Прибыль в пунктах

Прибыль эксперта можно считать не только в долларах, но и в пунктах. Самым прибыльным, если считать в пунктах, является эксперт Rich - 1 094 пункта. На втором месте эксперт AndDan с прибылью 1 048 пунктов. Третье место занял эксперт emil с прибылью 865 пунктов. У экспертов ldamiani и Zonker прибыль составляет около 800 пунктов, а у эксперта Hendrick`а - около 450 пунктов. Интересно то, что эквити у экспертов ldamiani и Hendrick`а почти одинаковы, а их прибыль в пунктах отличается почти в 2 раза. Такая разница возникает из-за того, что эти эксперты торгуют разным количеством лотов. Эквити эксперта с маленькой прибылью в пунктах, но с большим объёмом позиции, может превышать эквити эксперта с большой прибылью в пунктах, но небольшим количеством лотов.

Рис. 1. Прибыль в пунктах

Коэффициент полезного действия

Коэффициент полезного действия эксперта показывает, сколько процентов от возможной прибыли он заработал. Прибыль считается в пунктах. Для этого на часовой график накладывается индикатор ZigZag. Затем вычисляется сумма разниц в пунктах между вершиной и дном цены для каждой линии индикатора. То есть это - прибыль, которую эксперт мог бы получить, покупая на дне цены и продавая на её вершине. Иными словами, это максимально возможная прибыль.

Рис. 2. Индикатор "Зигзаг", наложенный на график EURUSD H1.

Потенциальная прибыль для 3-х наиболее популярных валют на часовом графике за промежуток времени с начала Чемпионата по 7 декабря 2006 года составила:

• EURUSD - 6960 пунктов;
• GBPUSD - 10912 пунктов;
• USDJPY - 7419 пунктов.

На рисунке 3 представлена диаграмма показывающая коэффициент полезного действия (КПД) экспертов. На диаграмме отсутствуют эксперты Better и GODZILLA, так как они одновременно торгуют на нескольких валютах. Не представляется возможным посчитать коэффициент полезного действия для этих экспертов. Самый большой КПД у эксперта Rich - 15,7%. На втором месте emil с 12,4%. КПД экспертов ldamiani и Zonker совпадает и составляет порядка 11,5%, а Hendrick`а - 6,1%. Разница в КПД между ldamiani и Hendrick`ом при сопоставимой прибыли вполне закономерна: прибыль в пунктах у Hendrick`а также почти в 2 раза меньше, чем у ldamiani.

Рис. 3. Коэффициент полезного действия

Количество закрытых позиций

Многих Участников и наблюдателей Чемпионата интересует информация о количестве закрытых позиций у эксперта. Наибольшее количество совершённых сделок - у эксперта Better. Он совершил 833 сделки. Это больше, чем у 24-х остальных экспертов вместе взятых. Данный советник можно отнести к классу "пипсовщиков". На втором месте по количеству закрытых позиций находится эксперт Gomelesose со 103 сделками. У лидеров чемпионата ldamiani и Hendrick`а было закрыто 24 и 32 сделки соответственно. Меньше всего сделок совершили эксперты Участников Zonker, systrad5 и Swing. Их показатель - 11 сделок.

Результаты Чемпионата показывают, что эксперты, которые совершают большое количество сделок, редко бывают эффективными. Зачастую они являются даже убыточными.

Рис. 4. Количество закрытых ордеров

Среднее время удержания позиции

На рисунке 5 представлена диаграмма, показывающая среднее время удержания позиции 25-ти успешных экспертов. При расчете этого показателя не учитывались выходные дни, так как в эти дни эксперты не торгуют. Можно проследить некоторую зависимость между средним временем удержания позиции и КПД. Так, у экспертов с большим временем удержания позиции КПД и прибыль обычно большие. И наоборот, если время удержания позиции маленькое, то КПД и прибыль обычно небольшие. Самое большое время удержания позиции у эксперта GODZILLA - 114 часов или почти 5 суток. Наименьшее время удержания позиции у эксперта Better - чуть меньше 2-х часов. Лидеры Чемпионата: у эксперта Rich - 50 часов, valvk - 23 часа, ldamiani - 78 часов, Hendrick - 31 час.

 
Рис. 5. Среднее время удержания позиции

Процент прибыльных позиций

Самым лучшим по этому показателю является эксперт valvk - 96%. На втором и третьем местах находятся эксперт santa (84%) и keltech (83%). Интересно отметить, что у некоторых экспертов прибыльных позиций меньше половины. Тем не менее, эти эксперты достаточно прибыльны и находятся среди 25-ти самых прибыльных экспертов Чемпионата. Они оказываются прибыльными за счет того, что доход от прибыльных сделок превышает их потери от убыточных сделок. Однако стоит отметить, что у большинства лидеров процент прибыльных сделок обычно превышает 50%.

Рис. 6. Процент прибыльных сделок

Общие прибыль и убыток

Из рисунка 7 видно, что у всех представленных экспертов прибыль превышает убыток. И это правильно - ведь все они являются прибыльными. Однако соотношение между общей прибылью и общим убытком у всех экспертов разное. У некоторых экспертов общая прибыль не очень большая, зато у них очень маленький убыток. К таким экспертам можно отнести эксперт alexgomel. В противоположность им, есть эксперты, которые очень много торговали и получили большую суммарную прибыль. Но при этом и убыток у этих экспертов очень большой. К таким экспертам относится, например, Better. У лидеров Чемпионата, экспертов ldamiani и Hendrick`а, общая прибыль немного превышает 40 000, а общий убыток составляет около 25 000 долларов. Zonker (лидер Чемпионата на 7 декабря) получил около 33 тысяч прибыли и понес убытков всего на 7 тысяч долларов. В результате его эквити равнялся 36 тысячам долларов.

Рис. 7. Общая прибыль и общий убыток у эксперта

Математическое ожидание прибыли

Математическое ожидание прибыли - это средняя прибыль эксперта на одну сделку. Способ расчета этого коэффициента приводится в статье "Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта". Самое большое математическое ожидание прибыли у эксперта Zonker - 2 321 долларов. На данный момент он совершил несколько сделок, большинство из которых принесли ему значительную прибыль. Это и стало причиной столь высокого показателя математического ожидания. На втором месте находится эксперт systrad5 с математическим ожиданием прибыли 1 436. У ldamiani математическое ожидание прибыли составляет 792, а у Hendrick'a - 521 доллара. Для экспертов, которые автономно торгуют в реальных условиях, это очень хорошие показатели. Самое маленькое значение математического ожидания - у эксперта Better. Он совершает много сделок, но прибыль от каждой из них сравнительно невелика.

Рис. 8. Математическое ожидание прибыли

Поправка к третьему статистическому отчету

При расчете рискованности экспертов в "Статистическом отчете №3" была допущена ошибка - рискованность многих экспертов были завышена. Приносим свои извинения за допущенную ошибку и представляем исправленные данные в этом отчете. На рисунке 9 представлены исправленные значения рискованности для 25-ти самых прибыльных экспертов по состоянию на 20 ноября 2006 года. Рискованность экспертов bvpbvp, BMG, sashken  не вычислялась, поскольку они не выставляют уровень Stop Loss для открываемых позиций. Самым рискованным из представленных экспертов является эксперт MAEstro - более 100%. Он мог потерять весь свой депозит еще до того, как сработал бы Stop Loss. Самым осторожным является эксперт payday - его риск всего 8%. Хотя и прибыли у него достаточно скромные. У лидеров Чемпионата, экспертов ldamiani и Hendrick`а рискованность колеблется в диапазоне 20-30%.

Рис. 9. Рискованность 25 самых прибыльных экспертов по состоянию на 20 ноября 2006