我们正在收集和分析在2007自动交易锦标赛中获得的数据。当前的报告提供 智能交易在不同小组中存款额的最新信息 。此外，在分析这些数据的过程中我们发觉一些智能交易之间的有趣关系和它们的赢利。

最受欢迎的对货币

当前给出的交易商品与去年相比较优较为明显的改变。在 2006自动交易锦标赛 中，大多数参赛者选择的对货币位 EURUSD (200 个智能交易, 33%)。去年智能交易交易为141 (或者是 54%)。

最受欢迎的对货币排在第二位的同样是 GBPUSD。不过，智能交易的总数有所减少由2006年度锦标赛的185智能交易(31%)减直 70 (27%) 。排在第三位的是 GBPJPY 对货币。去年选择它的智能交易仅有7个，而今年有116个智能交易选择这个对货币。 对于对货币 EURJPY普及度也有所增加。由2006年的2个 EA增长到今年的39个智能交易。

根据对货币的受欢迎程度智能交易的分布图如下。给我们带来最大惊喜的是EURGBP对货币 (在ATC'2006仅有1 EA)，今年达到11 个EA。

最受欢迎的时间范围

一年的时间里对于智能交易时间范围的选择没有什么大变化。 H1 仍然是最受欢迎的时间范围 – 今年188个 EA选择使用 (在ATC'2006中是91 个)。 15-分钟时间范围居于第二位。有105位创建者选择使用了这个时间范围 (在ATC'2006中接近 33 位)。 M1 排在第三位。另外，选择1 – 分钟时间范围的有 71 个智能交易（在ATC'2006中是45个）。我们由此可以看出时间范围的选择只是个人的喜好与稳定性无关。

多元货币的智能交易

目前， MetaTrader 4 客户端和MQL4 创建环境越来越被人熟知，穿件这可以自由创建，并且使用多元货币的智能交易。越来越多的交易者在他们的智能交易中应用，同时从商品或时间范围获取的数据进行分析。在2007自动交易锦标赛中这种情况我们同样地看到了。

在2006自动交易锦标赛中大约6% 的智能交易 同是交易几种对货币。今年选择多元货币的智能交易增至 82 ，接近锦标赛参赛者总数的14%。似乎有增长的趋势。至选择一种对货币的智能交易有521个，也可以说是参赛者总数的 86.4%。值得回顾的是去年单一对货币的智能交易为 94% 。注解： 只有这些 EA被认为至少取得了一笔交易。

一日内的平仓总数

对于两次大赛的一日内平仓总数的对比显然非常有趣。需要回顾的是在2006自动交易锦标赛中平仓总数是呈 趋势减少 状态。如果说第一天的平仓总数范围是从1000到600， 那么就意味着四个星期过去后（400），其平仓数额下降了两倍（图表中红色线）。

这种情况不同于今年 (图. 5)。保守地说一个月后的锦标赛平仓总数并没有什么大的改变。最有趣的是，虽然参赛者总数增长了两倍还多，在一日之内的的实际平仓总数范围一直停留在900笔交易处。

看来去年的锦标赛带来了一定的成效 – 创建者明白了要量力而行。智能交易开仓更加谨慎和深思熟虑。这就是平仓减少的解释。

在赢利仓和亏损仓之间的比例

许多交易者试图用赢利仓和亏损仓之间的比例优化他们的策略。在2006年 我们计算过 多少仓位赢利平仓，多少仓位亏损平仓，多少是开价平仓。不考虑掉期。

2在一个月内执行的20 780定单中，其中的10 769(51.8%)个定单为赢利。其中平仓的 9 363(45%) 定单为负面效果。 648仓为(3.1%)开价平仓。当前锦标赛的这组数据显然与2006年度锦标赛的没有大的差别。在图. 6中我们可以看到一年里者三组数据梅有变化。我们同样可以察觉到赢利交易总数替换了亏损交易。

尽管多数仓位已赢利交易平仓，不过所有定单的赢利平均值频繁地被负值替换。这就是为什么总亏损大于总赢利的原因。换句话说，每个亏损仓为的平均数超过了赢利平均数。其赢利仓的平均数为$148，而亏损仓的平均数为$226。

今年十月，赢利仓的平均数为 $306.73(对于赢利交易掉期平均数为0.70 美元)，亏损交易的平均数为 -473.53 美元 (对于亏损交易掉期平均数为 -1.05 美元)。由此，可以得出结论当前的锦标赛更具攻击性。不过，赢利平均数和亏损平均数的比例没有本质上的改变为 1.54。也许在这我们可以得到一个新的常数。数据的对比在图.7.中给出。

计算一天之内所有平仓结果的平均数。对于这个我们可以随意提取一天计算结果。所得到的价值被平仓总数划分。在这种方式下，我们可以找出第一个月每天定单的赢利平均数。在图. 8中用蓝线显示。

图表中显示每天赢利平均数为负值(除很少的特殊情况外)。尽管一些较小赢利的交易替换了亏损交易，参赛者的累计存款额还是逐渐减少。红色线代表的是最小平方的趋势线。

像去年，参赛者差额平均数减少，而每笔交易的赢利平均数却增长。 亏损 EA每笔交易赢利平均数的贡献越来越少。似乎所有交易总资将会在锦标赛最后转移到赢利部分。

交易，持仓时间和赢利性的总数

如去年一样，根据2007年10月31 日的存款额 我们把所有智能交易划分成10组。 60个存款额最高的 EA进入第一组，而存款额最低的进入第十组。

我们同样计算出在每组中每个账户交易总数的平均数。 在去年的锦标赛中，我们看到大量交易总数有特点的亏损策略。那么今年将会如何 呢？对于这个结果我们同样感到惊讶。

其结论是一样的：赢利交易的的特点是没有较大的交易总数 – 大约每个月的交易为 20-30笔。不过，参赛者似乎在前个大赛中汲取了教训： 所有智能交易的交易风格都有保留。在2006自动交易锦标赛中，第 七、八、九、十组的智能交易每个月的交易近50 笔。

T本年度，只有第十组的EA每月的交易平均数接近 76笔。其他组每月的平均交易都不超过40笔。 持仓时间是最能表现交易策略特点的。 对于 1分钟时间范围持仓基本上将会少于交易策略，因为只考虑每天从图表中获得的数据。

去年的锦标赛我们对每组的持仓时间平均数进行了计算。在2006年10月分析参赛者的结果得出结论：持仓时间短是中亏损交易策略。与去年的数据相比我们同样计算了今年的价值。

我们从上图中可以看出2007自动交易锦标赛的参赛者不同于上个年度。每个组的持仓时间明显减少。赢利组里的 EA持仓时间明显要比亏损组的时间长些。不过，不同的是没有重要意义。

看起来，当前锦标赛的大多数参赛者居的最好的持仓时间范围是10 到 20 小时。由此，他们中的大多数对这种持仓时间能够获胜投赞成票。较小的价值将会减少获胜的机率，而较大的价值将会增加改正赢利，并分别降低利润。

结论

1. 多元货币智能交易很受欢迎。
2. 现在创建者选择各种对货币。
3. 赢利交易和亏损交易总数的比例没有本质上的改变。一半以上的交易以赢利平仓。
4. 亏损平均数仍然替换赢利平均数。赢利平均数和亏损平均数之间的比率接近1.54。
5. 每月交易总数的平均数有所减少，参赛者不想频繁开仓。
6. 6. 持仓时间平均数减少。现在，智能交易倾向于仓位总数小并且减少持仓时间。