Самые популярные финансовые инструменты

При регистрации каждый Участник выбирал инструмент для своего эксперта. Больше всего Участников пожелали, чтобы их советник работал на EURUSD (141 Эксперт). На втором месте по популярности находится GBPUSD (70 Экспертов). Остальные инструменты оказались менее популярными, а EURAUD и EURCHF не были востребованы вовсе. Большая популярность EURUSD и GBPUSD объясняется тем, что эти валютные пары хорошо известны разработчикам экспертов. Кроме того, они характеризуются достаточно большой волатильностью, что позволяет получать большие прибыли.

Рис. 1. Диаграмма распределения экспертов по прикрепленным графикам.

Самые популярные периоды графиков

При регистрации Участники Чемпионата выбирали также период графика. Самым популярным таймфреймом оказался часовой график (91 Эксперт). По мнению специалистов, это самый подходящий период. На нем мало "шума", что позволяет более качественно анализировать динамику цен. Чем больше период, тем он чище и отчетливей. Однако недельный и месячный график никто из участников не выбрал. Эти периоды слишком крупны для 3-х месяцев соревнования. На втором месте оказался 1-минутный таймфрейм. Его выбрали 45 разработчиков. В отличие от часовых и еще больших периодов, этот таймфрейм позволяет более точно определить "точку входа" (открытие торговой позиции).

Рис. 2. Диаграмма распределения экспертов по таймфреймам.

Мультивалютные эксперты

Возможности терминала MetaTrader 4 и среды разработки MQL4 позволяют разрабатывать и использовать мультивалютные эксперты. Такие советники получают и анализируют данные с любых инструментов и периодов. Примерно 6% Экспертов, участвующих в Чемпионате, являются мультивалютными. Остальные 94% - относительно простые эксперты, они работают только на одной валютной паре. При подсчете показателя были исключены эксперты, которые не совершили ни одной сделки.

 
Рис. 3. Соотношение между мультивалютными и одновалютными экспертами.

Количество закрытых позиций в день

Интересно определить динамику закрываемых ордеров (Рис. 4, зеленая линия). Так, в начале соревнования ежедневно закрывалось большее количество ордеров. Показатель превышал 1000 ордеров в день. Но уже к десятому дню соревнования этот параметр снизился до отметки в 600 ордеров. Дальше падение также продолжилось. Это связано с тем, что в начале соревнования было много "пипсующих" и очень рисковых экспертов. Со временем они потеряли часть своего депозита и, как следствие, возможность открывать большое количество позиций. На 37-й день показатель упал ниже отметки в 400 ордеров. Красной линией на графике представлена 10-дневная скользящая средняя. Она четко показывает наметившуюся тенденцию к снижению общего количества открываемых ордеров.

 
Рис 4. Динамика изменения общего количества закрываемых позиций.

Соотношение прибыльных и убыточных позиций

При анализе прибыльности/убыточности позиций выяснилось, что большая часть позиций (53%) - прибыльные. Около 4% всех позиций закрыты по цене открытия (нулевая прибыль). Соответственно, оставшиеся 43% позиций являются убыточными.

 
Рис. 5. Соотношение между прибыльными и убыточными позициями.

Хотя большая часть позиций закрывается с прибылью, средняя прибыль по всем ордерам за каждый день чаще всего оказывается отрицательной. Это объясняется тем, что совокупный убыток больше совокупной прибыли всех позиций. Иными словами, средний убыток на одну позицию выше средней прибыли. Так, прибыльная позиция приносит в среднем 148$, а убыточная в среднем несет потери в 226$. График изменения средней прибыли по всем позициям представлен на Рис. 6 в виде синей линии. Красная линия представляет собой 10-дневную скользящую среднюю. Она показывает, что средняя прибыль постепенно увеличивается.

 
Рис. 6. График изменения средней прибыли по закрытым.

Прибыльность эксперта, количество позиций и время их удержания

Чтобы проанализировать зависимость между прибыльностью экспертов и количеством открываемых позиций, разобьем Эксперты на группы. В первую группу попадут 25 самых прибыльных по эквити экспертов, во вторую - менее прибыльные, а в последнюю группу - самые убыточные советники. В таблице 1 представлено разделение экспертов на группы (группы совпадают со списком Участников на 8 ноября 2006 года). При группировке были исключены дисквалифицированные советники и эксперты, не совершившие ни одной сделки.

Теперь для каждой группы мы можем подсчитать среднее количество открытых позиций за месяц (Рис. 7). Из графика видно, что самые прибыльные советники совершают относительно мало сделок. В то же время эксперты последних групп совершает большее количество сделок. Иными словами, чем больше сделок советник совершает, тем более убыточным он оказывается. Например, эксперты из первой группы совершают в среднем 25 сделок в месяц, а советники из самой убыточной, десятой группы - около 200. Для того чтобы иметь прибыльного советника, вовсе не обязательно открывать множество позиций. Наоборот, статистика показывает, что прибыльные советники очень редко выставляют ордера. Кроме того, для определения точки входа эти эксперты проводят тщательнейший анализ рыночной ситуации, и позиция открывается наверняка.

Рис. 7. График количества закрытых позиций в зависимости от группы.

Затем для каждой группы подсчитаем среднее время удержания позиции. При расчете были исключены выходные дни (субботы и воскресения), так как в это время торги не ведутся. График, отражающий эту зависимость, представлен на рисунке 8. Из него видно, что у наиболее прибыльных экспертов время удержания позиции максимальное и составляет в среднем 60 часов. А у убыточных советников наоборот, время удержания позиции минимальное и составляет в среднем 15 часов. Это означает, что прибыльные эксперты закрывают отрицательные позиции позже, чем убыточные советники. Они предпочитают держать убыточные позиции в ожидании разворота тенденции. Как видно из статистики, им это удается.

 
Рис. 8. График среднего времени удержания позиции в зависимости от группы.

Соотношение между прибыльными и убыточными экспертами

Мы продолжаем наблюдение за количеством прибыльных и убыточных экспертов, начатое в статье Общая статистика за первые 4 недели Чемпионата Automated Trading Championship 2006. На рисунке 9 видно, что соотношение между количеством прибыльных и убыточных экспертов изменилось незначительно. Прибыльных экспертов стало меньше.

 
Рис. 9. Количество прибыльных и убыточных экспертов.

Средний эквити по экспертам

Средний эквити по всем экспертам продолжает уменьшаться (Рис. 10). Это свидетельствует о том, что эксперты в среднем проигрывают. Эквити прибыльных экспертов растет очень медленно, а эквити убыточных стабилизировались на отметке 6500 $.

Рис. 10. График среднего эквити экспертов.

Выводы:

1. Экспертов, которые торгуют на нескольких валютных парах, меньшинство (около 6%). Больше всего экспертов, торгующих только на одной валютной паре.
2. Больше половины всех позиций закрываются с прибылью, но средняя прибыль по всем позициям оказывается чаще всего отрицательной.
3. Прибыльные эксперты характеризуются небольшим числом сделок (в среднем 25 сделок в месяц), а также достаточно длительным средним временем удержания позиции (около 60 часов или 2,5 суток).