Рашид, Вы предложили интерактивные отчёты для нового Чемпионата. Какова их польза, по-Вашему, и почему Вы решили, что подобный анализ необходим?
Хороший вопрос. Прошлогодний Чемпионат был первой ласточкой, ничего подобного в мире не делалось до этого, и я понимаю, насколько сложно было организовать первый в мире Чемпионат по автоматическому трейдингу. И все усилия, конечно, были направлены именно на создание нового ресурса, ведение, поддержки и закупку оборудования. Это я понимаю сейчас, работая в компании.

Всё было новым, всё было интересным, но, конечно, некоторых вещей не хватало – лично для меня. Так, меня больше интересовала не прибыль, которая была получена на счете, скажем так, а то, каким образом она была получена, характер этой прибыли. Поэтому первым параметром, на который я смотрел в прошлом году, было количество сделок. Потому что прибыль, полученная от трёх-четырех сделок, ничего не даёт. Я рассматривал в основном счета, на которых совершалось хотя бы порядка десяти сделок. Поэтому эти новые отчёты были, конечно, интересны мне самому, и я предложил их для нового Чемпионата.

Так, допустим, если взять нововведения, показатель Шарпа характеризует рискованность стратегии. Z-счёт помогает выявить наличие зависимости между сделками. Параметры MAE и MFE показывают возможные просадки на каждой сделке, недобранную прибыль. То есть все эти параметры очень важны, я считаю, и одно от другого неотделимо.

Кроме того, было предложено рассматривать корреляцию между этими параметрами. Корреляция, как мера связи между двумя последовательностями случайных величин, - это базовое понятие, которое трейдер просто обязан знать, я считаю. И на примере расчёта трендовой линии по методу наименьших квадратов также было дано представление о минимизации отклонения (оценка гладкости баланса). Поэтому я надеюсь, что это будет интересно и полезно не только мне, но и всем остальным.

Большинству трейдеров это принесёт пользу. Это позволит по-новому взглянуть на свой или чужой счёт при разработке системы. Можно будет расставить какие-то новые акценты, то есть уделить внимание тем вещам, о которых раньше трейдеры не задумывались. Я надеюсь, что общий уровень разрабатываемых советников будет повышен. Такова основная цель введения этих отчётов.

А что показал анализ экспертов Участников прошлого Чемпионата?
Тоже такой… недетский вопрос. Главный вывод, который я сделал: методы управления капиталом играют очень значительную роль в получении конечного результата (прибыли). Я ведь провёл анализ всех счетов прошлогоднего Чемпионата. Для этого я написал скрипт на языке MQL4, подключался к каждому счёту по инвесторскому паролю и запускал свой скрипт.

Он у меня обрабатывал порядка 80 параметров (то есть я туда набрал много чего, не зная, что может пригодиться), за секунду рассчитывал примерно и записывал в csv-файлы. После того как я прошёл все счета (более двухсот счетов), у меня получился такой вот солидный файл, «портянка», в котором все данные были записаны. Я надеялся, что обработка этого глобального отчёта поможет мне получить какие-то дополнительные знания. В итоге осталось примерно около десяти параметров, которые и легли в основу новых отчётов этого Чемпионата и прошлого.

Итак, главный вывод – недостаточно иметь прибыльную стратегию, необходимо усилить её достоинства и сгладить недостатки. Вот в этом и заключается метод управления капиталом: получать максимальную отдачу от своего подхода, от своего советника, системы, чтобы прибыль была получена не только с минимальным риском, но и в максимальных количествах, чтобы не было недобора прибыли. Это – самое главное, я думаю.

Учитывая результаты отчётов, Вы могли бы сейчас назвать десятку лучших экспертов 2006 года действительно хорошими советниками?
Я, конечно, не анализировал каждый счёт, но моё общее впечатление таково: все они – хорошие и оказались там (в десятке лучших) закономерно. Да, некий элемент случайности есть. В чём он заключается? Каждый из них мог занять место другого. Они могли поменяться местами, что мы и видели в последние дни Чемпионата. Но то, что в целом они оказались в десятке лучших экспертов, – по большей части закономерно.

Они хороши, потому что эксперты, заявленные на чемпионат по автотрейдингу на три месяца, – это же фактически болиды «Формулы-1». Только вот разница есть небольшая: пит-стопов-то нет, поехал – и всё. То, что они финишировали и финишировали с прибылью, означает, что они плохими быть просто не могут по определению.

Год назад Вы уже примерно озвучили, как должен выглядеть прибыльный эксперт. Скажите, после Чемпионата и проведённых Вами исследований Ваше мнение изменилось?
Нет, моё мнение по большому счёту не изменилось. Я по-прежнему считаю, что хороший эксперт должен использовать общие закономерности движения рынка, а не характер какой-то определённой валюты. Просто на каждой валютной паре эта закономерность проявляется по-разному. Где-то она выражена сильнее, где-то – слабее. Но закономерность существует всегда. Другими словами, хороший эксперт должен выявлять моменты неэффективности рынка и использовать их. Сама неэффективность может проявляться на разных временных горизонтах. Но я понимаю, что сказать это гораздо легче, чем сделать. Я, допустим, до сих пор ещё такой советник не написал. И всё же я надеюсь, что кто-то из Участников предстоящего Чемпионата это сделает.