Самые популярные финансовые инструменты

Предпочтения Участников текущего Чемпионата по торгуемым инструментам изменились по сравнению с прошлым годом. Как и на Чемпионате Automated Trading Championship 2006, больше всего Участников выбрали валютную пару EURUSD (200 экспертов, или 33%). В прошлом году на этой валютной паре торговал 141 эксперт (54%).

Второе место по популярности также сохранилось за GBPUSD, но количество экспертов, торгующих на этом валютном инструменте, возросло - 185 советников (31%) в этом году против 70 (27%) на Чемпионате 2006 года.

На третье место резко вырвалась валютная пара GBPJPY. Если в прошлом году к ней было прикреплено всего 7 советников, то в этом году их уже 116. Другая основанная на иене пара - EURJPY - также прибавила в популярности. В 2006 году к ней было прикреплено всего 2 советника, а в этом - уже 39.

Думается, текущее распределение советников по валютным парам в значительной степени отражает популярность валютных инструментов среди трейдеров. Сюрпризом оказался тот факт, что непопулярная в прошлом году пара EURGBP (всего 1 советник на ATC-2006), в этом году привлекла к себе 11 советников.

Самые популярные периоды графиков

Распределение советников по выбранным таймфреймам за год почти не изменилось. Самым популярным таймфреймом по-прежнему является часовой график - на этом таймфрейме оказалось 188 экспертов (на ATC-2006 - 91). На втором месте оказался 15-минутный таймфрейм. Его выбрали 105 разработчиков (против 33-х на ATC-2006). На третьем месте - минутный период. В этом году на "минутках" торгует 71 советник против 45-ти в 2006 году. Можно сделать вывод о том, что предпочтения по используемым таймфреймам являются устойчивыми.

Мультивалютные эксперты

Сегодня уже общеизвестно, что терминал MetaTrader 4 и среда разработки MQL4 позволяют разрабатывать и использовать мультивалютные эксперты. Все больше трейдеров используют в своих советниках возможность анализировать данные, полученные с любых инструментов и периодов. Этот факт отразился и на Чемпионате Automated Trading Championship 2007.

Примерно 6% экспертов, участвующих в Чемпионате 2006 года, торговали на нескольких валютных парах. В этом году количество мультивалютных экспертов резко возросло до 82, что составляет почти 14% от общего числа Участников. Похоже, что со временем количество таких стратегий будет только увеличиваться. Число экспертов, которые торгуют только на одной валютной паре, составило 521, или 86.4% от общего количества Участников. Напомним, что на Чемпионате прошлого года таких советников было 94%.

Примечание: Мультивалютными считались только те эксперты, которые совершили хотя бы одну сделку на двух и более инструментах.

Количество закрытых позиций в день

Интересно также сравнить динамику закрытия позиций на текущем и предыдущем Чемпионатах. Напомним, что на Чемпионате Automated Trading Championship 2006 наблюдалась тенденция постепенного уменьшения числа закрываемых позиций в день. Если в первые дни количество закрываемых позиций колебалось от 1000 до 600, то к концу четвертой недели среднее значение (красная линия) закрываемых позиций упало в два раза - до 400 с небольшим.

На Чемпионате этого года картина изменилась (рис.5). Можно с уверенностью констатировать, что количество закрываемых ордеров несильно изменилось к концу первого месяца соревнований. И самое интересное: несмотря на то, что число Участников увеличилось более чем в 2 раза, количество закрываемых ордеров в первые дни практически не увеличилось и колебалось в районе 900 сделок в день.

По-видимому, прошлогодний чемпионат принес свои плоды, и разработчики поняли, что "пипсовать" нельзя. Эксперты стали открывать позиции более сдержанно и продуманно. Этим и объясняется очень медленное сокращение количества закрываемых позиций.

Соотношение прибыльных и убыточных позиций

Многие трейдеры стараются оптимизировать свои стратегии по соотношению выигрышных и проигрышных сделок. Мы подсчитали, как и в прошлом году, сколько позиций было закрыто с прибылью, сколько - с убытком, а сколько - по цене открытия. Свопы не учитывались.

Всего за месяц было закрыто 20 780 ордеров. Прибыльными оказались 10 769, или 51.8%. Закрытых позиций с отрицательным результатом - 9 363, что составляет 45% от общего числа. По цене открытия было закрыто 648 позиций (3.1%). Данные текущего Чемпионата не сильно отличаются от данных 2006 года. На рис.6 видно, что соотношение между тремя группами ордеров не сильно изменилось за год. При этом наблюдается преобладание количества прибыльных позиций над количеством убыточных.

Также были рассчитаны средняя прибыль и средний убыток. Хотя большая часть позиций закрывается с прибылью, средняя прибыль по всем ордерам за каждый день чаще всего оказывается отрицательной. Это объясняется тем, что совокупный убыток больше совокупной прибыли всех позиций. Иными словами, средний убыток на одну позицию выше средней прибыли. Так, прибыльная позиция приносит в среднем 148$, а убыточная в среднем несет потери в 226$.

В этом году средняя прибыльная сделка по результатам торговли за октябрь составила $306.73 (средний своп на прибыльные сделки составил 0.70 доллара), средняя проигрышная сделка составила -473.53 доллара (средний своп на убыточные сделки составлял -1.05 доллара). Таким образом, вывод о том, что торгующие на этом Чемпионате советники стали гораздо агрессивнее, полностью подтверждается. Но при этом соотношение между средним проигрышем и средним выигрышем почти не изменилось и составляет 1.54. Возможно, это некая открытая нами константа. Сравнительные данные представлены на рис.7.

Посчитаем средний результат всех закрытых за день позиций. Для этого возьмем все ордера, которые были исполнены в этот день, и просуммируем результаты от этих сделок. Полученное значение разделим на количество закрытых позиций. Найдем таким образом среднюю прибыль на ордер для каждого дня первого месяца. Полученный график изображен на рис.8 синей линией.

На графике видно, что ежедневная средняя прибыль (за редким исключением) была отрицательной. Таким образом, несмотря на небольшое преобладание количества прибыльных сделок над количеством убыточных, каждый день происходило уменьшение суммарного баланса Участников. Красной линией показана аппроксимирующая линия тренда, построенная по методу наименьших квадратов.

Как и в прошлом году, средний баланс участников уменьшается, а средняя прибыль на сделку увеличивается. Проигрывающие советники делают все меньший вклад в расчет средней прибыли от сделки. Возможно, ближе к концу Чемпионата общий финансовый результат всех сделок окажется в прибыльной области.

Количество сделок, время удержания и прибыльность

Мы, как и в прошлом году, разбили все советники на 10 групп по значению Equity на 31 октября. В первую группу вошли 60 экспертов с наибольшим значением Equity, в десятую группу - советники с наименьшим значением собственных средств на счете.

Также мы определили среднее число проведенных на счете торговых операций в каждой группе. На Чемпионате прошлого года мы видели, что чрезмерное количество совершаемых сделок характерно именно для проигрышных стратегий, а как с этим обстоит дело в этом году? И тут нас также поджидал сюрприз.

Общий вывод остался прежним - для прибыльных советников характерно не очень большое число сделок: примерно 20-30 сделок за месяц. Но, похоже, Участники текущего Чемпионата хорошо усвоили это правило, и в этом году стиль торговли всех советников стал более сдержанным. На Чемпионате Automated Trading Championship 2006 советники из групп 7, 8, 9 и 10 успели совершить за четыре недели в среднем более 50 сделок.

В этом году только советники из 10-й группы совершили в среднем более 76 сделок за месяц, в остальных группах советники совершали в среднем не более 40 сделок в месяц.

Время удержания позиции является еще одним показателем, который может характеризовать торговую стратегию. Продолжительность удержания сделки при торговле на минутном таймфрейме будет существенно меньше, чем у торговой стратегии, которая принимает во внимание только данные дневного таймфрейма.

На прошлом Чемпионате мы рассчитывали среднее время удержания позиций для каждой группы. При анализе сделок Участников за октябрь 2006 года был сделан вывод о том, что для проигрышных стратегий характерно малое время удержания позиций. В этом году мы также вычислили этот показатель и сравнили его с данными прошлого Чемпионата.

Опять мы видим, что эксперты Чемпионата 2007 года отличаются от прошлогодних. Во всех группах наблюдается снижение времени удержания позиций. Эксперты в прибыльных группах по-прежнему показывают большее среднее время удержания позиций, чем проигрывающие эксперты, но теперь разница между ними несущественна.

Видимо, большинство Участников текущего Чемпионата пришло к выводу о том, что оптимальное время удержания позиции лежит в диапазоне от 10 до 20 часов. Таким образом, большинство проголосовало за то, что именно такая средняя продолжительность сделки является оптимальной для победы на трехмесячном интервале. Меньшее время нахождения в сделке дает меньше шансов на победу. А большее время сделки повышает вероятность отката и уменьшения прибыли.

Выводы

1. Популярность мультивалютных экспертов увеличивается.
2. Разработчики оказывают предпочтение большему числу инструментов.
3. Соотношение количества прибыльных и проигрышных сделок практически не меняется. С прибылью закрывается чуть больше половины позиций.
4. Средний убыток по-прежнему превышает средний выигрыш. Отношение средний проигрыш/средний выигрыш равно примерно 1.54.
5. Среднее количество сделок за месяц снизилось, Участники отказались от частого открытия сделок.
6. Среднее время жизни сделки также сократилось, эксперты не только открывают меньшее число сделок, но и сокращают время их удержания.