Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, подробнее о Вашем опыте работы на финансовых рынках? С чего Вы начинали?
В 1992 году я поступил на экономический факультет Казанского государственного университета. В 1994 году друзья моего дяди создали инвестиционную компанию «Центр современных финансовых технологий» и по рекомендации своего дяди я, как перспективный молодой специалист, попал в первый набор сотрудников этой компании. Эта компания оказывала брокерские услуги на рынке РКО (Республиканские краткосрочные облигации, аналог ГКО). В компании работало на первом этапе лишь несколько человек, и мне приходилось делать все: я выполнял функции и трейдера (ездил на биржу и выполнял заявки клиентов), и бэк-офиса, и отдела консультирования. Постепенно в результате мудрых решений со стороны директоров и энтузиазма и самоотдачи со стороны сотрудников компания выбилась в лидеры в данном сегменте финансовых услуг. Я стал начальником отдела, и под моим подчинением уже работали несколько человек. Параллельно с основной работой я на личные средства скупал акции завода «Оргсинтез» и других предприятий Республики Татарстан и перепродавал их московским инвестиционным компаниям. Постепенно пора шальных денег уходила в прошлое, и я понял, что мне предстоит еще многому научиться, чтобы стать настоящим трейдером.

Так в 1997 году на моем столе появилась первая книга по техническому анализу – «Технический анализ фьючерсных рынков» Джона Дж. Мэрфи . Полученные знания я тут же опробовал на рынках российских акций и на форексе. В первый год - с переменным успехом, но уже к 1998 году моя торговля стала приносить мне стабильную прибыль, и я стал задумываться о создании своей компании, которая предоставляла бы услуги интернет-трейдинга на рынке обмена валют и акций.

24 декабря 1998 года процесс создания нового бизнеса был завершен, и Дилинговый центр «Альпари» был готов к открытию счета для своего первого реального клиента. В первые годы после создания ДЦ «Альпари» я продолжал заниматься трейдингом, но, к сожалению, в данный момент административная работа по управлению десятками компаний, которые сейчас входят в Группу компаний «Альпари», стала отнимать все время, и занятия трейдингом пришлось прекратить. На данный момент я периодически пишу статьи на своем блоге www.vedikhin.ru. При этом предпочтение отдаю автоматическому трейдингу, а именно - экспертам для MetaTrader 4. Мой интерес к написанию экспертов вполне понятен в моей ситуации, так как если мне удастся создать эксперт по моей торговой тактике, то я смогу вернуться к трейдингу без ущерба для своей основной работы.

15 лет на рынках… Впечатляет, Андрей. А когда Вы заинтересовались автоматическим трейдингом?
Так уж получилось, что я на «ты» с компьютером с 12 лет. Именно тогда моя мама сделала свою самую прибыльную инвестицию в сына - купила мне компьютер. Первый год я просто играл в игры, но потом я стал изучать языки программирования. Начал я с изучения языка Delphi. В результате сейчас, через 19 лет, я бы уже мог рискнуть сказать, что на данном этапе я профессионально владею языками С++ и Delphi. Знание этих языков делает задачу изучения MQL4 тривиальной.

В результате нехватки времени, но при наличии огромного желания продолжать занятия трейдингом, я нашел, на мой взгляд, правильное решение для данной дилеммы: я напишу эксперт по своей торговой тактике и предоставлю ему право принимать все торговые решения. Плюсы автоматической торговли очевидны: вы тратите свое время только на начальном этапе (создания и тестирования эксперта), а потом ваша МТС торгует 24 часа в сутки, 5 дней в неделю без вашего участия. Ни один сигнал не будет пропущен, ни одно эмоциональное решение не будет принято.

Трейдеры уже знакомы с Вашей первой книгой «Форекс от первого лица». Хотелось бы узнать, как идет работа над Вашей второй книгой? О чем она?
Вторая книга целиком будет посвящена автоматическому трейдингу. В ней я расскажу о том, как программировать на MQL4, как создавать свои эксперты и индикаторы. Книга будет полезна не только начинающим экспертописателям, но и людям, которые уже имеют опыт в создании экспертов. Я расскажу в этой книге о типичных проблемах, которые встают перед создателем экспертов, и приведу исходные коды, помогающие эти проблемы решить.

Вторую часть этой книги я посвящу тому, как правильно тестировать эксперты на исторических данных. Дело в том, что этот этап в создании эксперта очень важен и неправильное тестирование может перечеркнуть все усилия и привести к убыткам на реальном счете. В основу книги лягут материалы с моего блога. Я надеюсь, что смогу выпустить эту книгу в начале 2008 года.

Вы не понаслышке знакомы с автотрейдингом. Как Вы считаете, сможет ли он полностью исключить ручную торговлю в будущем?
Однозначно - да. Более того, сейчас практически все фонды используют в своем арсенале автоматические торговые системы. Пропорция «ручной трейдинг/автоматический трейдинг» стремительно меняется не в пользу первого. Мое постоянное общение с представителями ведущих мировых банков и ECN только подтверждает эту статистику. Все больше и больше институциональных клиентов отдают предпочтение автоматической торговле. А с появлением платформы MetaTrader автоматическая торговля в очень удобном и простом для изучения виде стала доступна и для розничного клиента. В интернете появилось огромное количество ресурсов, посвященных MQL4, а возможности самого языка развиваются семимильными шагами. Один из моих любимых сайтов по данной тематике - www.mql4.com.

Андрей Морару в недавнем интервью сказал, что на Чемпионат трейдеры выставляют рисковые советники, надеясь, что им повезет. Он считает, что в реальном трейдинге такие эксперты - самоубийство. Вы согласны с ним?
В трейдинге невозможно достигнуть успеха, если не диверсифицировать свои риски. Я знаю многих институциональных клиентов, которые имеют у нас несколько торговых счетов и на каждом счете используют разные торговые тактики. На ряде счетов они торгуют агрессивно и рискованно, на других счетах - более стабильно и консервативно. В результате совокупный результат по всем счетам значительно лучше, чем был бы, если бы использовалась только одна торговая тактика.

Рынок очень переменчив: и в какие-то моменты времени одна тактика дает лучшие результаты, в другие моменты - иная. Поэтому я вынужден не согласится с Андреем Морару и все-таки констатировать, что использование рискованных советников - это не самоубийство, просто нельзя использовать только их. Нужно обязательно использовать в своей работе самые разные торговые стратегии одновременно: от консервативных до самых рискованных. Диверсификация торговых тактик позволит значительно снизить риски и обеспечить более стабильный доход вне зависимости от состояния рынка в каждый конкретный момент.

Ахмед Солиман (Участник Чемпионата Automated Trading Championship 2006), считает, что технический анализ слишком сложен для автоматизации. Он решил использовать советник, основанный на новостях. Вы думаете, такой эксперт будет прибыльным?
Боюсь, что при ответе на этот вопрос я буду судить предвзято. Несмотря на то что я - кандидат экономических наук в сфере макроэкономики, я никогда не использую фундаментальный анализ в своей торговле. В связи с этим я всегда был и буду ярым сторонником использования технического анализа при создании торговой тактики. Возвращаясь к вашему вопросу: к сожалению, мне сложно судить о прибыльности эксперта Ахмеда Солимана, не видя его исходного кода. Однако время скоро все расставит по местам. В любом случае хочу пожелать Ахмеду успехов и победы.

Что Вы думаете о скальперах, Андрей? Они имеют шансы на выигрыш в Чемпионате и на прибыль в реальной торговле?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, каким будет рынок в тот момент. На трендовом рынке скальпинг не будет эффективным, но если рынок будет торговаться в диапазоне, то эти эксперты смогут побороться за призовые места.

А вообще, Андрей, как долго может работать эксперт без вмешательства разработчика?
Я думаю, что можно выделить несколько состояний рынка (флэт, тренд и т.д.). Если написать отдельный эксперт под каждое состояние рынка и запустить их на нескольких счетах, то можно будет очень долго не вмешиваться в процесс торговли. Самой распространенной ошибкой трейдеров является то, что они пытаются написать универсальный эксперт, то есть такой эксперт, который будет оставаться прибыльным вне зависимости от текущего состояния рынка. Поэтому каждые несколько месяцев таким трейдерам приходится переписывать свой эксперт. Наиболее же простое и эффективное решение, на мой взгляд, - диверсификация торговых тактик. То есть нужно создать сразу нескольких экспертов на все случаи жизни и запустить их в работу одновременно на нескольких счетах. В результате в какие-то моменты одни счета будут прибыльными, а другие менее прибыльными или даже убыточными. Но в конечном итоге можно будет надеяться на хорошие и стабильные результаты.

Подводя итог, Андрей, опишите, пожалуйста, совершенный эксперт. Каким Вы его видите?
Самое главное при создании торговой тактики (а значит и эксперта) - это понимание трейдером философии рынка. Приведу пример из моего трейдерского прошлого. Этот пример может быть полезным при создании трендового эксперта.

Итак... На заре моего трейдерского прошлого я решил проанализировать рынок. Индикаторы технического анализа на недельных, дневных, четырехчасовых и часовых графиках японской иены показывали явные сигналы к продаже. Столь «понятной» ситуация не бывает даже в книгах, поэтому я решаюсь на совершение своей первой сделки на реальном счете и … Убыток! Вера в технический анализ безвозвратно потеряна. Желание торговать валютами исчезло. Взамен появился страх. К счастью, не пропало желание думать, поэтому я достаточно быстро пришел к выводу, что книжка по техническому анализу была зря убрана в дальний ящик стола. События развивались абсолютно логично. Недельный и дневной графики свидетельствовали о наличии глобального понижательного тренда, а четырехчасовой и часовой графики показывали, что трендовое движение уже идет и, видимо, достигло своего донышка. А идеальным моментом для продажи была бы ситуация, когда крупные графики сигнализировали бы о наличии глобального медвежьего тренда, а четырехчасовой график указывал бы на бычий тренд, в то время как на часовом графике уже были бы заметны сигналы разворота повышательного тренда (например, бычье расхождение).

Таким образом, не спешите разочаровываться в автоматической торговле и винить в неудачной сделке авторов книг, дававших те или иные рекомендации по методам анализа, а постарайтесь сначала понять и почувствовать философию анализа. Это поможет Вам найти причину Ваших ошибок в трейдинге и избежать их в будущем, при написании хорошего эксперта.

Спасибо, Андрей, что поделились с нами Вашей точкой зрения.