Здравствуйте, Мэтью. Медленно, но верно Ваш советник подбирается к лидирующим позициям. Как Вы сами представляли себе успехи эксперта? Ожидали увидеть его в десятке лучших? Или, может, есть уверенность в том, что он будет лидером?
Я проделал целый ряд оптимизаций и одну переоптимизацию на годовых данных, прежде чем отправил свой советник на Чемпионат. Не сказал бы, что рассчитывал оказаться в десятке лучших разработчиков, но и не очень удивлён, что это произошло. Чему я действительно удивлюсь, так это если мой эксперт финиширует в тройке победителей, потому что в этом соревновании очень много достойных советников.

Опишите, пожалуйста, используемую торговую стратегию.
Это – одна из разновидностей пересечения скользящих средних. Когда одна из них пересекает другую сверху вниз, следует покупать, когда снизу вверх – продавать. Код организован таким образом, чтобы программа могла использовать уровни СтопЛосс и ТейкПрофит, хотя у программы, представленной на соревнование, эти уровни очень высокие, так что вряд ли она когда-нибудь достигнет их. Она просто ожидает сигнала на открытие в противоположном направлении. Так что советник всегда в рынке, переключаясь с покупки на продажу и обратно.

Очень понравилась одна особенность вашей стратегии: эксперт не дает убытку увеличиваться. За счет чего это достигается? Опишите механизм, пожалуйста.
Как уже говорилось выше, эксперт закрывает одну позицию, открывая другую, когда скользящие средние пересекаются. То есть, если рынок проявит стремление двигаться против текущей открытой советником позиции, скользящие средние быстро его «догонят» и подскажут, что надо открывать сделку в противоположном направлении. Это эффективно ограничивает размер потерь. Так что единственная ситуация, в которой этот советник может потерять действительно много денег, – это если рынок начнёт колебаться с частотой, равной времени запаздывания скользящих средних.

Чем оправдано использование таких больших расстояний стоп-уровней от рынка?
Эксперт сам за собой следит: когда сделка начинает двигаться в неверном направлении, советник переключает позицию, так что в установке стопов нет необходимости. Если рынок неожиданно и резко развернётся, то можно ожидать плохих результатов, но тогда в реальном трейдинге на сцену выходит система управления капиталом. Для этого конкурса я позволил советнику быть немного более рискованным в расчёте на то, что слишком резких и неожиданных изменений значения цены не случится. Но даже в том случае, если они произойдут, есть 50%-ный шанс, что рынок будет работать в мою пользу, а не против меня!

Ордера имеют огромные СтопЛоссы и Тейк-Профиты по 1000 пунктов (10 фигур). Фактически их нет, так как в данный момент позиция в 3 лота со стопом 1000 пунктов означает получение убытка примерно в 26 100 долларов. Может ли советник самостоятельно закрыть ордер в случае опасности или всё-таки получит StopOut (принудительное закрытие, если уровень собственных средств опустится ниже 50% от маржи)?
Дополнительных средств безопасности для «спасения» счёта от принудительного закрытия в советнике не предусмотрено. Приходится просто доверять своему эксперту: он получит сигнал на открытие противоположной позиции и закроет менее выгодную позицию в пользу более прибыльной. А в реальном трейдинге я, конечно, использую более реалистичный уровень StopLoss.

Ваш советник торгует по системе Stop&Reverse и всегда находится в рынке. При этом визуально заметно, что он не забирает всю потенциальную прибыль. Вы не пробовали использовать скользящий стоп (trailing stop)?
Я запускал оптимизацию, чтобы настроить скользящий стоп, но без особого успеха. Возможно, если бы я провёл полную оптимизацию с переоптимизацией всех параметров, включая скользящий стоп, советник оказался бы более прибыльным. Но в нём уже столько параметров, что, если я добавлю ещё, оптимизация системы, боюсь, будет занимать неприемлемо много времени. Это просто проблема выбора: хочу ли я тратить больше времени, оптимизируя советник на других парах и на основе других идей, или улучшать систему, которая и так уже достаточно хороша?

Вы написали, что используете сигналы скользящих средних и два собственных индикатора. Очень интересно было бы узнать о них.
Они оба – варианты скользящих средних. Это – пользовательские индикаторы, которые лучше реагируют на движения рынка. Лучше, чем стандартное скользящее среднее.

А почему Вы выбрали именно эту валютную пару?
Потому что при тестировании на истории эта пара дала мне наибольший профит. Один мой друг и его сосед по комнате пытались участвовать с похожей системой на других валютных парах, но их забанили, посчитав, что это один человек, пытающийся участвовать в Чемпионате с двумя различными экспертами. Это, кстати, большая неудача. Они запросто могли бы оказаться в пятёрке лучших. Система работает на нескольких очень разных парах. Нужно только немного настроить параметры с помощью тестирования на истории и оптимизации.

На текущий момент Z-счет Вашего советника равен 1.85, что с достаточно хорошей вероятностью указывает на наличие отрицательной зависимости между сделками (хотя закрыто 15 сделок и говорить о зависимости еще нельзя). То есть после полученной прибыли, скорее всего, следующая сделка принесет убыток. Не задумывались ли Вы о том, чтобы как-то использовать это?
Тестирование перед Чемпионатом не показало никакой взаимосвязи между последовательными сделками. Просто советник именно так реагирует сейчас на движения рынка. Однако, если эта отрицательная зависимость сохранится, я, вероятно, изучу эту возможность, чтобы добавить что-то в код.

Основная прибыль, полученная советником на данный момент, сделана на продажах. Но короткие позиции закончились пока только двумя выигрышными сделками. Это так и задумано – получать основную прибыль редко, но метко? Или это случайность?
Он просто следует движению валютной пары. Если бы пара образовывала каналы или имела другое направление тренда, тогда прибыли и убытки были бы получены от других направлений. Думаю, это всё-таки случайность.

Как Вы смотрите на то, что некоторые Участники дали доступ к коду своих экспертов?
Исходя из моего опыта, кода типа «настрой его и забудь о нём» просто не существует. Все советники, особенно хорошие, нуждаются в периодической оптимизации и обновлении, а бесплатное распространение кода означает, что многие люди просто «прилепят» его к графику, сделают немного денег и затем, скорее всего, потеряют их. Когда ты сам изучаешь и оптимизируешь код, ты стараешься потом постоянно обновлять и, соответственно, получать деньги с его помощью. Я дал достаточно информации, чтобы понимающие люди уже могли разработать такой же код. Если вы не хотите работать над этим, то у вас не получится удачный эксперт, даже если я отдам свой код.

Насколько Вы доверяете автоматической торговле?
В прошлом я заработал с помощью экспертов много денег. Теперь же я достиг того уровня, на котором хочется более стабильных инвестиций, даже если это принесёт меньше выгоды. Сейчас я не использую этот советник для автоматической торговли, но я использую те сигналы на покупку и продажу, которые он генерирует, и показания индикатора тоже. Я доверяю автоматическому трейдингу, но не уверен, что он полностью соответствует моему стилю в торговле.

Спасибо за интервью, Мэттью.