Прошел почти месяц соревнований. У нас появилась некоторая интересная информация относительно Участников Чемпионата и их Экспертов. Как и ожидалось, основная часть экспертов (61,63%) оказалась в убытке (нижняя область). В основном, это очень рискованные советники. Многие участники пошли на большой риск ради того, чтобы попасть в тройку лидеров. Однако им это не удалось, и теперь они - в конце списка. Также в эту группу входят эксперты, в коде которых имеются различные ошибки: начиная от ошибок в сигналах и логике, заканчивая ошибками при выставлении ордеров.

Постепенно сокращается средняя область. Это те эксперты, которые до сих пор не совершили ни одной сделки и тем самым не увеличили и не уменьшили свои активы. По завершении первой недели Чемпионата таких экспертов было порядка 10 процентов. Сейчас их всего лишь 5 процентов. В эту группу входят очень осторожные эксперты, которые открывают позиции наверняка. Например, эксперт Aver. Две недели он не совершал ни одной сделки. Но ему потребовалось всего три дня и две позиции, чтобы заработать порядка 6 тысяч и попасть в десятку лучших экспертов. Кроме того, в эту группу входят советники с ошибками в коде, которые просто не позволяют им открывать позиции.

Третья, верхняя область показывает динамику количества прибыльных экспертов. В самом начале их было больше, чем сейчас. Это объясняется присутствием в группе большого числа рискованных экспертов. Со временем они совершают ошибки и перебираются в группу убыточных. На данный момент в прибыльной группе 86 советников, что соответствует примерно 33% всех Участников Чемпионата Automated Trading Championship 2006.

Изменение среднего эквити

Хорошим индикатором, показывающим положение дел у экспертов, является средний эквити. Если усреднить эквити всех экспертов, участвующих в Чемпионате, мы увидим, что этот показатель уменьшается. Синяя кривая, изображенная на Рис. 2, показывает изменение среднего эквити по всем экспертам. Это - нисходящая кривая, что является вполне закономерным, так как около двух третей всех экспертов - убыточные. Пока средний эквити по всем экспертам ни разу значительно не увеличивался, а только уменьшался.

Однако через некоторое время этот показатель может начать увеличиваться. Это произойдет в тот момент, когда убыточные эксперты начнут торговать более мелкими лотами и, соответственно, будут меньше влиять на средний эквити. В то же время прибыльные эксперты будут торговать уже более крупными лотами и окажут большее влияние на этот показатель. Стоит отметить, что скорость снижения среднего эквити уже замедляется. В конце первой недели этот показатель равнялся 9500 долларов, в конце второй - около 9000, в конце третьей - 8800, а в конце четвертой недели - снизился всего на 20 долларов и составил 8780. Эквити убыточных экспертов (красная линия) больше всего уменьшался в первые две недели, а затем скорость уменьшения замедлилась.

Зеленым цветом показан эквити всех прибыльных сответников. Как видно из рисунка, динамика положительного эквити также замедляется. Дело в том, что из прибыльной группы выбыло большинство рисковых экспертов, которые в начале соревнования смогли резко увеличить свою прибыль. Только за первую неделю десять лучших экспертов заработали порядка 60 тысяч долларов. Затем начались ошибки, и прирост замедлился. Кроме того, стоит отметить и тот факт, что прибыльные и достаточно эффективные советники тоже совершают убыточные сделки.

Рис. 2. Средний эквити экспертов

Распределение экспертов по эквити

Интересным показателем также является распределение экспертов по эквити. Все эксперты можно разбить на группы в зависимости от их эквити. Например, к первой группе можно отнести те советники, эквити которых лежит в промежутке от 0,00 до 1000,00. Во вторую группу попадут те, чей эквити - от 1000,01 до 2000,00 и т.д. В какие-то из этих групп попадет много экспертов, а в какие-то ни попадет ни один из них. Но, подсчитав количество экспертов в каждой группе, можно достаточно наглядно представить положение дел.

На Рис. 3 отображено распределение экспертов в зависимости от эквити в конце четвертой недели Чемпионата. На графике видно, что основная масса советников расположена в районе суммы в 10 000 (начальный депозит). Однако, все большее количество экспертов удаляется от значения в 10 000. Какие-то из них попадают в группу прибыльных экспертов, а какие-то - в группу убыточных. На графике также видно, что левее отметки в 10 000 сосредоточено гораздо больше экспертов, чем правее ее. То есть большая часть советников понесла убытки, а не увеличила свой депозит. Правее отметки в 15 000 расположено совсем немного советников. Именно они имеют больше всего шансов занять первые места и получить призы.

Рис. 3. Распределение экспертов по эквити на конец 4 недели

Выводы

1. Как и ожидалось, больше всего - убыточных экспертов, их около двух третей от общего количества советников. В эту группу попадают эксперты, которые построены на неудачной стратегии или содержат ошибки в коде, а также очень рисковые советники. Разумеется, чтобы избежать подобного развития ситуации в реальном трейдинге, необходимо качественно отработать и реализовать свою торговую систему. Кроме того, очень важно снабдить ее разумным механизмом мани-менеджмента. В противном случае эксперт обречен на неудачу.
   
2. Прибыльные эксперты составляют примерно одну треть от всех экспертов. Эти советники отличаются прежде всего определенной сбалансированностью между риском и прибыльностью. Иногда они совершают убыточные сделки, но количество таких операций меньше, чем количество прибыльных сделок. Благодаря этому такие механические системы и показывают более прибыльную и надежную торговлю в долгосрочной перспективе.