах.

Какие аналитические инструменты Вы считаете для себя наиболее эффективными?
Не уверен, что правильно понимаю, что именно Вы имеете в виду под «аналитическими инструментами». Мой анализ в основном базируется на анализе данных, экспортируемых в Excel, где я сравниваю их с историческими данными на минутном таймфрейме и решаю, какое время для открытия сделки будет самым выгодным. Я также интерполирую движение цены за период, пока сделка была открыта, и подсчитываю, сколько раз цена достигает определённых уровней максимума/минимума, чтобы определить значения точек входа и выхода. Всё это стоило мне многих бессонных ночей.

Работает ли Ваша стратегия на других валютных парах? Можно ли создать эксперт, который торговал бы на 2-3 парах с использованием этой стратегии?
Я бы сказал: да, при условии, что у каждой пары будут свои настройки переменных. Я выбрал пару EURUSD для этого соревнования, потому что ценовые циклы были менее непредсказуемыми, чем у других пар, которые я тестировал. Хотя на данном советнике я концепцию мультивалютной торговли не проверял.

На данном Чемпионате Вы используете агрессивный мани-менеджмент. Мы были свидетелями того, как эксперты с агрессивными системами управления капиталом стремительно достигали высот и столь же быстро исчезали. Вы не боитесь, что та же участь может постичь и Ваш советник?
Да, я постоянно об этом помню. Я использую такой уровень риска на соревновании и «исчезновение» при таком уровне риска очень даже возможно. В реальном мире реального трейдинга уровень допустимого риска у меня гораздо ниже.

Спасибо за интервью, Уильям и дальнейших успехов Вам.