Comments Automated Trading Championship 2007

А PNN то что-то инертнее чем простая MA... Это они все сети так на таком красивом и линейном спаде EUR мечатся или Better что-нибудь не доглядел??

Send me an email....every topics are wellcome.....

Regards

rodragon, please write your messages in English, if possible. You know English, don't you?

I feel respect about your amazing accuracy.

I little bit, I think worse than you speak Spanish or Italian :)

I mean that you know now the secret of Better's EA.

LOOK :::

http://www.mathworks.com/products/demos/nnettlbx/probabilistic/

Похоже, Родрагон разгадал тайну Беттеровского эксперта :)

Дело за малым: перевеси это описалово с итальянского или испанского на русский и мы победили :)

La idea de los foros es discutir de Forex, pero aqui todos preguntan y no hay respuestas, yo les voy a contar como funciona este tema (jejej):

Lo que hace better es usar la famosa PNN como un clasificicador de patrones, sus patrones estan formados por 3 EMAs (segun el), una ema en el espacio de la frecuencia no es mas que un filtro pasabajos (low pass), para eliminar el ruido ( los componentes de alta frecuencia del precio que lo hacen poco visible , ver FFT), por lo cual podrias usar cualquier tipo de filtro digital para realizar lo mismo HMA,EMA,SMA, SSMA,etc..MA...entre menos lag mejor, pero con EMA basta...., ahora la idea de las EMA y de tener tres es para atrapar las tendencias (corto, medio y largo plazo), despues de miles de test en mi caso llegue a los siguientes rangos de valores:

EMA1 5-15 (short term trend)
EMA2 100-145 (medium term trend)
EMA3 175-200 (long term trend)

Ahora un patron de entrada para entrenar la red en el tiempo "t" se forma tomando n valores para cada EMA de la siguiente forma:

Patron t= [EMA1[1] EMA1[2] EMA1[3]....EMA1[n] EMA2[1] EMA2[2] EMA2[3]. .. .EMA2[n] EMA3[1] EMA3[2] EMA3[3]....EMA3[n]]
NOTA: normalizar valores a [-1,1]

La red se entrena usando aprendizaje supervizado, es decir, dado el patron de entrada se le dice a la red que tipo de patron es si es buy o sell (como se hace esto.. .mmm...es sencillo inferir...:)), bueno aqui entra C++ al ruedo, el entrenamiento es muy largo y consume mucho tiempo, ya que son procesos iterativos sobre el set de datos, el set de datos historico de Alpari para eurusd1 tiene aprox. 1. 000. 000 de datos..

Aqui se acabo el misterio de las 3 emas....

vamos con otro... en un comentario de better dice:

f < -A: SHORT
-A < f < A: "не знаю"
f>A: LONG

Bueno esto es asi ya que las salidas de las redes neuronales estan regidas por funciones de transferencia, existen muchas, voy a dibujar 1 neurona con una funcion de transferencia tangente hiperpolica para hacernos una idea:

La funcion de transferencencia tangente hiperbolica tiene varias propiedades simpaticas, es continua, derivable, ademas Lim(x-->00) Tanh(x)=1 y Lim(x-->-00) Tanh(x)=-1 lo que me entrega una entrada acotada, ahora cuando un patron entra si la salida es >0.5 (A para better) se supone que la neurona esta activada, significa que clasifico el patron de bien....
Nota1: better usas PNN, PNN generalmente usa una funcion de transferencia como una campana de gauss. ...yo uso MLP, ambos se usan dentro de otras cosas para clasificar patrones.
Nota2: El dibujo es solo 1 neurona, una NNs se compone de muchas NNs interconectadas. ..

Ahora, implementar una NNs dentro de MQL es una trivialidad, entrenar una red para que reconosca patrones y luego los calsifique bien , no es trivial, para eso mql no sirve, hay 2 formas de entrenar la red:

1.- usar C++ o C o C# usando bibliotecas que ya estan construidas
2.- Usar Matlab que tiene tambien las bibliotecas armadas...

Como se entrana una red, una red de este tipo requiere de aprendizaje supervizado. .....con manzanitas la cosa es:

1.- conseguir el historial eurusd1 o cualquier otro que se quiera atacar.
2.- armar el set de patrones de entrada y su clasificacion en bull o sell
3.- dividir el set en 2 grupos 60%-70 % entrenamiento y 40%-30% verificacion
4.- entrenar la red (numero neuronas capa oculta deb ser definido aqui) usando set de entrenamiento ( patrones entran en forma aleatoria), se aconseja que sean 50% de cada clase
5.- repetir el proceso de entrenamiento hasta obtener un buen resultado ( hay muchos criterios para parar de entrenar....)
6.- validar con el set de verificacion la capacidad de generalizacion de la red, es decir, la capacidad de clasificar patrones que no han sido
usado en el entranamiento....
7.- Si en el entrenamiento obtengo que la NN clasifica bien el 80% (ejemplo) de los patrones y luego en el de verificacion tengo (40%) esto en problemas mi red quedo mal entrenada (sobreentrenamiento, poco entrenamiento, mala eleccion de la estructura, set de entrenamiento mal cosntruido ¿?), es decir,,,no tiene capacidad de generalizacion, si esto ocurre hay que volver al paso 4...

NOTA3:Segun los miles de paper que he leido, para este caso el promedio de clasificacion de una buena red es de aprox. 60%, es decir, de 100 entradas 60 salen bien calsificadas en la operacion real, better anda algo mejor..60 y tantos. ..

USDJPY ¿?....

Lei que better usaba otro par tambien en sus redes, creo que era usdjpy, no recuerdo bien....bueno da lo mismo,,, ocurre en el mercado que hay pares que tienen una fuerte correlacion, positiva o negativa, ejemplo si par1 y par2 estan fuertemente correlacionados, significa que si sube par1 tambien sube par2....es decir, teoricamente yo podria transar el par2 mirando el par1....por lo cual, el par1 me da informacion adicional y lo puedo incluir tambien en mi sistema....

3 subsistemas ?

Bueno eso es muy sencillo de explicar, un sistema de trading podemos tener muchos subsistemas..independientes, cooperativos..etc..
como las NNs se entrenan usando pesos inicialmente aletaorios si entreno 2 redes puedo obtener automaticamente 2 subsistemas, si los 2 son buenos, puedo subir los 2 a mi sistema de trading.

NOTA: en NN se usa tambien algo conocido como "comite de redes", son varias redes independientes, bien entrenadas, cuando todas se ponen de acuerdo en una clasificacion se toma la clasificacion...jejee

Saludos a todos, espero que ahora exista un poco mas de luz en este tema.

Hello. Yes ofcourse. I allways welcome to talk about FX and MQL :) I e-mailed you. Btw my EA name "Skaidunas" in english means Flyer :)