 |
 |
|
|
评论 自动交易锦标赛 2006via
 183
Присоединяюсь к удивлению по поводу восхищения большим числом
прибыльных сделок. Вот экспер, которого я слепил для другой
дискуссии на этот соревновании - за два месяца 63 сделки и все
в плюс. О чём это говорит? Ни о чём. Маленький тэйкпрофит (или
трэйлинг сразу после минимального профита) при большом стопе
- очень лёгкий вариант получить огромное число прибыльных сделок,
но один серьёзный лосс убивает их все.
 timbo 2006.11.17 01:49 183
via писал(а): Вы напишите мне что-нибудь, а то я же Вашего майл-адреса не знаю.
Можно ли задать дополнительные вопросы через майл? Хотя основной вопрос был насчет стопа в 300п. А что если вдруг цена не дойдет до трейлинга (не дай Бог конечно, но всякое бывает) и рынок быстро развернет и дойдет до стопа? Ну и еще есть вопросы по каналам... 135
jlpi wrote: Hello, From your description of the "history review" I was wondering how it worked. Do you recalculate your optimum parameters for your indicators on every bar based on the 250 previous ones, or do you recalculate once every 250 bars? Do you think this kind of optimization could be efficiently done by a neural network? The Surfer calculates anew for each bar. It would probably be possible to make it a rolling calculation, but I don't think it's worth the programming effort. At least not for running on 5m charts; we easily run 16 charts with an EA each concurrently in a single MT4. Well, the purpose of the computations is to provide the "ripple" and "space" functions, and you wouldn't apply a neural net to that since there's no variance in that step. But, as I mentioned, the result is the four functions over an index, which means there are 4*K values (where K is the choosen number of indexes) to look at in one way or another, and that could be a place for a neural net; to distill down those 4*K values to the 4 decision variables (which trade, which profit, which stoploss, which volume). The Surfer's current approach has been developed with emphasis on tunability; there's a single tuning threshold for long trades, and a single one for short trades, and you can crank them up or down depending on how large ulcers you can bear. Here it could be another spot for a neural net, where the current decision logic is used, but the net would use other inputs as basis for adjusting the tuning. The point is that when you crank up the threshold to avoid losers, you also discard a whole lot of winners, and just maybe there is a discernable pattern in something which would tell when a higher threshold is warranted and when a low threshold is effective enough. 135
Hello,
From your description of the "history review" I was wondering how it worked. Do you recalculate your optimum parameters for yur indicators on every bar based on the 250 previous ones, or do you recalculate once every 250 bars? Do you think this kind of optimization could be efficiently done buy a neural network? 183
trohoang писал(а): I'm using guarding of profitable position on a certain level and then trainling.
I notice that you initial stoploss is 300pips. How are you able to determine your target profit? Trong 183
I notice that you initial stoploss is 300pips. How are you able to determine your
target profit?
Trong 135
??? Why has the chart updates stopped? My last tick is at 03:39:14 ??? That's almost
an hour ago!! or a few... 183
solandr писал(а): Абсолютно с Вами согласен, Андрей. Нужна статистика. У Вас тоже
очень интересный эксперт. За пожелания спасибо. Честно говоря совершенно не понятен выражаемый здесь безудержный восторг по поводу 11 подряд прибыльных сделок!!! Что такое 11 сделок в плане статистической оценки экспериментальных данных? Формально это просто ничего! Думаю, что у большинства экспертов, участвующих в чемпионате, можно найти участки истории где они совершили такие же серии успешных сделок. Тем не менее если автор эксперта смог бы выложить результаты прогона советника в тестере, то было бы любопытно взглянуть. Но в любом случае автору желаю успехов в чемпионате! И Вам удачи! 183
Nikola писал(а): Вот и посмотрим ;).Илья, респект! Такое редко можно увидеть= 0 убыточных сделок, и в более продолжительном пользовании тоже самое показывает. ..?))) Искренне желаю призового места, как минимум ;-) Спасибо, Николай! Я тоже желаю :). |
赞助商
主办者
|
