评论 自动交易锦标赛 2006

Хех... Тут смотрю целая дискуссия по поводу систем с большим стоп-лоссом разгорелась... Позволю себе внести свои три копейки. Если отвлечься от трейлингстопов, закрытий по рынку и прочей высокомудрости, а предположить что есть только тейкпрофит и стоплосс, то системы резко разделяются на два класса: tp > sl, и tp < sl. Это очень забавное различие. Если для систем с tp > sl, каждую точку на ценовом графике можно строго классифицировать на "продажа" и "покупка", то для tp < sl этого сделать нельзя. Будут точки, в которых возможна и продажа и покупка. И таких точек будет тем больше, чем больше разница tp и sl. Это будет прекрасно работать если цена не совершает никаких осмысленных движений - т.е. во флете, который занимает 70% времени рынка. И это будет сливать в тренде, если вдруг не приведи Господи, мы открылись против него. В тренде будут работать системы с tp > sl. Соответственно для систем этих типов должен отличаться и анализ рынка на вход. Если для систем с tp > sl необходимо тщательно выбирать точку входа, то для tp < sl нужно только отфильтровывать особо плохие сделки. Такой подход мне кажется предпочтительным. Но это лишь для системы целиком. Для тестирования сигналов на вход, мне кажется лучше всего положить tp = sl. Если при таком условии система будет в тестере сливать, то по-моему её всё-таки нельзя считать надежной... И еще. Мне кажется в системах с tp < sl всё-таки лучше не дожидаясь лося закрывать убыточные позиции по рынку. Например по выходу позиции из полосы Болинджера. Или по формированию явного тренда против позиции.

Нда... Вот что значит слишком большой стоп-лосс... Всегда придерживался точки зрения, что прибыльная система со слишком большим отношением sl/tp, это увы, чаще всего самообман. Похоже так оно и есть, хотя на самом деле вопрос этот весьма тонок и неоднозначен... Как бы то ни было, удачи тебе Илья. Надеюсь ты пересидишь эти убытки, и сможешь претендовать на призовое место.

Davai Vpereied!!!
:)

Тоже хотелось чтобы кто то из наших выиграл, но обратите внимание на Hendrick'a - тест его советника, после небольших корректировок параметров, выдает просто зверский результат, он еще скромничает на чемпионате

Поздравления от Бразильского OpenStorm!

Вы могли пожалуйста ответить на мои вопросы?
1. В том чемпионате, почему Дон `t Вы увеличивает ваш риск достигнуть вершины? увеличение партии измеряет, я знаю, что Вы могли достигнуть их!
2. Теперь, о вашем CyberiaTrader, который Вы строили, это только удивительно! я действительно оцениваю ваши действия, чтобы выпустить это как открытый источник в первых стадиях, мой, чтобы спросить - для Вас, обращают внимание по обсуждению об открытом источнике CyberiaTrader на форумах? (http://www.forex-tsd.com/expert-advisors-metatrader-4/2996-great-ea-backtest.html)

Я - пользовательский тамплиер, который со справкой некоторых друзей, чтобы принести идеи, уже начатые, чтобы сделать хороший анализ по переменным Кибериатрейдра, типа, анализируя Вас отклонениями, распределениями, режимом, общими образцами, и с интервалами квартилей, получающими количество "победы / потерей" с тем размышлением о некоторых низких фильтрах воздействия (которые блокируют минимальные количества возможных отраслей, только срубают потери).
Я думаю с Вами [как создатель, и ваше хорошее формирование], все мы могли добраться очень по этому, часть того процесса анализа могла быть улучшена и сделана также к вашей профессиональной версии, Вы помогаете нам помогать Вам!

Мы здесь желаем Вам хорошие отрасли!

Mathemat, просто не всё в этой жизни сводится к деньгам и рынку... Даже здесь, на соревнованиях по торговле... Мой самый лучший начальник за всю мою жизнь однажды сказал "Мне не нужны те, кто всё знает. Мне нужен тот, кто не знает ничего, но поставь перед ним задачу, и он через неделю принесет пусть грубое и грязне, но решение". Сашка сделал именно это... Ладно, после драки нечего кулаками махать... Разумеется пусть победит сильнейший. Но обидно. .. Хотя этот результат достоверно прогнозировался. ..

Конечно, неправ, если иметь ввиду только азартных людей. Я говорил о тех, кто искал для себя ответ, как правильно торговать, чтобы не как в лотерее выигрывать, а в смысле успешной стратегии в принципе. Кто насколько азартен - это каждому самому решать наедине. А вовремя снять прибыль... А кто скажет, где это место "вовремя"? Один и тот же момент можно рассматривать и как вовремя, и как рано, и как поздно. :))

eugenk1, это просто неприлично. Пусть борются, они оба заслуживают лавров. Я тоже патриот России (и космополит :)), и я тоже за sashken болел как за россиянина. Я понимаю, ты человек темпераментный и горячий, "геройству смелых поем мы песню", но геройство - совсем не то качество, которое ценится на рынкете, особенно на Форехе: здесь побеждают в меру трусливые и расчетливые...

These crazy Brazilians jungle traders love to ride huge profits! (Lenar thinks to himself)

Parabéns, Renato e Israel! (mas vão mais devagar, please)

Поддерживаю.
Ну разве я не знал что у меня нет стопа - знал!
Предупреждали, что сольет - слил!
Какие еще могут быть вопросы?
Принял участие - сделал выводы!

Всем желаю удачи!